研究论文的小干扰

这期推送简单谈一下我本人 对经济学实证论文写作排除干扰性因素、机制检验和异质性分析的一些不甚成熟的理解 。

论文的实证部分一般要回答两个问题，一是 核心解释变量 x 是否影响被解释变量 y ，二是 具体的影响机制，即 x 如何影响 y 。

为了回答第一个问题，论文在基准回归之后一般会设计一系列的识别条件检验和稳健性检验，包括对模型的特定假设进行检验（如 DID 的平行趋势检验），对模型可能存在的因果推断问题（内生性）进行讨论、检验和缓解，排除可能影响研究结论的其他干扰性因素，对 x 影响 y 的预期效应和滞后效应进行讨论等一系列的稳健性检验。某些情况下，对基准回归结果的识别条件检验和稳健性检验甚至需要占据实证部分篇幅的一半以上。

如此大费周章的原因或者说目的在于，一方面，回答好 x 是否影响 y 这个问题是进一步分析影响机制的基础，因此确保 x 对 y 的影响稳健可信是实证设计的基本要求；另一方面，我们要赶在读者或审稿人提出“灵魂拷问”之前把论文中可能存在的或大或小的问题都给考虑到，想读者之想，思审稿人之思，虽然不管我们怎么绞尽脑汁去发现和填补这些漏洞，审稿人总是能够提出一些“奇奇怪怪”的问题，但前期做足工作可以把这些问题被问到的可能性降到最低。

对第二个问题进行回答可以增加论文的科学性、故事性和丰满度。 x 对 y 存在一定的影响，并且这种影响是稳健的，在此基础上我们还想知道 x 对 y 的影响究竟是通过什么渠道实现的，即探讨“存在性”背后的“过程性”。对客观影响机制的探讨本质上就是对现实经济运行规律的一种总结与提炼，体现了社会科学研究的“科学”之所在。

如果怀疑变量 m 是 x 对 y 作用背后的机制，那么论文的理论分析部分就要对这一机制的基本逻辑进行较为清晰的分析说明，然后在实证部分对这一机制进行检验。机制检验没有一个固定的范式，一般需要结合论文的研究内容、理论、模型，甚至是所使用的数据进行设计，但是 经济学研究的机制检验应尽量避免使用中介效应模型 ，原因在于（引自 我在知乎的回答 ）：

相比于管理学、心理学等学科领域，经济学更强调变量之间因果关系的推断，而恰恰由于中介效应模型没有考虑到中介变量可能存在的内生性，因此该模型可能符合管理学的研究范式，但不符合经济学研究范式。

中介效应模型可能存在的内生性在于：

参考连玉君老师的回答，中介效应模型存在的一个比较现实的问题是：我们大多数都是在和一个内生变量作斗争，而中介效应要求我们不仅要克服 的内生性问题还要克服 的内生性问题，着实有些苛刻。

排除干扰性因素是实证论文稳健性检验部分的基本步骤之一。

如， 陈登科（2020） 在研究中国加入WTO后贸易壁垒下降是否带来环境污染的改善时，怀疑加入WTO同时期中国实施的其他政策，特别是国有企业改制政策与鼓励外资进入政策，以及环境规制政策（如两控区、“十一五”污染控制政策）可能对结果造成潜在干扰。为排除这些干扰性因素，作者在回归方程中进一步加入国有经济比重与外贸经济比重来控制前两项政策的影响；对于环境规制政策，作者认为中国的环境规制政策大多是以行政区划为单位来实施的，因此在回归模型中进一步加入地区-年份固定效应来控制环境规制政策对结果的潜在影响。

如， 江静琳等（2018） 在研究农村成长经历对家庭股票市场参与的影响时，认为影响人类行为的因素十分复杂，因此怀疑农村成长经历对股票市场参与的作用可能受到社会互动、信任水平、金融知识、家庭社会经济地位和风险态度等因素的干扰。为了排除掉这些因素，作者做了一系列的稳健性检验，包括（以社会互动为例）：

再如， 陆菁等（2021） 在研究绿色信贷政策的微观效应时，怀疑2008年国际金融危机以及同时期的环境规制政策（如清洁生产标准、“十一五”污染控制政策、区域限批政策等）可能对研究结论构成潜在干扰。对于前者，作者在基准模型的基础上额外控制了代表企业投融资需求的两个代理变量；对于后者，作者引入了若干虚拟变量并剔除了相关样本（具体请看原文）。

借鉴以上三篇文献，下面简单梳理一下排除干扰性因素的逻辑与实证思路。

由于被解释变量 y 的影响因素众多，基准模型中的控制变量也仅仅是根据一般常识与理论（即已有文献的做法）引入的，如果怀疑某个不同寻常的意外因素 z 对 y 存在一定程度的影响，即直觉上认为 z 是 y 的不可忽视的重要影响因素，并且在考虑 z 的情况下 x 对 y 的作用可能改变，那么为了检验结论的稳健性，可以把 z 当作控制变量引入基准模型中，如果核心解释变量 x 的系数与基准回归结果大体保持一致，就说明排除了 z 对研究结论的干扰。

此外，还可以使用反证法，即假设 z 对研究结论确实构成不可忽视的干扰，那么就存在如下推论：随着 z 的取值变化， x 对 y 的影响存在异质性，而我们的检验逻辑就是证明该推论不成立。为了证明这个推论不成立，有以下两种实证思路：一是按照 z 的取值大小对样本进行分组，进行分组检验，如果在不同分组下 x 的系数基本不变且与基准回归结果大体保持一致，就说明该推论不成立；二是使用调节效应模型，调节项为 x 与 z 的交互项，且两个单独项不可忽视，如果调节效应模型中的交互项不显著（单独项 x 是否与基准回归结果保持一致，甚至 x 显著与否都不重要，因为在调节模型中 x 的系数含义不同），就说明该推论不成立。

机制检验没有统一范式，一般根据研究内容而定，以佐证论文所讲的故事，比较常用的实证设计包括（引自我在知乎的回答）：

戴鹏毅等（2021） 在研究“沪股通”对企业全要素生产率的作用机制时，认为提高股价信息含量和信息传递效率、矫正股票错误定价和改善信息披露质量是沪股通提升企业TFP的主要机制。在机制检验部分，首先实证检验了“沪股通”开通对这几个机制变量的影响，然后利用已有的权威文献在理论上讨论机制变量对企业全要素生产率的作用。

陈登科（2020）的机制检验思路与之类似，但在逻辑上与其自身的研究内容紧密联系。贸易自由化显著降低了企业 的排放强度，而 的排放强度等于 排放量除以工业总产值，为了讨论企业 的排放强度的降低究竟源于 排放量的减少还是工业总产值的提高，作者分别用贸易自由化分别对企业 排放量和工业总产值做回归，结果显示贸易自由化主要通过降低企业 排放量而非提升产出的方式来降低 排放强度。在这之后，一个新的疑问是：企业 排放量的下降是由生产过程中的 产生量下降引起，还是末端处理过程中的 处理量增加引起？为了回答该问题，作者用贸易自由化分别对 产生量和 去除量做回归，结果显示贸易自由化通过降低 产生量，而非增加 去除量来降低 排放。

这样的机制检验思路在逻辑上环环相扣，因此论文的故事性极强。除此之外，论文还对煤炭使用及技术进步这两个具体渠道分别进行了检验。

异质性分析一般可以分为两种：

这两种方法的主要区别在于：

事实上，异质性分析可以作为机制检验的一种辅助性手段，用以进一步增强论文的故事性。

如， 万攀兵等（2021） 在研究清洁生产行业标准对企业绿色转型时，在验证技术改造这一具体机制之后，认为技术改造受制于企业的技术改造需求和融资能力，基本逻辑如下：

依据以上逻辑，作者在基准模型中分别加入技术改造需求和融资能力与双重差分的交乘项（即构建三重差分模型 DDD ）来捕捉可能的异质性效果。

Update: 文末有斯雯、吴小静、胡奎和段一邦根据本文萃取的方法论卡片，嫌文章太长的可以直接拉到底部。

不知道你们有没有这样的感觉：

每次deadline的时候都赶得要死要活，咬牙切齿发誓下次要早点开始做，就可以从容地慢慢来，结果下次又继续拖到不做就会死的程度再开始做。

反正我写论文是这样的。

去年开题答辩的时候要写开题报告，愣是拖到还剩一周要交才开始写，结果那周一直在崩溃地拼命写。答辩完和同学交流，信誓旦旦地立FLAG：要早点开始写论文正文，再也不要搞得这么赶了。

嗯，事实证明， FLAG立了是会被打脸的 。啪啪响。

由于今年年初被一个很想完成但没有能力去完成的项目卡住，整个1、2月份都处在丧失能量、放飞自我的状态，基本上什么事也没干，论文自然也就没动笔。

幸好，救星出现了——幸福进化俱乐部运营总监&项目总监、曾经我眼里的高冷女神李秀燕。她本质其实特别暖心又热情，知道我状态不对后非常关心我，基本上隔一段时间就会来问我：哎，你最近放飞自我，放飞的怎么样了？我就很羞愧的说，嗯，我还在放飞。

她就说没关系，人本来就是要松弛有度的呀，我也经常放飞自我，还跟我分享她放飞自我的经历，让我心里好受一点。

然后我就继续去放飞自我了。

放飞自我的时间总是过得特别快。到3月份左右，我发现不能再这样下去了。

不是因为我的良知睡醒了，而是因为老师发了一个通知： 马上4月初就要交论文了。

当时我的内心是崩溃的：

在聊天的时候说起这事儿，永澄老师就建议我去找有相关经验的人，比如同济马博士。我就果断去问了，结果马博士无心的一句话给了我一个邪门思路：他问我，你是打算自己写还是XXX（你懂的）?

我还真有点小心动，因为deadline很近，而且自己也完全不想动。打消这个念头的不是我的良知，而是穷……我发现，一篇竟然要7k+起步，而且质量不一定有保障。那我还不如转换下思维，假装自己接了一篇7K的约稿呢。

然后我就继续问马博士，结果发现人家的论文是做实验的，和我们商科完全不一样，没有参考意义。不过，马博士给我指明了一条道路：找光牧，去年刚MBA毕业，这事儿对口！

我就迅速跑去问光牧。光牧直接把他写论文的心得总结文发了给我，问我：你什么时候交论文？我说，4月2号。他看了眼时间，说： 你还是准备明年延期毕业吧 。

我瞬间好心塞，我不要延期毕业啊啊，听起来感觉弱爆了！这绝对会是我人生的污点！我还要再抢救一下。

本着不能自暴自弃的想法，我去找了同需要写论文的涂小鸦同志交流。 然后我就惊奇地发现：为什么都是还没写论文，人家如此淡定又从容，充满自信？ 还嘚吧嘚吧给我讲她每个月的推进主题，学插画什么的，把我给羡慕坏了。

我就觉得我特别需要帮助，我也想找到这样的状态。

这个时候——此处应有聚光灯——秀燕姐神一样的出现了。

她说，要不我给你做个咨询吧。

于是我们就打了一个多小时的电话。

她首先分析，任务完不成一般有两个方面，管理和技术。 管理就是对任务的规划和重要性认识不足，技术就是缺乏推进任务的相关技术，比如不知道写论文的方法和流程等。

然后她从管理方面开始问，用几个问题直接探求我做这件事背后的价值：

问题一个接一个，我突然发现，原来一直没动笔背后真正的原因是没有很迫切的想法，觉得可有可无，动力不那么足，而且外面诱惑很多，时间不够的情况下我还在早起做《思考，快与慢》的共读笔记，而且对怎么写论文也完全没有概念。

我的思想和行为其实是偏离的，我觉得写论文很重要，但只是觉得而已。 行动迈不出去的原因就三条： 认知、诱惑、技术 。现在三个原因都同时出现了，我能动才怪了。

既然三个原因都找到了，那直接击破就可以了。

如果这件事情对我真的那么重要的话，我无论如何怎样都会去完成的。 我一直放在那里不完成，就是因为对这件事情没有那么重视，觉得就算没完成它，也还是有退路，所以才会不去完成。 但是，我并不想承担没有完成带来的后果，所以我必须正视这件事，解决掉。

在时间资源有限的情况下，可以先暂时放弃共读等学习活动，集中精力突击论文。 秀燕姐说，一定要记得， 工具是为了目标服务的 。学到的那些工具，拿来为当下最重要的事情服务就好了。 学会放弃，学会舍弃。

找相关主题的优秀论文进行框架学习，再修改、完善、填充自己的框架。 学习最快的四种方式之二： 影随高手、做中学。

把三个问题都分析完后，我豁然开朗。 但是，这还不够，毕竟没有具体的行动规划。

秀燕姐说，做事情要有相关性。写论文就是一个项目，正好可以把其他学到的东西用起来。

比如，她平时喜欢打羽毛球，就会有以下几个目的：

听完我就给跪了，这是什么样的思考方式，打个羽毛球都能整这么多。。。我。。

瑟瑟发抖中的我，又被问了一个问题：你XX号前要写完3万字的话，还剩2周时间，你准备怎么写？是前松后紧？前紧后松？还是平均主义？要根据自己的时间安排来决定。 我想了想，决定第一周写个15000到17000，第二周再写个13000。 这样也算前紧后松，但差距也没那么大，心理上也过得去。

但这还没完，列了目标之后还要找风险，再调整。 要仔细想一想，这个目标达成的过程中会出现哪些风险？

我列出来的风险主要有以下几条：

列完之后，针对每一条风险，秀燕姐都引导我给出了防范策略。

要完成一个目标，必须能够用3-4步的分解思路说清楚。 对于论文，我的思路是搜寻资料、寻找论点、填写内容。 这样，就知道最主要的三件事是什么了：收集资料、撰写论文、和人沟通。 那么，在 安排日计划的时候必须明确当天的主线是什么 ，集中精力做好一件事，而不是东一榔头西一棒，最后啥也做不好。

除了以上这些，秀燕姐还建议我写个 时间开销记录 ，看看实际做事情和预估投入时间的出入，然后分析具体的状态和差距出现在哪里。

她说，不要拼状态，只要觉得苦闷，就去做让自己高兴的事情调节一下。将快乐的事情作为补充，不是不能做，但是要有节制。

最后给我激励： 考验你自我管理能力的时候到了！！！！！！ 想想看完成了这件事情！你有多么牛逼！两个礼拜写完论文！还有方法论！

恩，然后我就嗖嗖嗖开始了。

就这样，我开始了论文推进之旅。

第一步，先把开题报告里面的文献综述和背景那一块黏贴过来，这样一下子就有了七八千字，拿到了 首胜体验 ，觉得一下子就启动了这么多非常开心。

第二步，开始持续推进。我发现每天写3000字左右是一个在舒适区之外，但可以努力到达的目标，于是给自己下任务，每天无论怎样必须完成3000字。 如果我没写到这个数量，我晚上就是熬夜也要写，一定要逼着自己强行写完。

第三步，不断优化总结。根据时间开销记录，我发现，只要进入了沉浸的专注状态，效率就特别高，写起来非常快，但是有时候边和别人聊天边写，就非常慢，根本不能一心二用。这样，在写论文的时候就会尽量排除外界干扰。

第四步，请求家人支持。在两周时间中，有节假日和周末时间，我都和家人做好了沟通，请她们帮忙带宝宝，自己则把时间用来写论文。幸好，两边家长和队友都很支持我，我得以更好地投入到论文中去。

两周后，我的论文初稿顺利完成，38000字。后续的修改过程不再赘述。

这次论文推进过程中，最重要的三点收获：

秀燕姐的咨询非常重要，她帮我建立了一种感觉： 我知道我想要什么，而且我知道应该怎么去得到它，知道我每个时间点只要做好什么事，就可以百分之百的完成目标，这是非常可贵的掌控感。 而且，这种掌控感并不是论文结束了就完了，而是可以萃取出来，迁移到别的目标达成过程里面的。

目标达成道路旁的一切光鲜亮丽的东西，看起来很好，其实都是诱惑和陷阱，吸引你去偏离自己的主干道，然后拉低你的效率。 在写论文的过程中，我暂时放弃了早上的共读和其他学习积累，集中精力做论文突击战。当然，这次是因为时间紧急，不得不如此。 在追求长期目标的过程中，不可能全部舍弃其他的东西，要统筹兼顾，但一定不要盲目做多，要做好取舍。

当产生畏难情绪的时候，一定要把看起来很难的任务分解掉，分解成一个一个很小很小的任务，然后你先去完成第一步，拿到首胜体验就好了，万事开头难。 只要完成了第一步，有了后续思路，接下来持续推进就会很变得轻松多了，不会再因为畏难而裹足不前，而且完成第一步的成就感和动力也会激励着自己往前走。

感谢秀燕姐的咨询，感谢家人在过程中给予的支持，感谢所有文中提到的人（不一一重复点名了），在论文项目完成的过程中，我的能量状态也渐渐回升了，其他的各项事情也都开始有序推进了。所以，当很丧、没有能量的时候，做点什么，让自己动起来就好了。

不小心就写了3800字，下周答辩，祝我好运：）

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影响因素类毕业论文所有的因素不是都要考虑的，影响因素类毕业论文的因素只考虑主要因素，一般次要因素都是选择性忽略的，所以学生在写毕业论文的时候，一定要分析清楚一下因素类的主要因素，次要因素可以一概而过，不用影响因素类毕业论文的所有因素都要进行考虑的。