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为了探索适应我国A股市场的量化策略,本文建立基于回归法的多因子量化选股模型,并设计了相应的量化择时策略控制投资者风险。本文以上证180指数各成分股为研究对象,样本研究期间为2007年1月4日至2016年12月30日,共计2432个股票交易日。
国内学术界关于多因子量化选股的论西南交通大学硕士研究生学位论文文几乎没有，国内学术界关于量化选股首推丁鹏（2012）编写的《量化投资…．策略与技术》一书，该书主要引自各个券商的研究报告，对多因子量化选股做了详细的介绍，是目前国内不
多因子选股模型的构建与应用-金融学专业论文.docx,摘要最近几年量化投资在我国逐渐兴起，量化选股策略随之不断丰富。本文基于多因子选股模型，提出了层次分析法和等权重法对因子进行赋权,利用上市公司财务数据和行情数据，结合统计检验的方法对两种赋权方法下的选股模型进行实证分析...
基于多因子模型的量化选股研究.docx.摘要：在当今金融市场，量化投资这种以数理统计为基础的投资理念逐渐被中国的证券市场所认可。.在量化投资中，基于多因子模型的量化投资策略是运用最为广泛的策略之一。.本文基于多因子选股理论选取了14个因子进行...
多因子量化选股策略201208蔡峰S0020511050001021-51097188-1872caifeng@gyzq投资要点：本期，我们对多因子量化选股模型进行了优化，在考虑了上市公司的成长性、盈利性、成长动量因子的基础上，增加了收益质量因子和营运能力因...
目前国内流行的很多量化投资模型都是建立多因子模型的框架基础上,因此研究多因子模型的有效建模方法是目前量化投资领域业界关注的一个重要问题。.本文基于MATLAB和EXCEL软件和锐思数据库利用回归法构建了多因子选股模型。.本文选取的样本数据为2011-2016...
多因子选股模型在模型搭建中，往往会涉及到非常多的股价影响因子，并可能导出数量极多的备选模型。因此，对于多因子选股模型的评价和筛选，就显得尤为关键。对于专业的量化投资人而言，就需要进一步了解多因子选股模型的两种主要的评价判断方法——打分法和回归法。
一、因子选股策略1、因子因子：选择股票的某种标准。因子是能够预测股票收益的变量。（1）基本面因子基本面因子描述了一个公司的财务状况，最常见的基本面因子是由利润表，资产负债表以及现金流量表中的数
选取2007年初至2017年末的中证500指数成分股规模、股价、市盈率、动量、换手率和波动率6个因子的所有年度数据,探讨了分位数回归在多因子选股策略中的应用情况.结果表明:对于单因子而言,规模因子和股价因子均在高收益率股票中表现出更强的效应,市净率、动量及换手率因子
于是乎，今天给想构建量化多因子选股模型的萌新Quant，介绍一个非常适合入门且非常百搭的量化基本面多因子模型F-Score，它是出自Piotroski的论文《ValueInvesting:TheUseofHistoricalFinancialStatementInformationtoSeparateWinnersfromLosers》，在华创金工的研报《双重筹码集中的基本面选股策略》中也被重点推荐...
经过前两篇文章,我们把多因子选股策略三大步骤:因子的选取,检验,冗余因子剔除等介绍了一遍,接下来这一篇将利用已经得到的结论,完成最后一步,策略的实现。我们根据前两篇文章的内容,...
一、前言多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略,其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标,找出股票收益率与各种指标之间的“关系”,借此“关系”建...
多因子量化选股策略是在当前量化投资领域中,应用最为广泛、被市场接受程度最高的策略之一。其基本思想就是选取某些与收益率最相关的因子,构建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时...
精品文档(可编辑)值得下载要:在立足于大数据时代下的运用多因子量化选股策略进行研究的同时,分析了大数据时代下多因子量化选股策略研究背景及国内外量化选股...
内容提示:中图分类号:F83密级:公开UDC:300学校代码:11832河北经贸大学硕士学位论文(学历硕士)基于多因子模型的量化选股STOCKSELECTl0NBASE0NMULTIPLE-F...
此外,为了控制投资者风险,在均线系统交易策略、OBV指标交易策略和随机指标交易策略基础上,设计出相应的量化择时策略,并对该择时策略进行交易回测。实证研究表明,基于多因子量...
三、多因子选股策略1、如何同时综合多个因子来选股多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余囚子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价...
2018年第1期苏靖宇,等:基于沪深300成份股的多因子量化选股策略研究21基于沪深300成份股的多因子量化选股策略研究苏靖宇,方宏彬(安徽大学...
内容提示:基于多因子模型的量化选股策略研究夏小龙二○二○年年六月专业学位硕士学位论文专业学位硕士夏小龙基于多因子模型的量化选股策略研究2020万方数...
投资要点:多因子Alpha模型一直以来都是量化投资领域研究的重点,在Alpha策略中,因子构造和构建收益预测模型这两个方向都对策略效果有着极为重要影响。本...