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股指期货论文：基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波动率的影响研究深300指数收盘价为样本数据，采用改进的garch模型就股指期货对股票现货市场波动性影响进行实证分析，研究结果表明：沪深300股指期货的推出加剧了现货市场的波动性，加大了现货...
《股指期货量化投资模型分析》-毕业论文.doc,PAGE毕业设计（论文）题目股指期货量化投资模型分析姓名学号30701043专业班级统计0701班所在学院计算分院指导教师（职称）（讲师）二一一年五月十五日股指期货量化投资模型分析【摘要】随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场…
摘要文章选择股指期货价格以及基差预测这一理论界和实务界共同关心的问题为研究对象,使用香港恒生期货数据为样本,分别采用时间序列ARIMA、ARMA模型对恒生期货连续指数的日收盘价对数序列LHF和基差序列BASIS进行建模分析,并利用预测误差检验量对模型样本外的预测效果进行了实证研究。
本文是一篇金融论文，本文选取了2017.1.3-2021.3.31之间HS300指数日收益率序列，基于GARCH模型和EGARCH模型对HS300股指期权上市交易对标的现货市场波动程度的影响展开了实证研…
硕士学位论文三种期权定价模型的分析与比较论文作者：赵红越指导教师：何穗教授学科专业：应用数学研究方向：金融数学华中师范大学数学与统计学学院2015年5月AnalysisthreeoptionPricingmoilels1彳ThesisSubmittedPartialFulfillmentoftheRequirementForNaturalScienceByZhaoHongyuePostgraduateProgramSchool...
基于SABR模型的上证50ETF期权波动率研究与实证分析-概率论与数理统计专业论文.docx,山东大学硕士学位论文53．2波动率曲线分析山东大学硕士学位论文53．2波动率曲线分析27第四章总结与展望19§4．1实证总结．29§4．2本文的不足与展望...
数据模型服务证券期货行业信息化建设高质量发展——证券期货业数据模型成果及应用黄璐杜琳钰【摘要】：正证券期货业数据模型项目自2015年启动,吸纳行业60余家机构近200人参与,是证券期货行业重大信…
从沪深300股指期货鸣锣上市到探索各类股指ETF期权、股票期权、利率期权，10余年间，金融衍生品已深深嵌入我国资本市场肌理，并与广大投资者利益密切相关。大数据时代，如何让金融衍生品的定价更科学、更有效，从而助力交易决策和风险管理的重大需求？
本文是金融论文，本文运用合理、严谨的计量模型对样本数据进行实证分析，得到了关于股指期货市场价格发现功能、套期保值功能和对现货市场影响的可靠结论。
股指期货在充当风险对冲工具的同时,不可避免的带有衍生产品固有的高风险特性,使用不当极易诱发风险乃至金融危机。.因此,本文构建ARMA-GARCH模型,对我国沪深300股指期货的价格预测问题进行实证研究,沪深300股指期货风险特征,以期能够帮助投资者规避风险...
内容提示:华东师范大学硕士学位论文对股指期权的研究姓名:马晓宇申请学位级别:硕士专业:概率论与数理统计指导教师:王文胜20080501中文摘要摘要股票指数期权是...
《股指期权在中国推行的可行性分析》-毕业论文.doc,论文股指期权在中国推行的可行性分析【摘要】发展股指期权是完善我国资本市场功能和体系的内在需求,其推...
股指期权套利交易的研究与分析毕业论文一、引言(一)研究背景和意义4月16日,市场期望已久的沪深300股指期货交易正式交易。这意味着,酝酿八年、筹备三年有余的股...
相关论文(和本文研究主题相同或者相近的论文)[1]黄瑞.沪深300股指期权定价实证分析[J].合作经济与科技,2016,(16):70-71.doi:10.3969/j.issn.1672-190X.2016.16...
率分析中,采用带领先项的混频数据抽样模型进行波动率预测,同时得到波动率估计的合适数据频度及估计量;对于股票指数波动溢出的多尺度分析可以得到对股票指数波...
四、模型应用(一)数据预测将沪深300股指在对应时间段内的收盘价、开盘价、历史波动率及对应股指期权交易量代入模型,得出预测的股指期权交易量.(二)结果分析...
最后对开设股指期权进行必要性和可行性分析。在实证方面,借鉴芝加哥期权交易所前副总裁Dr.williamJ.Barclay及Noll,E.W.发表的一篇论文(TheCreationofEquityDer...
一一202一一0一一年第一一1一一期一一(一一总一一第150期)一一一一一一一一关于期权定价模型的比较分析与实证研究陆岷峰1,高伦2(1.江苏银行董事会办公室,江苏南...
中图分类号:F830论文编号:10870916-SZ004学科分类号:05100硕士学位论文股指期权交易研究——以DX期货公司为例研究生姓名缪苗专业类别金融硕士专业领域证券市...
为研究沪深300股指期权定价,本文在对BS、CEV、Heston模型进行了理论分析和欧式期权定价解析式推导后,针对不同模型使用了不同的方法进行参数估计并实现了模型定价。最后本文借...