运用两状态隐马尔可夫模型刻画金融资产收益率序列的非线性变化,建立状态变化下的连续时间动态投资组合模型,利用动态规划得到最优投资决策的一般解,使用蒙特卡罗方法模拟投资者的投资决策行为.仿真结果表明:状态变化产生了对冲需求,对冲组合的大小依赖于投资者对市场状态的预期;当风险 ...
现代资产组合理论（Modern Portfolio Theory，简称MPT），也有人将其称为现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散理论。 现代资产组合理论由美国纽约市立大学巴鲁克学院的经济学教授马柯维茨提出的。 1952年3月马柯维茨在《金融杂志》发表了题为《资产组合 …
积极型投资组合管理：控制风险获取超额收益的数量方法.pdf 作者简介， ，Richard C.Grinold，博士，巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。 Grinold在BARRA工作14年，先后担任主管研究的董事、执行副总裁以及总裁，任加州大学伯克利分校管理学院工作20年，先后担任金融系主任、管理科学系 ...
投资组合保险策略（保护投资者基本收益）： 基于期权的投资组合保险策略 固定比例投资组合保险策略 时间不变性投资组合保险策略 美林投资时钟（Greetham, Hartnett,2004），资产、行业轮动、债券收益率曲线、经济周期四个阶段 资产配置3.0时代 ： 2008
我院姚海祥教授在金融类及运筹管理类国际权威期刊Quantitative Finance和European Journal of Operational Research发表论文. 文：. 2016-06-13. 近日，我校金融学院姚海祥教授（第一作者）与澳大利亚昆士兰大学商学院Karen …
现代投资组合理论是1952年，25岁的哈里·马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。1990年，马科维茨凭此获得了诺贝尔经济学奖。
西方投资组合理论及其新发展综述. 投资组合理论有狭义和广义之分。. 狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论；而广义的投资组合理论除了经典的投资组理论以及该理论的各种替代投资组合 理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论 ...
他在1952年3月《金融杂志》(Journal of Finance) 发 表 的 题 为 《 资 产 组 合 的 选 择 》(Portfolio Selection) 的论文中阐述了证券收益和风险水平 确定的主要原理和方法，建立了均值-方差证券 组合模型基本框架，提出了解决投资决策中投 资资金在投资对象中的
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投资组合协方差矩阵的性质与最优组合的选择[J].中国管理科学,2002,10(2):12-14. 被引量：16 5 吕盛鸽.多元统计在投资组合中的应用研究[M].中国财政经济出版社,2002.19被引量：1 6 M阿佛里耳.非
[单选]1952年马科维茨在《金融杂志》上发表题()一文,标志着现代资产组合理论的开端。A.资产组合理论B.资产配置与建议C.国富论D.公共商品与寻租参考答案:查看●参...
文章基于资产组合理论,通过构建人民币汇率决定标准化协整方程研究了2009-2015年人民币NDF汇率的变动机制,并对人民币汇率错位水平进行了测算.研究结论表明:资产组合理论可以较...
马科维茨投资组合经典论文Foundationsofportfoliotheory发布:经管之家|分类:期刊库搜索关于本站人大经济论坛-经管之家:分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济...
你好，欢迎来到第9讲。在这一讲中，我将为你讲述哈里·马科维茨的现代投资组合理论。你是如何选择投资组合的？沃伦·巴菲特说：“从公元前600年开始，价值的标...
学术期刊(前10篇)更多>硕士论文(前10篇)更多>会议论文(前10篇)更多>博士论文(前10篇)更多>有效资产组合efficientportfolio有金融资产组合和实物资产组合两...
资本资产定价模型(CAPM)主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,它刻画了均衡状态下资产的预期收益率及其与市场风险之间的关系...
如前的三种资产:DEAR资产组合2rabDEAR2racDEAR2rbc1/2基本思想:获得资产的当前市场组合,并以这些资产过去存在过的实际价格(回报)为基础来评估其价通...
本文从国内和国外、理论和实证两个维度上对资产组合管理绩效评估的相关研究进行文献综述,希望能为资产组合的绩效评估研究做一些基础性的工作。【期刊名称】...
来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:168作者:罗英,蔡玉梅,崔小梅,孙坚强摘要:本文应用随机矩阵理论及方法解析资产组合协方差矩阵的信息结构。实证发现,我国股票组合的协方差矩阵存在市场因素...
doi:1814943X-201310-201311110040-201311110040-169-188投资组合书目计量学引用分析共引用分析本文发现投资组合(Portfolio)相关论文在国际知名期刊中,以FAJ,J...