小生境遗传算法优化的神经网络在股票价格预测

[摘要] 股票价格是受多种不确定因素影响的非线性问题。文中将小生境遗传算法用于bp神经网络的训练过程,建立了相应的优化模型，即用它来优化神经网络的连接权。依据小生境遗传算法的神经网络,提出一种股票预测的新方法。实践表明:该方法具有预测精度高、误差小的优点,值得推广。
　　[关键词] 小生境遗传算法 神经网络 股票 预测
　　
　　一、引言
　　
　　股票和股票市场对国家企业的经济发展起到了积极的作用，如可以为投资者开拓投资渠道，增强投资的流动性和灵活性等。但股票价格的形成机制是颇为复杂的，股票价格既受到多种因素，诸如:政治，经济，市场因素的影响，亦受技术和投资者行为因素的影响，个别因素的波动作用都可能会影响到股票价格的剧烈波动。因此，股票价格和各影响因素之间很难直接建立明确的函数关系表达式。针对这一情况，将可有效处理非线性问题的神经网络引入到股票价格的预测中来，但神经网络收敛慢,易陷入局部极小点，出现振荡，鲁棒性差。所以有的学者用遗传算法(ga)来优化神经网络，这种神经网络可能获得个别的甚至局部的最优解,即ga早熟现象。本文引进能较有效地保持种群多样性的小生境遗传算法(nga),采用nga优化与用ga优化的bp网络权值进行对比,证实了nga的判别准确性和寻优能力。
　　
　　二、小生境遗传算法优化的神经网络
　　
　　神经网络
　　反向传播(bp)算法又称为误差逆传播校正方法，它是1974年(哈佛大学)提出的。算法用来训练多层前馈神经网络,属于监督学习算法。bp网络具有结构清晰，易实现，计算功能强大等特点。因而是目前最常见，使用最广泛的一种神经网络。但是在实际应用中，传统的bp算法存在以下问题:收敛速度慢;若加快收敛速度易产生振荡；存在局部极小和平台问题;泛化能力差;隐节点数和初始值的选取缺乏理论指导;未考虑样本选择对系统学习的影响等。所以很多学者提出许多改进的方法，用小生境遗传算法优化神经网络权值的神经网络来预测股票价格。
　　2.小生境遗传算法
　　小生境遗传算法(iche genetical gorihm)的基本思想是:首先比较任意两个个体间的距离与给定值的大小，若该距离小于给定值，则比较其适应值大小。对适应值较小的个体施加一个较强的惩罚，极大地降低其适应值。也就是说，在距离l内将只有一个优良个体，从而既维护了群体的多样性，又使得各个体之间保持一定的距离，并使得个体能够在整个约束空间中分散开来。
　　3.神经网络连接权的优化
　　用小生境遗传算法可以优化神经网络连接权，神经网络结构，学习规则等，这里我们对神经网络的连接权进行优化，具体步骤如下：
　　（1）随机产生一组权值分布，采用某种编码方案对该组中的每个权值(或阈值)进行编码，进而构造出一个码串(每个码串代表网络的一种权值分布)，在网络结构和学习规则已确定的前提下,该码串就对应一个权值和阈值取特定值的一个神经网络。
　　（2)对所产生的神经网络计算它的误差函数，从而确定其适应度函数值，误差越大,则适应度越小。
　　（3)选择若干适应度函数值最大的个体,直接遗传给下一代。
　　（4)利用交叉和变异等遗传操作算子对当前一代群体进行处理，产生下一代群体。
　　（5)重复（2）（3）（4），使初始确定的一组权值分布得到不断地进化,直到训练目标得到满足为止。
　　这种由小生境遗传算法训练神经网络的方法也可以称做混和训练法。将基于小生境遗传算法的遗传进化方法和基于梯度下降的反传训练相结合,这种训练方法吸取两种方法的各自特点，所以收敛速度快。

　　
　　三、股票价格预测仿真
　　
　　根据经验选取输入预测日前四天开盘价、收盘价归一化后做为作为输入量，输出为第五天收盘价归一化数值。所以，本文采用神经网络结构为(8,5,1),即网络的输入层6个节点,隐含层9个节点,输出层1个节点。本文选择了“xdg 新梅（600732）”从2006年3月14日到2006年7月1日数据进行了仿真。利用matlab6.5编程，取70组训练样本和30组测试样本。如图（1）表示用遗传算法和小生境遗传算法对神经网络的权值进行优化时，误差曲线变化;从图中可以看出，小生境遗传算法收敛速度要快;图（2）表示股票预测值和实际值比较，从图中可以看出，遗传算法和小生境遗传算法对神经网络的权值的模型进行股票价格的预测，都能预测出股票走向趋势，但是，后者的预测精度显然要比前者高。

　　
　　四、结束语
　　
　　股票市场的不确定因素太多，股票的价格更是多种因素影响的集合体，是典型的非线性动力学问题。股票价格的中长期准确预测很难。本文建立了用小生境遗传算来优化神经网络模型来预测股票价格，结果表明，这种方法比单用遗传算法优化的神经网络收敛速度快，预测精度高。对于股票价格预测具有较好的应用价值。
　　
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