金融论文的理论模型有哪些

金融论文的理论模型有哪些

写论文常用理论模型有：1、杜威“做中学”。2、斯金纳“强化理论”。3、皮亚杰“认识发展理论”。4、维果斯基“最近发展区理论”。

1、杜威“做中学”杜威（John Dewey）提出“做中学”这个基本原则主要思想是“人的经验如何影响学习”。由于人们最初的知识和最牢固地保持的知识，是关于怎样做（how to do）的知识。因此，教学过程应该就是“做”的过程。

在他看来，如果儿童没有“做”的机会，那必然会阻碍儿童的自然发展。儿童生来就有一种要做事和要工作的愿望，对活动具有强烈的兴趣，对此要给予特别的重视。

杜威认为，“从做中学”也就是“从活动中学”、从经验中学入它使得学校里知识的获得与生活过程中的活动联系了起来。由于儿童能从那些真正有教育意义和有兴趣的活动中进行学习，那就有助于儿童的生长和发展。在开展学生动手实践、探究式教学等相关教学研究比较常用。

2、斯金纳“强化理论”

强调强化在学习中的作用。斯金纳把强化分成积极强化和消极强化两种。教学中的积极强化是教师的赞许等，消极强化是教师不再皱眉等。这两种强化都增加了反应再发生的可能性。斯金纳认为不能把消极强化与惩罚混为一谈。

他通过系统的实验观察得出了一条重要结论：惩罚就是企图呈现消极强化物或排除积极强化物去刺激某个反应，仅是一种治标的方法，它对被惩罚者和惩罚者都是不利的。他的实验证明，惩罚只能暂时降低反应率，而不能减少消退过程中反应的总次数。斯金纳对惩罚的科学研究，对改变当时美国和欧洲盛行的体罚教育起了一定作用。

经济与管理学论文常有的理论基础有哪些？比如五力分析之类的。

波特五力分析模型(Michael Porter's Five Forces Model) - Rivalry, Suppliers, Customers, New Entries, Substitutes

4Ps营销理论(The Marketing Theory of 4Ps) - Product, Price, Place, Promotion

麦肯锡7S模型 McKinsey 7S Model - 包括结构(Structure)、制度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared Values)。

BCG Portfolio Matrix - Cash Cow (high market share, low growth), Dog (low market share, low growth, Star (high market share, high growth), Question Mark (low market share, high growth)

McKinsey MECE Principle - mutually exclusive and collectively exhaustive

机会成本(Opportunity Cost) - 机会成本是指在面临多方案择一决策时，被舍弃的选项中的最高价值者是本次决策的机会成本。

SMART原则（S=Specific、M=Measurable、A=Attainable、R=Relevant、T=Time-based）

SWOT分析模型（SWOT Analysis）: Strength, Weakness, Opportunity, Threat

什么是arch模型和garch模型？

1、ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。

2、GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。

（1）GARCH模型（波勒斯勒夫（Bollerslev），1986年）。GARCH（p，q）模型为：

（2）GARCH-M模型把异方差项引入平均数方程式。一个简单的GARCH-M（1，1）模型可以表示为：

扩展资料：

GARCH的发展：

传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设：假定时间序列变量的波动幅度（方差）是固定的，不符合实际，比如，人们早就发现股票收益的波动幅度是随时间而变化的，并非常数。这使得传统的时间序列分析对实际问题并不有效。

罗伯特·恩格尔在1982年发表在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中提出了ARCH模型解决了时间序列的波动性（volatility）问题，当时他研究的是英国通货膨胀率的波动性。

参考资料来源：百度百科-GARCH模型

参考资料来源：百度百科-ARCH模型

货币金融论文提纲

货币金融论文提纲

论文写作前我们都需要写论文提纲。一般来说,我们只要写出简单大纲就可以。以下是我收集整理的货币金融论文提纲，和大家一起分享。

论文题目：人民币汇率传递效应研究

汇率传递效应指的是汇率变化对本国价格水平的影响。本文对2005年7月汇率改革之后的人民币汇率传递效应进行了研究，研究内容主要分为了两个部分，一是人民币汇率传递效应水平的考察，二是人民币汇率不完全传递效应原因分析。人民币汇率传递效应水平的考察选取了居民消费价格，企业商品价格，进口商品价格作为汇率向价格水平传递的指标，并采用符号识别SVAR模型对汇率传递效应水平进行了估计。人民币不完全汇率传递效应原因分析，主要研究了非均衡汇率——汇率存在低(高)估时对汇率传递效应的影响，将其与长期以来人民币汇率存在低估或高估的争论相联系;汇率波动对汇率传递效应水平的影响，将其与人民币汇率形成机制改革相联系。研究结论表明，我国汇率传递效应水平低，具有滞后性，不同价格水平指标的传递效应差别较大等特点;汇率低(高)估对汇率向进口商品价格传递效应较低的原因作出一定程度解释;汇率弹性增大将有利于提高汇率传递效应水平;影响人民币汇率不完全传递的原因主要有价格粘性和货币政策因素。最后，依据研究结论提出了，加快人民币汇率形成机制改革，提高人民币汇率弹性和治理通货膨胀的政策建议。

本文研究主要包括了以下六个部分内容，第一章引言。选题背景，研究意义，基本思路，创新之处和主要观点。第二章汇率传递效应理论与文献综述。包括了汇率传递效应涵义和传导机制，汇率传递理论与文献综述，汇率传递效应研究新进展四个部分。第三章人民币汇率传递效应水平估计。研究旨在对2005年7月汇率改革之后的人民币汇率传递效应水平作出整体估算，对我国汇率传递效应水平有一个整体认识。选取了居民消费价格、企业商品价格和进口商品价格三个指标，并采用符号识别冲击SVAR模型，以消除早期学者脉冲响应值偏离经济理论导致汇率传递效应水平降低现象的出现，估算出更真实地人民币汇率传递效应水平。研究结论指出人民币汇率传递存在不完全性，且传递水平较低，不同价格指标的汇率传递效应存在较大差别。第四章人民币非均衡汇率与汇率传递效应分析。本部分借鉴Ghosh和Rajan(2006)汇率传递效应模型，从理论角度证明了汇率存在低估或高估时，汇率向价格水平的传递具有天然的不完全性。并将理论用于人民币汇率传递效应的分析，首先利用行为均衡汇率方法(BEER)估算了2005年到2012年4月间人民币汇率的低(高)估水平;其次借鉴Campa和Goldberg(2005)研究进口价格的汇率传递效应的模型，实证检验了汇率存在低(高)估时对人民币汇率向居民消费价格、企业商品价格和进口商品价格传递效应的影响。研究结论指出，人民币汇率低估或高估可以对汇率向进口商品价格的传递作出一定程度解释。第五章人民币汇率波动、价格粘性与汇率传递效应分析。本章研究借鉴了 Devereux，Yetman(2010)粘性价格下的`小国开放宏观经济的汇率传递效应模型，并加入了汇率波动风险变量，对模型进行了扩展，求解出外国利率冲击，货币政策冲击，技术冲击和汇率波动冲击下的汇率传递效应表达式。并以人民币汇率为例，估计了汇率传递效应决定模型中相关变量的取值，计算了人民币汇率传递效应水平。最后放松了模型中不同冲击的相关变量取值，以研究影响人民币汇率不完全传递的原因。

研究结论指出，价格粘性和货币政策是影响人民币汇率不完全传递的主要原因，汇率弹性增大有利于人民币汇率传递效应的提高，但由于汇率弹性增大也意味着企业经营过程中汇率风险增大，会影响到汇率传递效应水平。第六章主要结论及政策建议。

摘要4-6

ABSTRACT6-8

目录8-10

第一章 引言10-15

一、 选题背景10-12

二、 研究意义12-13

三、 基本思路13-14

四、 创新之处及主要观点14-15

第二章 汇率传递效应理论与文献综述15-39

第一节 汇率传递效应涵义及传导机制15-17

一、 汇率传递效应涵义15-16

二、 汇率传导机制16-17

第二节 汇率传递效应理论综述17-28

一、 完全汇率传递效应理论17-19

二、 不完全汇率传递效应的传统分析方法19-24

三、 新开放宏观经济学与汇率传递理论24-28

第三节 文献综述28-37

一、 不完全汇率传递效应原因分析28-31

二、 汇率传递效应系数大小的考察31-33

三、 人民币汇率传递效应的研究33-37

第四节 汇率传递效应研究新进展37-39

一、 DSGE 模型与汇率传递效应37

二、 不完全金融市场与汇率传递效应37-39

第三章 人民币汇率传递效应水平估计39-56

第一节 人民币汇率与价格水平变化状况分析39-42

一、 人民币汇率变化分析39-41

二、 价格水平变化分析41-42

第二节 符号识别 SVAR 模型介绍及数据处理42-45

一、 符号识别 SVAR 模型42-43

二、 数据处理43-45

第三节 人民币汇率对不同价格指标传递效应的实证分析45-56

一、 汇率冲击符号识别判定条件45-46

二、 符号识别 SVAR 模型构建46

三、 汇率冲击对不同价格指标的影响分析46-56

第四章 人民币非均衡汇率与汇率传递效应分析56-71

第一节 非均衡汇率与传递效应理论分析56-58

一、 均衡汇率与汇率传递效应56-57

二、 非均衡汇率与汇率传递效应57-58

第二节 人民币汇率低(高)估水平测算58-64

一、 行为均衡汇率方法介绍58-60

二、 人民币均衡汇率水平估计60-63

三、 汇率低(高)估水平的测算63-64

第三节 人民币汇率低(高)估对传递效应的影响分析64-71

一、 实证模型64-65

二、 数据选取及单位根检验65-67

三、 汇率低(高)估对汇率传递效应影响分析67-71

第五章 人民币汇率波动、价格粘性与传递效应分析71-89

第一节 理论模型71-77

一、 交错价格定价71-73

二、 汇率决定73-76

三、 汇率传递效应的决定76-77

第二节 相关变量值的估计77-84

一、 外国利率冲击77-78

二、 国内货币政策冲击78-80

三、 技术冲击80-83

四、 汇率波动冲击83-84

第三节 人民币汇率传递效应系数大小估计84-89

一、 人民币汇率传递效应水平估计84-85

二、 放松条件的人民币汇率传递效应水平测算85-89

第六章 主要结论及政策建议89-94

一、 主要结论89-90

二、 政策建议90-94

参考文献94-102

后记102-103