基于面板数据模型的股价波动非同步性方法测度股价信息含量的有效性检验. 本文以1995-2007年中国上市公司的非平衡面板数据为研究样本,沿用并改进了Durnevetal. (2003)的研究方法,对股价波动非同步性方法测度中国上市公司股价信息含量的有 ... 详情>>. 中国软科学 ...
一致估计量要求：当样本量趋近无穷大时，估计量同时 趋近真实值。在面板数据模型中这就要求N和T分别趋向无穷 大，这有时有问题，如例1中，N是固定的，华东六省一市是 不能改变的，因此当样本的N和T都比较小时，可以直接采用 固定效应模型 ...
表中数据表明，随着数据样本量的增加，参数估计的有效性与一致性显著提高。 然而SOLS的估计始终存在正的偏差，并且出现了先上升后下降的趋势。 GMM的参数估计存在正的估计偏差，而ML存在负的估计偏差，当表征空间自相关的系数ρ提高到0.9时，我们发现GMM和ML的估计偏差在逐渐地缩小都 …
面板计数数据的非参数样条估计. 《中国卫生统计》 [ISSN: 1002-3674 /CN: 21-1153/R ] 卷: 第38卷 期数: 2021年4月第2期 页码: 162-166 栏目: 论著 出版日期: 2021-04-25. Title: Spline estimation for a nonparametric panel count data model. 作者: 秦飞 ; 俞章盛. DOI: 10.3969/j.issn.1002-3674.2021.02.001 ...
面板数据 (panel data)，由于具有时间和横截面两个维度，能够很好地研究不同公司（地区）在不同时期的特征，因此近几年在实证研究中获得了广泛的应用。. 例如，统计了《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《世界经济》等主要学术期刊中运用面板 ...
面板数据模型的检验方法研究是现代计量经济学的重要内容之一,具有显著的理论意义和现实意义。本文主要对面板异方差和序列相关检验、面板单位根检验和面板协整检验等研究内容进行了系统的研究,完善和发展了面板数据模型的相关检验方法。
何为面板数据？面板数据，即 Panel Data，也叫"平行数据"，是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。或者说是一个m*n的数据矩阵，记载的是n个时间节点上，m个对象的某一数据指标。简言之，平衡面板数 …
经济学实证研究中的误区，全部是经验。很多时候我们得到了一个不显着的结果，不一定是影响真的不存在，而有可能是样本量太少了。常用的稳健性检验方法包括：变换核心解释变量与被解释变量，增减控制变量，变换样本，展示异质性，安慰剂检验，验证机制，排除竞争性假说等等。
面板数据到底样本量多大才合适？截面和时序应该相差多少？请哪位好心人能够帮我解决这个疑问，谢谢！ ... 「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！ 免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。面板数据31省5年的数据时间短么？可不可以做回归 ...2021-9-18样本容量过小怎么办？ - 计量经济学与统计软件2021-9-8有多少数据可以做时间序列分析和面板数据分析2021-4-26面板分位数回归是否对样本量有要求-经管之家官网！ 查看更多结果
国际顶级期刊的编辑非常重视内生性问题,一定要处理好内生性问题,03讲了工具变量,本讲中通过动态面板数据能够较好处理内生性问题。动态面板数据动态面板数据(DynamicPanelData,DPD...
也就是经典的面板数据模型。可以做固定效应或随机效应，用HAUSMAN检验加以选择。样本不算很大，但也不是...
建议多看看自己领域的top期刊,他们在做描述性统计的时候是否有这样的操作。2020-09-2009:14回复共3条回复,...up,我想请教一下,我是面板数据然后可能一些公司的某些年份被去掉了,...
实在不行可以考虑用bootstrap算standarderror。如果placebotest结果好，那么即使样本小，结果也是值得看的...
想改成3个地区的15年的面板数据，变量6个左右，请问一下可以做面板数据分析吗？
尽管面板数据的处理在理论上有了较大的发展,但在应用上仍受到一定限制。主要原因在于理论推导是基于大样本进行的,而实际研究中人们可以得到的面板数据样本量却...
问题补充:2017/04/0917:49比如说我有三个年份的面板数据,每年的样本量是1000,可不可以把这三年的数据合并成一个有3000个样本的数据来做回归分析?问题补充:...
在做面板数据FE模型时候,解释变量中的虚拟变量被omitted,但在做RE模型时候,并没有出现此等情况,霍斯曼检验得出是使用FE模型,但是虚拟变量被omitted,请问该如何改进?固定效应差分的...
近日,北京大学汇丰商学院王馨徽教授与美国南加州大学经济学教授、厦门大学王亚南经济研究院教授萧政,台湾清华大学计量财务金融学系硕士班学生杨皓翔合作,在计量经济领域国际知名期刊...
当经典计量经济模型的4个基本主要学术期刊中运用面板数据的论文数量,结果发现,从2002年到2008年,主要经济管理类学术刊物中运用面板数据的论文呈现出明显的上...