我们经常都会说到“高收益，高风险”，那我们知道金融资产到底有哪些风险吗 ？上个世纪60年代的时候，美国华盛顿大学的威廉.夏普就观察到一个现象，就是股市的股票会跟着大行情一起涨，一起跌，但股票与股票之间的涨跌幅度又是不一样的 ，换句话说，金融资产的风险应该来自两个方面，一个是来自整个市场的风险，另外一个就是来自资产个体的风险。1964年，威廉夏普发表了一篇论文，在这篇文章里，首次将金融资产的收益拆解为两个部分，和市场一起波动的部分叫贝塔收益，不和市场一起波动的部分叫阿尔法收益。也就是说贝塔收益对应的是金融系统风险，而阿尔法收益对应的是非金融系统风险。这个在我们现在的财务管理角度来看，特别的基础，但在当时来说，却有这划时代的意义，人们第一次对金融的资产和风险收益来源有了个一个系统性的分析框架，然后就能够更准确有效地替资产定价。因为这种突出贡献，夏普也在1990年活得了诺贝尔经济学奖。 未完待续·····
夏普单指数模型(Sharpe＇s One-way Analysis of Variance) 夏普单指数模型是 诺贝尔经济学奖 获得者 威廉·夏普 （ William Shape ）在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》 一文中提出的。 夏普提出单因素模型的基本思想是：当市场股价指数上升时， 市场中大量的股票价格走高；相反，当市场指数下滑时， 大量股票价格趋于下跌。据此，可以用一种证券的 收益率 和股价指数 的收益率的相关关系得出以下模型：
1952年，在著名的《金融杂志》（Journal of Finance）上发表了哈里马科维茨（Harry Markowitz）的一篇论文，题目是《证券的选择》（Portfolio Selection）。正是马科维茨在半个世纪前的那篇文章，奠定了现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory，以下简称MPT）的基础，并由此形成了一门崭新的学科：现代金融经济学（或称现代财务经济学）。MPT是如此简单而和谐的理论，它建立在两个假设和以下几个公式之上。我们今天看到的所有的现代金融分析理论和工具几乎都来源于MPT。50年来，MPT深深地影响了整个金融界。今天，不仅仅是投资专家们用组合理论武装自己，以达到客户们的多样化的需求，客户们也需要应用这一理论来监督和评估专家们的表现和业绩。其中，受MPT影响最直接的就是有关投资组合管理（portfolio management）的实践。在其最简单的模式中，MPT提供了一个基于期望收益率和收益率标准差的用于建立投资组合的整体框架，这就是著名的Mean-Variance分析。现在，Mean-Variance已经成为经济学中的一个标准的概念性名词。从某种意义上来看，马科维茨在1952年发表《证券的选择》，这件事的意义同牛顿在1687年发表《自然哲学的数学原理》是同样的，意味着自1952年开始，经济学也将经历物理学在几百年前经历过的伟大的变革，或者说经济学自1952年开始才真正进入现代领域。因此，在MPT诞生50周年之际，为了更好地理解这一理论，我们有必要回顾它的起源并探索它的今后发展方向。50年后的今天，《投资杂志》（Journal of Investing）发表了由Frank Fabozzi J，Francis Gupta和著名的马科维茨教授本人联合署名的文章《现代投资组合理论的馈赠》（The Legacy of Modern Portfolio Theory，以下简称“现文”）。这篇文章的主要目的是纪念MPT发表50周年，同时，也让读者了解到在50年后，理论的创造者-马科维茨教授，是怎样重新看待自己的理论的。由于文章代表了马科维茨教授本人的意见，与其它对MPT进行评论的文章相比弥足珍贵。首先需要指出的是，MPT是一个标准型的理论（normative theory）；MPT之后的著名的资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，以下简称CAPM）却是一个主动型的理论（positive theory）。MPT描述的是健康理智的标准投资者，在面临金融世界的不确定性时的共同行为特征；而CAPM描述的是如果所有投资者都应用MPT，即采用Mean-Variance分析，那么市场中资产的收益和其系统风险之间所必然存在的联系。因此，MPT阐述了投资者应该怎样行动，而CAPM阐述了投资者实际上是怎样行动的。MPT和CAPM共同地构成了一个系统，这个系统不仅量化了风险，还解释了风险和收益之间的关系。因此，1990年的诺贝尔经济学奖由这两个理论（和另外一个关于金融经济学的理论）分享。不过，MPT作为所有资产定价模型的基础，是独立存在的。MPT的有效性并不依赖于其它任何资产定价模型的有效性。这一点非常重要，即使在今天仍有许多理论没有彻底地明白这个道理。常识告诉我们，不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。这个道理在MPT中得到了量化和升华。MPT带给投资界的主要冲击，就来自于分散化投资的理念。今天，这一理念已经被应用到金融市场的方方面面。下表列出了由MPT直接或间接衍生出来的分散化投资的应用，这些应用主要集中在投资组合的构建和管理方面，当然并不是所有的应用都被列入到这个表中。仅仅有了分散化投资的理念还不够，投资者需要知道具体的构建投资组合的方法，也就是均值方差最优化。马科维茨发表在1952年《金融杂志》上的《证券的选择》一文中，花费了大量的篇幅描述了他的均值方差模型。正是这一部分工作，使得MPT与此前的其它经济金融截然不同，因为MPT引进了严谨的数理统计思想，开创了现代金融数学的先河。基于均值方差的最优化过程和其原理其实并不复杂。在给定了对未来收益的预期值（即收益），这种预期值的可变性（即风险），以及不同资产收益之间的相互关系，投资者可以通过计算，得到无数种投资组合，每一个投资组合都对应着不同水平的风险和收益。在这无数种可能的组合中，如果投资者本着“同等风险追求高收益，同等收益追求低风险”，那么必然有一些组合比其它组合更为令投资满意。这组令投资者满意的组合构成了所谓的“有效前沿”，在有效前沿上的组合对于投资者来说都是等效的，风险低的组合提供的收益必然低，反之，风险高的组合提供的收益必然高。有效前沿的计算生成依赖于数学。牛顿发明的微积分可以提供解决方案，不过今天，可能已经没有人再去通过手工的方法来生成有效前沿了。计算机使得这一工作变得简单而快速。目前MPT的种种应用都建立在一个基本共识之上，即历史收益可以被用来计算未来的期望值和风险，在实际操作中，投资经理们也确实是这样做的。问题在于：选择不同的历史期间，会产生截然不同的期望收益值，截然不同的风险值，和截然不同的协方差。那么，怎样才能选择合适的历史期间呢？这是MPT问世以来受到最多争议的问题，遗憾的是，答案是：不能。因为投资者面对的是一个充满不确定性的未来，没有人能够确定哪段历史期间可以最好地反映和代表未来。因此，在MPT应用中，当投资者输入历史数据时，必然会带上主观的色彩。每个人的想法各不相同，即使是面对同样的资产，采用同样的软件，如果选择不同的历史时期，最后输出的结果也会大为不同。因此，投资者或投资经理的个人判断将影响到有效前沿的生成，乃至整个MPT理论的应用。那么，什么会影响投资者的个人主观判断呢？例如，政治经济环境，政府政策，消费信心等等。那么，当投资者再次质疑历史数据对MPT应用的影响时，以下回答可能会令投资者满意：这种影响的大小取决于外界政治经济环境是否强健稳定。一个国家的经济只有在经过了长期的，记录在案的，强健稳定的增长，并且抵御了各种各样的针对该国自由市场的冲击后，该国的自由市场的历史表现才能够被认为是一个客观的，公平的，有关未来的指示器。谈到人们以历史数据无法代表未来这一理由质疑MPT时，我认为：提出这一质疑的人们其实并未真正了解MPT的本质。一般投资者都会认为，MPT是一个基于数学的，客观的理论，它与其它那些投资理论相比具有很多特点和优势。例如，国内许多金融教材上都写着：经过几十年的发展，MPT已经得到了金融界的普遍认可。现在，传统的基本面分析法，技术走势分析法，和MPT已经形成三足鼎立，每种分析方法各具优劣。我认为，MPT本身不应该与其它投资分析方法并列，MPT是一种位于其它投资分析方法之后的投资策略。例如，当一个投资者通过基本面分析选择了多只有潜力的股票后，他可以简单地把所有备选品种全部买下，或者运用MPT，按比例买下部分股票。MPT和其它的投资分析方法并不冲突，在同等条件下，不论此前选择的投资分析方法是什么，采用MPT的策略比未采用MPT的策略要高明一些。换句话说，投资决策可以分为两个阶段，第一阶段是分析阶段，各种分析方法都可以被用到，是一个主观性很强的阶段；第二阶段是优化阶段，也是使用MPT的阶段，理论上来说，应该是一个完全客观的阶段，一切可以交给没有思维的计算机。我认为，“采用怎样的历史数据来代表未来？”这个问题是第一阶段的问题，而MPT主要在第二阶段发挥所用，因此用这一问题来质疑MPT有些苛刻。MPT的本质在于，它是一个客观的投资策略，与投资分析无关。上文提到，影响投资者在有效组合之间进行选择的因素是投资者对待风险的态度，即风险偏好。值得注意的是，还有一个因素也应该被考虑进去，那就是投资时间的长短。在一年投资期内，A有1/20的机会增长到$124，也有1/20的机会增长到$95，剩下的平均期望增长值是109；而B有1/20的机会增长到$131，也有1/20的机会增长到$91，剩下的平均期望增长值是110。在五年投资期内，A有1/20的机会增长到$203，也有1/20的机会增长到$111，剩下的平均期望增长值是152；而B有1/20的机会增长到$232，也有1/20的机会增长到$104，剩下的平均期望增长值是160。在十年投资期内，A有1/20的机会增长到$345，也有1/20的机会增长到$146，剩下的平均期望增长值是232；而B有1/20的机会增长到$424，也有1/20的机会增长到$137，剩下的平均期望增长值是255。现在来比较一年投资期和十年投资期对投资者选择组合有什么影响。在一年投资期内，如果市场表现好，B将比A超出131-124=7，如果市场表现差，B将比A减少95-91=4，如果市场表现平平，B将比A超出110-109=1。看上去保守的A和激进的B之间的差别并不是很大。在十年投资期内，如果市场表现好，B将比A超出424-345=79，如果市场表现差，B将比A减少146-137=9，如果市场表现平平，B将比A超出255-232=23。这时候，保守的A和激进的B之间的差别就非常明显了。因为，B只有1/20的机会能够比A表现得差（当市场差时），即使这样，B也仅不过比A少了9，而在剩下的所有机会中，B的表现都明显超过A，尤其当市场好时，B 将比A超出79，即使市场表现平常，B也比A超出了23。因此，随着时间的增长，激进的投资组合会比保守的投资组合更加有吸引力。我对于以上有关“投资时间的延长可以使激进型的组合变得更加有吸引力”的观点持不同意见。“现文”认为，当投资时间从一年变为10年后，B将比A变得更加有吸引力。我认为，“现文”所得出的这一结论很大程度上依赖于图表五中给出的数据，即假设的投资环境。因为，不论市场向好还是向淡，各自只有1/20的机会，剩下的大部分机会都给了市场平均预期值，而在这占大比例的市场平均预期值中，B的表现总要好于A。如果假设市场向好向淡各有1/3的机会，剩下的1/3机会赋予市场平均预期值，那么将得到完全不一样的结果。因此，概率在这个问题中起到了很关键的作用。如果判断未来市场向好的概率较大，那么，投资时间越长，激进型组合对投资者的吸引越大；如果判断未来市场向淡的概率较大，那么，投资时间越长，激进型组合对投资者的吸引越小；如果判断未来市场向好和向淡的概率同样大，那么，投资时间长短和激进型组合对投资者的吸引程度没有关系。如果继续研究下去会发现，以上讨论的问题的实质是有关“复利投资”的利弊。这是一个MPT中的重要问题，在此无法详细展开探讨。另外，还可以从另外一个方面来反驳有关“投资时间的延长可以使激进型的组合变得更加有吸引力”的观点。即使投资时间的延长真的可以使激进型的组合变得更加有吸引力，那么这种吸引力最终也将被投资时间延长所带来的未来不确定性（风险）增大所抵消。马科维茨在50年前发展的MPT已经在金融理论和实践领域中得到了多方面的扩展和应用。本文仅仅讨论和回顾了其中一些重要的方面。没有理由认为MPT的影响在21世纪会被削弱；相反，不论在很近还是很远的将来，都可以很安全地预测，MPT将会在金融理论和实践中占据一块永久的位置。1960年，威廉夏普和马科维茨都在著名的兰德公司（RAND）工作，马科维茨还是夏普的非正式的博士论文导师。那年夏普26岁，马科维茨33岁。当夏普第一次敲开马科维茨办公室的门时，他们彼此都没有想到，他们的会面永远地改变了金融世界和投资者，而且在整整30年后，他们两人一起站在了1990年诺贝尔经济学奖的领奖台上。
70年代，他的大部分研究集中在与资本市场中的均衡有关的问题以及它们对投资者的证券夹选择的含义上。美国在1974年通过关键立法后，他开始研究用于支付退休金义务的资金的投资政策的作用。他还写了一本教科书《投资》，将制度的理论的和经验的材料归纳在一起，便于大学生和研究生学习。1978年出版的第一版很成功。现在与高登·亚历山大合作的这本书已出了第四版。与高登·亚历山大合作的，在1989年出版的另一本书《投资学基础》，也受到读者好评。
1976—1977年，夏普在国民经济研究所，在迈塞尔的指导下，作为研究银行资本是否充分问题的研究小组成员，研究存款保险和拖欠风险之间的关系。成果于1978年发表在《金融和数量分析》杂志上，支持基于风险的保险费概念。与劳里·古德曼合作的经验工作也说明金融机构的证券的市场价值能提示关于资本是否充足的重要信息。国民经济研究所的项目强烈提倡更多担心金融机构的风险，并且警告一个固定保险率制度和事实上无限的覆盖面，而监测及实施程序不完善，为经营这些机构的那些人甘冒太大风险提供激励。
在20世纪70年代后期，他开发了一种简单但有效的方法，用于对一类证券夹分析问题求近似解。目前，这个程序已被广泛应用。
1980年夏普被推选为美国金融学会主席。他选择《分散投资管理》为讲演的题目。目的是提供某种结构，用于分析大型机构投资者在一些专业投资经理之中分配资金的流行习惯之用。
在20世纪80年代，夏普继续对有关退休金计划投资政策的问题进行研究。1983年，与J·米海尔·哈利逊完成了对此题目的一篇理论文章。与此同时，他开始对美国股票市场中产生报酬的过程感兴趣。那时在伯克来加州大学的巴尔·罗森堡是这个题目的先驱者，他在1982年发表了关于纽约股票交易所证券报酬的因素的一篇经验论文。夏普也开始将精力集中于资产配置。为此，他进行了一系列的准备工作，包括一本书《资产配置工具》，优化软件和数据库。《资产配置工具》在1985年第一次出版。现在这本书原来的出版商和易伯逊公司连同他们的大得多的数据库集合，都可以提供使用。
1983年，他帮助斯坦福建立一个国际投资管理计划，初期与日内瓦的国际管理研究所，以后与伦敦商业研究生院联合提供。这个计划是为希望得到金融经济理论和有关经验研究的全面基础的高级投资专业人员设计的。夏普担任此计划的主任之一，直至1986年。他还独立地帮助野村高级管理学院创设一个三星期的计划，将大致相同的材料带给日本的投资专门人员，并为此计划教学五年。他也协助金融研究公司的悉尼·科特尔筹备讨论班，将最新研究成果通报给投资实务人员。
1986年，夏普在斯坦福请假两年，以创办夏普——罗素研究公司，注册进行研究并开发程序以帮助养老金、基金会和捐赠基金选择对他们的情况和目标适合的资产配置。这项工作受到几个重要养老基金及法兰克·罗素公司支持，并在一群有才能的专门人员的协助下，他能使以前金融经济学领域中的成果用于这些重要问题并且提供有用的新的理论和经验材料。这个时期之后企业的注册证扩大到包括作为养老金、捐赠基金和基金会在资产配置方面的顾问。已发表的这些活动导致的工作包括集成资产配置，资产配置的动态策略，评价经理风格和绩效的因素模型，以及负债套头交易。
我们经常都会说到“高收益，高风险”，那我们知道金融资产到底有哪些风险吗 ？上个世纪60年代的时候，美国华盛顿大学的威廉.夏普就观察到一个现象，就是股市的股票会跟着大行情一起涨，一起跌，但股票与股票之间的涨跌幅度又是不一样的 ，换句话说，金融资产的风险应该来自两个方面，一个是来自整个市场的风险，另外一个就是来自资产个体的风险。1964年，威廉夏普发表了一篇论文，在这篇文章里，首次将金融资产的收益拆解为两个部分，和市场一起波动的部分叫贝塔收益，不和市场一起波动的部分叫阿尔法收益。也就是说贝塔收益对应的是金融系统风险，而阿尔法收益对应的是非金融系统风险。这个在我们现在的财务管理角度来看，特别的基础，但在当时来说，却有这划时代的意义，人们第一次对金融的资产和风险收益来源有了个一个系统性的分析框架，然后就能够更准确有效地替资产定价。因为这种突出贡献，夏普也在1990年活得了诺贝尔经济学奖。 未完待续·····
1961年，夏普在华盛顿大学商学院接受了一个金融学职务，定居在西雅图。一安顿下来，他便开始着手归纳其博士论文的规范性成果，并于1963年发表在《管理科学》上。更加重要的是他开始使博士论文最后一章中的均衡理论一般化。到1961年秋季他发现，不必对影响证券报酬的因素数目作任何假设即能得到一组很相似的结果。在1962年1月他第一次在芝加哥大学报告这个方法，此后不久将一篇这个题目的文章投向《金融》杂志。由于编辑部的原因，该文迟至1964年9月才发表。这篇文章在内容和标题两方面为现在被称为资本资产定价模型(CAPM)的理论提供了主要基础。
从1961年到1968年，夏普一直在华盛顿大学。他教学的题目范围很广，包括来自微观经济学、金融、计算机科学、统计学、和运筹学。他发现学习一个主题的最佳方式是教它。他在华盛顿的岁月是忙碌的，但成果丰硕。
1968年之后，夏普应邀在斯坦福大学商业研究生院担任一个职务，他在1970年才去那里。在去之前他完成了一本书《证券夹理论和资本市场》，总结了这些领域中的规范和实证工作。
1973年，在斯坦福夏普被命名为铁木根金融学教授。
威廉·康拉德·伦琴，1901年，首届诺贝尔物理学奖授予德国物理学家伦琴（Willhelm Konrad Ro tgen, 1845---1923)，以表彰他在1895年发现的X射线。
威廉·康拉德·伦琴，德国实验物理学家，1845年3月27日生于莱因兰州的伦内普镇。3岁时全家迁居荷兰并入荷兰籍。
1865年进入苏黎世联邦工业大学机械工程系，1868年毕业。1869年获苏黎世大学博士学位，并担任了声学家A.孔脱（A.Kundt）的助手。
伦琴一生在物理学许多领域中进行过实验研究工作，如对电介质在充电的电容器中运动时的磁效应、气体的比热容、晶体的导热性、热电和压电现象、光的偏振面在气体中的旋转、光与电的关系、物质的弹性、毛细现象等。
第一个获得诺贝尔物理学奖的人是：德国物理学家威廉·伦琴。
1895年11月8日，伦琴在进行阴极射线的实验时第一次注意到放在射线管附近的氰亚铂酸钡小屏上发出微光。经过几天废寝忘食的研究，他确定了荧光屏的发光是由于射线管中发出的某种射线所致。因为当时对于这种射线的本质和属性还了解得很少，所以他称它为X射线，表示未知的意思。同年12月28日，《维尔茨堡物理学医学学会会刊》发表了他关于这一发现的第一篇报告。他对这种射线继续进行研究，先后于1896年和1897年又发表了新的论文。
1896年1月23日，伦琴在自己的研究所中作了第一次报告；报告结束时，用X射线拍摄了维尔茨堡大学著名解剖学教授克利克尔一只手的照片；克利克尔带头向伦琴欢呼三次，并建议将这种射线命名为伦琴射线。
伦琴射线是人类发现的第一种所谓"穿透性射线"，它能穿透普通光线所不能穿透的某些材料。在初次发现时，伦琴就用这种射线拍摄了他夫人的手的照片，显示出手骨的结构。这种发现立即引起很大的轰动，为伦琴带来了十分巨大的荣誉。1901年诺贝尔奖第一次颁发，伦琴就由于这一发现而获得了这一年的诺贝尔奖物理学奖。
物理学家伦琴凭着发现X射线的巨大成就，于1901年获得了第一届诺贝尔物理学奖。
伦琴射线是人类发现的第一种所谓“穿透性射线”，它能穿透普通光线所不能穿透的某些材料。在初次发现时，伦琴就用这种射线拍摄了他夫人的手的照片，显示出手骨的结构。这种发现立即引起很大的轰动，为伦琴带来了十分巨大的荣誉。1901年诺贝尔奖第一次颁发，伦琴就由于这一发现而获得了这一年的诺贝尔奖物理学奖。
相关论文
伦琴的原始论文《一种新的X射线》在1895年12月28日被出版。1896年1月5日，奥地利一家报纸报道了伦琴的发现。伦琴发现X射线以后，维尔兹堡大学授予他荣誉医学博士学位。在1895年到1897年间他一共出版了总计3篇关于X射线的论文。伦琴治学十分的严谨，到如今为止还没有发现他的学术论文里面存在错误。
伦琴，所以X射线又叫伦琴射线
我觉得壹品优刊不错的，我之前也是在那发表的
如果成功地解决了上一个阶段的问题，这一个问题就是水到渠成的了。投递文章要投一级杂志，因为这是要实现解决的问题。博士生被要求在一级杂志上发表论文，否则不能答辩。其它还要在CISSCI目录上的杂志上发表论文若干篇，这些杂志的面要比一级杂志宽一些，难度也要小一些，但也是不太容易的。有人说，现在在杂志上发表论文很难，特别是在一级杂志上，没有熟人是不可能的。因为一级杂志就那么几本，而全国有那么多博士生要发表文章，同时，杂志上发表文章的有许多的是“人情”和“关系”文章，还有名家名流和大官的文章，剩下的版面才比较公平的留给了自由投稿者。
尽管如此，我认为情况还没有想象的那么糟。有些问题是没有办法的，因为学术腐败是当前十分突出的问题。但是，只要文章写得好，即使是一级杂志，发表文章，甚至是发表多篇文章也不是没有可能的。譬如，有的博士生在入学一到二年中就在一级杂志上发表了多篇论文了。当然，他们参加了一些基金类课题也是一个原因。在许多一级杂志上，是鼓励基金类课题的研究论文发表的。所以，同学们应该尽量参予一些基金类纵向课题的研究。另外，有模型的文章也更加容易发表一些。学校要求至少要在一级杂志上发表一篇论文，但是，仅仅是一篇文章还只是刚刚及格，一般要发表两篇以上才会有比较好的效果。五、写作毕业论文在完成了论文发表的数量和质量要求之后，就自然进入了毕业论文的写作阶段。实际上，在杂志上发表的论文本来也是毕业论文的重要组成部分。但是，发表的论文是专题式的，还不是成体系的，需要把不同的专题研究联系起来，链接不同的部分，从而构成一个统一的论证系统。这就是毕业论文的写作。同时，毕业论文还是学校检验学生整体的知识掌握情况的一个方式，所以还不是一个简单的研究问题。因此，除了学术创新之外，毕业论文的写作还对于文字语言的表达，知识面，论文结构组织和逻辑运用等有一定的要求。在写毕业论文的时候，要大力借助于读书笔记。根据前面已经完成的读书笔记，可以做到事半功倍的效果。特别是论文中的文献综述部分，基本上就是从读书笔记中来的，或者说是读书笔记的更加系统的整理，深化和扩充而已。 小茶杯论文查重经验分享：论文查重怎么查？如何找到论文查重免费系统？每一个系统都有自己独特的优势，在特定时期选择合适的系统才是硬道理，在确定系统安全的情况下、初稿时期选择性价比高的检测系统、像Paperccb论文查重免费版就是不错的选择， paperccb免费查重系统接近知网相似度，站内还有知网、维普、万方等多版本正品查重，还有自助修改、机器降重、在线报告等，更全面更安全的免费查重系统。百度搜索 paperccb
博士论文如果想要快速的发表，那么只有两种渠道。第一种渠道是你的博士论文绝对的优秀，那么任何期刊都是喜欢看那种优秀的论文。第二种渠道是你的博士论文，需要找一个比较熟悉的杂志方，这样有利于沟通。特别是在期刊，杂志社，有自己的熟人，更方便办事情。
研究生，博士论文发表要求每个学校是不一样的：有的学校要求必须在正规期刊上发表的；有的则不作要求，这个就得看你们学校的要求了：正规期刊的话，是有自己的CN的。所谓CN 类刊物是指在我国境内注册、国内公开发行的刊物。该类刊物的刊号均标注有CN字母，人们习惯称之为CN类刊物。CN刊号标准格式是：CNXX-XXXX，其中前两位是各省（区、市）区号。而印有“CN（HK）”或“CNXXX（HK）/R”的不是合法的国内统一刊号。这是我在杂志社发表论文的时候，负责的老师告诉我的，有需要的话你可以去问问。
我建议还是比较选一下，你比较喜欢的期刊，而且也是那种知名度比较高的期刊，你可以去发布发布发表那个成功的也是几率非常大的，不过你必须写得非常好
博士发表SNC顶刊代表科学界的顶级荣誉，属于学术界内科学期刊的最高水平。
SNC即Science科学期刊，出版的一份学术期刊，为全世界最权威的学术期刊之一。SNC是发表最好的原始研究论文、以及综述和分析当前研究和科学政策的同行评议的期刊之一。
该杂志于1880年由爱迪生投资1万美元创办，于1894年成为美国最大的科学团体“美国科学促进会”（American Association for the Advancement of Science ，AAAS）的官方刊物。全年共51期，为周刊，全球发行量超过150万份。
扩展资料：
中国科学家每当在Nature或Science上发表成果，不管研究多么难懂，都很容易在朋友圈里形成刷屏之势。这两本经典期刊在中国普罗大众心中的地位是如此高举，以至于产生了很多都市传说，比如在珠海市某区，发一篇Nature或者Science论文奖励一百万人民币。
甚至有一本非著名期刊，给自己起名叫Nature and Science，由旅美华人马宏宝主编，发表的论文以中国人的文章居多。自古以来，基础学科在西方科学研究中的超然地位，都很少被动摇。
Science在数学、物理、化学、生命科学的基础领域，学者的名字和重要的研究成果往往能够进入教科书、进入高考题，被普通公众所理解。
很多高考的必考考点就来自这两本期刊，比如1913年Science上的第一张细胞的清晰照片，1932年Nature上的中子、1953年Nature上的DNA双螺旋结构、1997年Science上的克隆羊多莉，又比如2018年中国科学家发表在Nature上的最精确万有引力常数G。
参考资料来源：Science官网-科学期刊
参考资料来源：百度百科-科学（SNC）
我觉得研究生读到博士阶段对于发表期刊应该有明确的目标了，因为经过说式之间的培养，应该知道首先阅读学校的学位培养要求，以及对论文发表的要求，选择符合影响因子的期刊进行发表
核心期刊有很多呀。自然科学类核心统计源：中国科技论文统计源期刊（2015－2016）CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(2015-2016年度)(含扩展版)北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊：2014年版＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝社会科学类核心统计源：CSSCI 中国社会科学引文索引(2014-2015)来源期刊(含扩展版)北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊： 2014年版