机器学习优化股票多因子模型的研究与实证分析摘要本文以中国A股市场所有股票和Auto-Trader中十二大类500多个因子作为研究对象，利用机器学习方法对多因子选股模型进行了优化，并基于风险管理模型建立了SVM-RC多因子选股策略。
3.2单因子回归分析3.3多因子回归分析3.4多因子投资策略分析4结语【参考文献】：期刊论文[1]股灾是否改变了股市的投资逻辑——基于A股面板数据的研究[J].周亮.金融理论探索.2017(04)[2]影响股票收益的基本面因子略探——基于中小板上市公司的
为了探索适应我国A股市场的量化策略,本文建立基于回归法的多因子量化选股模型,并设计了相应的量化择时策略控制投资者风险。.本文以上证180指数各成分股为研究对象,样本研究期间为2007年1月4日至2016年12月30日,共计2432个股票交易日。.根据样本期间内股市...
本文研究的内容从因子的角度进行切入,意在通过有效因子的构建,进而搭建选股模型,设计交易策略,最终获取超额收益。.实证过程中本文构建了基于时变加权LightGBM的多因子选股模型,选取中证500成份股2011年1月至2019年12月每月月初第一个交易日的因子数据作为...
原作者姓名：数睿思原出处：数睿思原文链接：第七届挑战赛A1-机器学习优化股票多因子模型的研究与实证分析摘要本文以中国A股市场所有股票和Auto-Trader中十二大类500多个因子作为研究对象，利用机器学习方法对多因子选股模型进行了优化，并基于风险管理模型建立了SVM-RC多因子选股策略。
多因子选股策略研究步骤如下：初步建立因子库初步建立的因子库将涉及财务、行情、预期以及其他四类因子，这是作者通过阅读学术论文、研究报告及运用所学专业知识综合确定下来的。在确定…
多因子量化投资模型策略深度研究.量化投资模型的开发步骤一般是：数据处理、寻找因子、回测验证、实盘模拟、风险归因。.数据处理：去极值、标准化、中性化；数据预处理。.其实，除模型开发之外，交易系统的构建、回测系统、风控和数据清理等每个...
基于决策树模型的多因子量化投资策略研究.张恒昕.【摘要】：量化投资这一在西方发达国家已经风生水起的新兴领域在国内刚刚走上正轨,并已在A股市场茁壮成长。.量化投资将具体的投资思想通过具体指标、参数的设计应用到具体模型当中并实现投资策略,使...
论文《基于沪深300成份股的多因子量化选股策略研究》.摘要：选取沪深300成份股作为样本股,截取2007-2016年财务数据和行情数据,通过模糊C均值聚类算法进行有效但冗余因子的剔除,构建多因子选股模型,将投资组合收益作为检验模型有效性的依据开展研究。.结果...
本文研究的多因子alpha策略选股模型意在分析主流风格因子在国内A股市场的适用情况,进而搭建选股模型获得战胜市场的alpha收益。在多因子模型的实证分析过程中,本文遵循市场投资逻辑,将模型的搭建及检验分为投前准备、投中管理及投后分析三部分。
基于大数据的股票多因子量化投资策略优化研究
硕士学位论文(专业学位)基于沪深300成分股的多因子选股策略研究学位申请人:薛海霞指导教师:李吉栋教授学科专业:金融学位类别:金融硕士培养学院:...
下表为几个主要的质量因子指数或策略所采用的指标:主要的质量因子指数或策略所采用的指标2017年,著名smartbeta量化对冲基金ResearchAffliate的JasonHsu和VitaliKalesnik等几位...
回归法是多因子策略最常用的发掘因子的方法。量化家最新上架的七因子截面分析策略,采用的就是回归法来进行量化选股,并严谨遵守了以上操作流程!想要了解什么是七因子选股策略吗?欢...
[363]孙娇.多因子量化投资策略及实证检验林辉.南京大学,2016.摘要:量化投资是人类通过研究各类交易策略,寻找市场有效投资机会,并通过计算机将策略进行实现的...
9高春亭;五因子资产定价模型及其在我国证券市场的应用研究[D];重庆大学;2016年10张家平;CDO产品风险评估研究[D];华南理工大学;2010年中国硕士学位论文全文数据库前10条1王...
1刘帅;量化投资:若干金融衍生品的定价模型及投资策略研究[D];上海大学;2016年2郝鹏;卖空交易、信息分布以及资产价格行为研究[D];天津大学;2012年中国硕士学位论文全文数据...
分类号学号M201874202码学校代码10487密级硕士学位论文基于三因子模型的多因子量化选股策略研究学位申请人:陶凌云学科专业:金融指导教师:...
通过文献互助平台发起求助,成功后即可免费获取论文全文。您可以选择微信扫码或财富值支付求助。我要求助我们已与文献出版商建立了直接购买合作。你可以通过身份认证进行...
[286]孙娇.多因子量化投资策略及实证检验林辉.南京大学,2016.摘要:量化投资是人类通过研究各类交易策略,寻找市场有效投资机会,并通过计算机将策略进行实现的...