略论腐败与经济增长双高之谜
发布时间：2015-07-10 09:47
［摘 要］众多学者研究表明腐败对经济增长存在大小不等的负面影响,但也有一些国家存在高速经济增长同高腐败现象并存的“双高之谜”；本文选择 “金砖四国”作为“双高之谜”的研究目标国,选择影响经济增长的腐败及其他相关变量,在mo建立的经济增长与腐败关系模型基础上建立分析模型,利用1994—2008年年度数据,实证分析腐败对“金砖四国”经济增长的影响并分析其原因；实证结果显示“金砖四国”存在“双高之谜”并非必然,也不显著,腐败对巴西和
［关键词］
1 问题的提出
世界银行公布的《世界发展报告》(2002)：“现在人们认识到,腐败对经济发展造成很大的不利影响。各国均有确凿的证据表明,腐败越严重,经济增长率和人均收入水平越低。” 尽管大多数人对这一观点持赞同态度,但在经济学研究中,对于腐败产生的效应仍是具有争议的,争议围绕腐败是经济增长的“沙砾”还是“润滑剂”展开；现实世界中高腐败与高速经济增长并存于同一经济体的“双高之谜”现象也为腐败“润滑剂”之说提供了一定的依据。不少学者已经开始关注这一谜团,并求解腐败为何对不同经济体产生不同影响的多方面原因。比如,alvaro cuervo-cazurra(2008)研究了不同类型的腐败对经济增长的影响不同,普遍的腐败作为一种阻碍力量,增加了投资成本；而独裁的腐败作为一种不确定性,可能不存在这样一种阻碍作用。并认为转型经济体同其他的经济体相比,腐败产生的影响也更为复杂；keith blackburna,gonzalo s-puccio(2009)研究发现，腐败对有些国家的危害较小,腐败对经济增长的影响依赖政府官员如何对寻租行为的调和程度,不同形式的腐败可能造成了腐败对经济增长影响的差异。éon and khalid sekkat(2005)实证分析得出了腐败对经济增长和投资均产生消极影响。而杜晓燕,李玉华,叶明(2010)在针对主要新兴市场国家的研究中发现,不同区域的新兴国家腐败对经济增长产生的影响不同。
本文的研究目的是实证分析“金砖四国”中的腐败对经济增长的总体效应,并检验腐败对经济增长各个源泉的影响,求解“金砖四国”是否存在“双高之谜”。选择“金砖四国”这几个正经历改革的经济体作为研究腐败与经济增长之间关系的研究样本,有其特殊意义,具体表现在转型经济体中,各项经济市场体制并不十分健全,腐败相对比较容易滋生,腐败现象也较复杂,研究相对也更具有代表性。
2 实证分析模型构建与变量说明及数据来源
2.1 实证分析模型构建
本文在mo(2001)建立的经济增长与腐败关系模型基础上构建实证分析模型。levine和renelt(1992)以跨国模型检验了影响经济增长的许多变量,其中有显著性影响的是投资占gdp的比例、人口增长率、初期人均gdp以及人力资本,其中前两项为经济增长层面的要素,后两项为经济发展层面的要素。基于levine和renelt的研究,生产力增长率模型可以表示为：
γ=γ(corrupt,y0,human)(1)
式(1)中,corrupt是腐败指数,y0表示初始人均gdp水平,human是人力资本存量。在这个模型基础上,mauro(1995)加入了政治稳定程度变量instab,mo(2001)加入政治权利变量pright来完善模型,最终建立了经济增长与腐败影响模型,表述为：
gr=f［γ(corrupt,y0,human),iy,dll,
instab,pright,(pright)2］(2)
虽然mo的理论模型已经涵盖了若干影响国家经济增长的变量,但在将此模型运用至本文所欲探讨的“金砖四国”经济增长问题上时,仍然需要对部分变量加以修正。①变量就业人口增长率替代劳动失业率。虽然劳动力的增长是经济增长不可或缺的动力,且新兴市场经济国家大部分属于劳动密集产业为主的经济发展模式,但如果劳动力的运用缺乏效率,市场上充斥着失业劳动力,这将可能使劳动力变量的解释力降低。因此就劳动力部分，本文拟修正mo的经济增长模型,以就业人数增长率作为变量,来衡量其与国家经济增长之间的关系；②增加经济开放度变量；积极扩大对外开放,利用外部资源和市场条件等所谓全球化红利,加速自身发展,是全球化时代“金砖四国”赶超发展的共同特征。在积极引入外资、利用外资的同时,也滋生了大量的腐败活动,因此在考察腐败与经济增长关系时引入经济开放度变量能解释一定的问题；③删除变量y0,y0表示初期经济水准。修正后的模型考察的是经济增长与各变量之间的关系,初期实际的gdp水平在模型中的实际意义不大,考虑摒除该变量；④增加投资率变量inv。腐败直接或间接地影响投资活动,投资活动的变化会直接反映在经济活动总量上,在此,引入投资率这个变量,是将其看做腐败与经济增长的中间变量来检验腐败与经济增长的关系。经过上述修订,形成本文的经济增长与腐败影响模型,如下所示:
2.2 变量说明
(1)人均gdp增长率y：被解释变量,表示一国经济状况的变化。分别以四个国家1994年的人均gdp为初始人均gdp,以计算期内每年的人均gdp与初始人均gdp之比作为人均gdp增长率。
(2)国内固定资产增长率fa：“金砖四国”都处于转型国家或新兴市场国家。在转型的过程中,存在较强的投资诱因,并进行多项基础设施建设和维护,以适应本国经济快速发展的要求。本文采用实际国内固定资产增长率作为变量来对此加以衡量。本文提出研究假设,即预期固定资本增长率与经济增长将有正相关关系。
(3)就业人数增长率：劳动力是生产函数中不可或缺的要素,本文以就业人口增长率来衡量。mencinger(2003)通过实证分析提出就业人数的持续增长对中东欧国家的经济增长带来正面效益。故提出本文的第二个研究假设,预期就业人口增长率将促进新兴国家经济增长。
(4)中学入学率：早期的许多研究表明教育对经济增长具有一定的作用,maddison(1987),benhabib和spiegel(1992)分别通过对多国数据的分析也得出了教育对经济增长起了重要作用的结论。教育水平代表一个国家的人力资本水平,人力资本对一国经济发展及其重要,因此,在本文中假设,入学率与经济增长之间存在正相关关系。
(5)投资率与gdp的比率inv：以样本期间各个国家fdi与gdp的比率计算而得,样本采用的四个国家在引进利用外资上表现是比较积极的,因此可以在传统的生产函数的基础上,加入fdi这个变量,在检验腐败与经济增长的关系时使模型的解释力更全面。
(6)外贸依存度open：按照传统的定义,外贸依存度是一国外贸总额与其国内生产总值(gdp)之比,用于衡量一国经济对国外市场的依赖程度。传统的计算存在重大缺陷,一国经济依赖国外和国内两个市场,对两个市场的依赖程度之和是100%。然而,传统定义下的外贸依存度却可能超过100%。本文引入外贸依存度的一个新的计算方法,以经济活动总量来代替国内生产总值,计算公式为外贸总额除以经济活动总量。
(7)腐败指数cor：透明国际组织公布的腐败指数cpi作为各国腐败的衡量指标。cpi指数直接可以从透明国际的官方网站上获得,它每年都会公布一次。数值范围为0~10,分值越高,表明这个国家越清廉,分值越低则说明这个国家越腐败。为研究方便,我们取该指标的反向意思,腐败数值的增加直接代表着腐败程度的上升。由于cor腐败指标的取值范围为0~10,在回归分析中,我们用(11-cor)来代替(cor)。
(8)政府管理质量指数gov：kaufman(1999)等人曾用一个腐败的不可观测组合模型来构建管理指标。他们首先将可用的管理指标划分为5个集,并组合成5个复合指标。每一个复合指标代表管理的一个方面。数值在-2.5~2.5范围变动,数值越高,意味着管理越好。为研究方便,管理质量指数表示为(3.5-gov)。通过言论自由与政府责任,测量一个国家的公民参与政府选举的程度，它代表政治系统的开放度。政治稳定和反暴力,表示一个国家的统治政权被可能的违法或者暴力手段动摇或被推翻的可能性，也就是一个国家的政治风险评估。政府效能,表示公共服务的提供、官僚机构、公务人员的能力、政治压力下，公共服务的独立性和政府政策的可信度这些方面的表现。法规执行品质,对市场采取的一些不那么好的政策的发生率,比如，价格控制或银行监管不足以及强制实施的过度的管制负担。最后一个指标是法治,有信心并遵守社会规则的程度。
综上所述,得出如下假设：①就业人数增长率、中学入学率、国内固定资产增长率、外贸依存度、政府管理质量指数这些变量对经济增长的影响是正向的,各指数的相关系数应该为正数;②腐败变量对经济增长的影响是负的,相应的系数的估计值应该为负数。
2.3 数据来源
样本数据区间为1994—2008年“金砖四国”的数据,其中1995—2008年腐败指数来自透明国际的网站,由于1994年透明国际还未公布腐败指标,1994年的数据为1995年与1996年的数据进行简单的加减平均得来,管理指数和其他的经济、教育指标的数据均来自世界银行网站。管理质量的四个指标均是世界银行隔一年公布一次的,因此中间那些未公布数据的年份本文均采用取平均数的方法将其补全,鉴于这些腐败指标同政府管理质量指标每年的变化不大,可以假设这些填充数据的影响不大,认为其并不影响检验结果。就业人数增长率、国内固定资产增长率以及人均gdp增长率均是以1994年的值为基期,用样本期间各年的数值除以基期数值得到的。
3 实证结果分析
本文的计量方法是采用时间序列方法对“金砖四国”中每个国家单独进行检验,数据区间为1994—2008年的数据。
3.1 数据平稳性检验：单位根检验
在进行时间序列回归分析之前,为避免产生假性回归结果,必须对变量进行单位根检验,确定数据是否为平稳序列。本文采用adf单位根检验。通过对原序列及其一阶差分进行平稳性检验,检验结果均显示具有单位根,也就是说原序列及一阶差分序列均为非平稳序列,继续对序列进行二阶差分,分别选择了不含常数项和趋势项,只含常数项与既含常数项又含趋势项三种情况进行估计,检验结果显示,至少在10%的显著水平上,各序列是二阶平稳的。检验可得到所有变量的单根检验结果都达到至少10%的显著水准,拒绝了零假设。
3.2 计量结果分析
上一部分对变量进行了平稳性检验,结果符合同阶单整的条件,可以进行回归分析,下表是四国回归分析的结果:
根据上面回归分析结果,下面对不同国家影响经济增长的因素进行详细分析。
(1)就业人数增长率
就业增长率对
(5)外贸依存度
总体上来说,经济体的开放对四国产生的影响是不显著的,对
［关键词］
1 问题的提出
世界银行公布的《世界发展报告》(2002)：“现在人们认识到,腐败对经济发展造成很大的不利影响。各国均有确凿的证据表明,腐败越严重,经济增长率和人均收入水平越低。” 尽管大多数人对这一观点持赞同态度,但在经济学研究中,对于腐败产生的效应仍是具有争议的,争议围绕腐败是经济增长的“沙砾”还是“润滑剂”展开；现实世界中高腐败与高速经济增长并存于同一经济体的“双高之谜”现象也为腐败“润滑剂”之说提供了一定的依据。不少学者已经开始关注这一谜团,并求解腐败为何对不同经济体产生不同影响的多方面原因。比如,alvaro cuervo-cazurra(2008)研究了不同类型的腐败对经济增长的影响不同,普遍的腐败作为一种阻碍力量,增加了投资成本；而独裁的腐败作为一种不确定性,可能不存在这样一种阻碍作用。并认为转型经济体同其他的经济体相比,腐败产生的影响也更为复杂；keith blackburna,gonzalo s-puccio(2009)研究发现，腐败对有些国家的危害较小,腐败对经济增长的影响依赖政府官员如何对寻租行为的调和程度,不同形式的腐败可能造成了腐败对经济增长影响的差异。éon and khalid sekkat(2005)实证分析得出了腐败对经济增长和投资均产生消极影响。而杜晓燕,李玉华,叶明(2010)在针对主要新兴市场国家的研究中发现,不同区域的新兴国家腐败对经济增长产生的影响不同。
本文的研究目的是实证分析“金砖四国”中的腐败对经济增长的总体效应,并检验腐败对经济增长各个源泉的影响,求解“金砖四国”是否存在“双高之谜”。选择“金砖四国”这几个正经历改革的经济体作为研究腐败与经济增长之间关系的研究样本,有其特殊意义,具体表现在转型经济体中,各项经济市场体制并不十分健全,腐败相对比较容易滋生,腐败现象也较复杂,研究相对也更具有代表性。
2 实证分析模型构建与变量说明及数据来源
2.1 实证分析模型构建
本文在mo(2001)建立的经济增长与腐败关系模型基础上构建实证分析模型。levine和renelt(1992)以跨国模型检验了影响经济增长的许多变量,其中有显著性影响的是投资占gdp的比例、人口增长率、初期人均gdp以及人力资本,其中前两项为经济增长层面的要素,后两项为经济发展层面的要素。基于levine和renelt的研究,生产力增长率模型可以表示为：
γ=γ(corrupt,y0,human)(1)
式(1)中,corrupt是腐败指数,y0表示初始人均gdp水平,human是人力资本存量。在这个模型基础上,mauro(1995)加入了政治稳定程度变量instab,mo(2001)加入政治权利变量pright来完善模型,最终建立了经济增长与腐败影响模型,表述为：
gr=f［γ(corrupt,y0,human),iy,dll,
instab,pright,(pright)2］(2)
虽然mo的理论模型已经涵盖了若干影响国家经济增长的变量,但在将此模型运用至本文所欲探讨的“金砖四国”经济增长问题上时,仍然需要对部分变量加以修正。①变量就业人口增长率替代劳动失业率。虽然劳动力的增长是经济增长不可或缺的动力,且新兴市场经济国家大部分属于劳动密集产业为主的经济发展模式,但如果劳动力的运用缺乏效率,市场上充斥着失业劳动力,这将可能使劳动力变量的解释力降低。因此就劳动力部分，本文拟修正mo的经济增长模型,以就业人数增长率作为变量,来衡量其与国家经济增长之间的关系；②增加经济开放度变量；积极扩大对外开放,利用外部资源和市场条件等所谓全球化红利,加速自身发展,是全球化时代“金砖四国”赶超发展的共同特征。在积极引入外资、利用外资的同时,也滋生了大量的腐败活动,因此在考察腐败与经济增长关系时引入经济开放度变量能解释一定的问题；③删除变量y0,y0表示初期经济水准。修正后的模型考察的是经济增长与各变量之间的关系,初期实际的gdp水平在模型中的实际意义不大,考虑摒除该变量；④增加投资率变量inv。腐败直接或间接地影响投资活动,投资活动的变化会直接反映在经济活动总量上,在此,引入投资率这个变量,是将其看做腐败与经济增长的中间变量来检验腐败与经济增长的关系。经过上述修订,形成本文的经济增长与腐败影响模型,如下所示:
2.2 变量说明
(1)人均gdp增长率y：被解释变量,表示一国经济状况的变化。分别以四个国家1994年的人均gdp为初始人均gdp,以计算期内每年的人均gdp与初始人均gdp之比作为人均gdp增长率。
(2)国内固定资产增长率fa：“金砖四国”都处于转型国家或新兴市场国家。在转型的过程中,存在较强的投资诱因,并进行多项基础设施建设和维护,以适应本国经济快速发展的要求。本文采用实际国内固定资产增长率作为变量来对此加以衡量。本文提出研究假设,即预期固定资本增长率与经济增长将有正相关关系。
(3)就业人数增长率：劳动力是生产函数中不可或缺的要素,本文以就业人口增长率来衡量。mencinger(2003)通过实证分析提出就业人数的持续增长对中东欧国家的经济增长带来正面效益。故提出本文的第二个研究假设,预期就业人口增长率将促进新兴国家经济增长。
(4)中学入学率：早期的许多研究表明教育对经济增长具有一定的作用,maddison(1987),benhabib和spiegel(1992)分别通过对多国数据的分析也得出了教育对经济增长起了重要作用的结论。教育水平代表一个国家的人力资本水平,人力资本对一国经济发展及其重要,因此,在本文中假设,入学率与经济增长之间存在正相关关系。
(5)投资率与gdp的比率inv：以样本期间各个国家fdi与gdp的比率计算而得,样本采用的四个国家在引进利用外资上表现是比较积极的,因此可以在传统的生产函数的基础上,加入fdi这个变量,在检验腐败与经济增长的关系时使模型的解释力更全面。
(7)腐败指数cor：透明国际组织公布的腐败指数cpi作为各国腐败的衡量指标。cpi指数直接可以从透明国际的官方网站上获得,它每年都会公布一次。数值范围为0~10,分值越高,表明这个国家越清廉,分值越低则说明这个国家越腐败。为研究方便,我们取该指标的反向意思,腐败数值的增加直接代表着腐败程度的上升。由于cor腐败指标的取值范围为0~10,在回归分析中,我们用(11-cor)来代替(cor)。
(8)政府管理质量指数gov：kaufman(1999)等人曾用一个腐败的不可观测组合模型来构建管理指标。他们首先将可用的管理指标划分为5个集,并组合成5个复合指标。每一个复合指标代表管理的一个方面。数值在-2.5~2.5范围变动,数值越高,意味着管理越好。为研究方便,管理质量指数表示为(3.5-gov)。通过言论自由与政府责任,测量一个国家的公民参与政府选举的程度，它代表政治系统的开放度。政治稳定和反暴力,表示一个国家的统治政权被可能的违法或者暴力手段动摇或被推翻的可能性，也就是一个国家的政治风险评估。政府效能,表示公共服务的提供、官僚机构、公务人员的能力、政治压力下，公共服务的独立性和政府政策的可信度这些方面的表现。法规执行品质,对市场采取的一些不那么好的政策的发生率,比如，价格控制或银行监管不足以及强制实施的过度的管制负担。最后一个指标是法治,有信心并遵守社会规则的程度。
综上所述,得出如下假设：①就业人数增长率、中学入学率、国内固定资产增长率、外贸依存度、政府管理质量指数这些变量对经济增长的影响是正向的,各指数的相关系数应该为正数;②腐败变量对经济增长的影响是负的,相应的系数的估计值应该为负数。
2.3 数据来源
样本数据区间为1994—2008年“金砖四国”的数据,其中1995—2008年腐败指数来自透明国际的网站,由于1994年透明国际还未公布腐败指标,1994年的数据为1995年与1996年的数据进行简单的加减平均得来,管理指数和其他的经济、教育指标的数据均来自世界银行网站。管理质量的四个指标均是世界银行隔一年公布一次的,因此中间那些未公布数据的年份本文均采用取平均数的方法将其补全,鉴于这些腐败指标同政府管理质量指标每年的变化不大,可以假设这些填充数据的影响不大,认为其并不影响检验结果。就业人数增长率、国内固定资产增长率以及人均gdp增长率均是以1994年的值为基期,用样本期间各年的数值除以基期数值得到的。
3 实证结果分析
本文的计量方法是采用时间序列方法对“金砖四国”中每个国家单独进行检验,数据区间为1994—2008年的数据。
3.1 数据平稳性检验：单位根检验
在进行时间序列回归分析之前,为避免产生假性回归结果,必须对变量进行单位根检验,确定数据是否为平稳序列。本文采用adf单位根检验。通过对原序列及其一阶差分进行平稳性检验,检验结果均显示具有单位根,也就是说原序列及一阶差分序列均为非平稳序列,继续对序列进行二阶差分,分别选择了不含常数项和趋势项,只含常数项与既含常数项又含趋势项三种情况进行估计,检验结果显示,至少在10%的显著水平上,各序列是二阶平稳的。检验可得到所有变量的单根检验结果都达到至少10%的显著水准,拒绝了零假设。
3.2 计量结果分析
上一部分对变量进行了平稳性检验,结果符合同阶单整的条件,可以进行回归分析,下表是四国回归分析的结果:
根据上面回归分析结果,下面对不同国家影响经济增长的因素进行详细分析。
(1)就业人数增长率
就业增长率对
总体上来说,经济体的开放对四国产生的影响是不显著的,对
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