超额赔款再保险定价方法研究--优秀论文.doc,超额赔款再保险定价方法研究--优秀论文中文摘要自1370年一位意大利的海上保险人首次签发第一张再保险保单起,历时近500年,才由劳合社保险商希思(CuthbertHeocth)第一次提出超额赔款再保险。时至...
摘要：本文研究了保险公司对金融市场存在模糊厌恶情况下的最优投资与超额损失再保险策略.在最大化保险公司终端财富的目标下,采用指数效用函数,通过随机控制方法得到了最优投资与再保险策略以及值函数的表达式.最后通过数值算例分析了参数对最优投资与再保险策略的影响.
超额损失再保险中最优自留额的确定.pdf分类号分类号F2243F2243密级级公开UDCUDC单位代码单位代码1042410424学位论文超额损失再保险中最优自留额的确定超额损失再保险中最优自留额的确定刘波申请学位级别申请学位级别硕士学位硕士学位专业...
论文中以保险公司最优再保险和投资策略问题为研究对象,做了以下工作:首先研究了含有期权的最优投资和超额损失再保险策略。其中风险模型构建是在Black-Scholes模型假设下,保险公司投资对象为欧式看涨期权,并且进行超额损失再保险。
对于再保险问题的研究工作，一般主要集中在比例再保险和超额损失再保险的研究上。Schimidli(2001)分别研究了此模型下的最优比例再保险策略和超额损失再保险下的最小破产概率…
比例再保险超额损失再保险再保险定价外推索赔期望委托代理模糊性...本学位论文建立严谨的数理金融模型,在再保险价格给定、再保险价格随历史索赔变化、再保险价格随需求变化的逻辑框架下,研究再保险契…
论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心相依风险模型下的最优再保险与投资组合...下,研究了最优再保险和投资问题.假设保险公司有两种相依的索赔过程,并对每种索赔进行超额损失再保险,同时将资金投到货币市场和风险市场...
保险风险模型的最优控制问题研究,红利分配,比例再保险,投资,超额损失再保险,HJB方程。在当今保险精算学的研究邻域中,保险公司的最优红利分配问题由于具有重要的理论价值和广泛的应用前景,受到众多学者的…
硕士论文[1]我国农业保险巨灾风险分散机制研究[D].孙悦.辽宁大学2013[2]再保险最优问题的讨论[D].姜迎春.曲阜师范大学2009[3]我国洪水再保险的定价研究[D].刘晶菁.湖南大学2008[4]博弈论在最优超额损失再保险中的应用[D].谷晓丽.兰州大学2008
最优投资组合论文随机波动率模型论文HJB方程论文超额损失再保险论文违约风险论文版权申明：目录由用户w**提供，51papers仅收录目录，作者需要删除这篇论文目录请点击这里。
超额损失再保险中最优自留额的确定应用数学专业论文.docx,山东科技大学硕士学位论文摘要山东科技大学硕士学位论文摘要摘要再保险,简而言之,就是对保险人的...
数学物理学报http:actams.品ipm.ac稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险木(苏州大学金融工程研究中心和数学科学学院苏州215006)摘要:在稀疏相关风险模型...
·32·洛阳师范学院学报2008年第2期多重超额损失再保险的破产问题张英瑞,张翠(洛阳师范学院数学科学学院,河南洛阳471022)摘要:本文研究了多重超额损失再...
首先给出了一种网式超额损失再保险模型,其次考虑了有投资收益支持的超额损失再保险;并运用求解完全信息动态博弈均衡结果的经典方法——倒推归纳法分析了原保险人和再保险人的...
放心。可以按你要求做。 .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于超额损失再保险论文的问题>>
本文是利用随机控制理论的方法,通过建立数学模型研究了最优再保险与投资策略,以及如何提高自身的盈余水平和赔付能力使得保险公司破产概率最小的最优控制问题.首先,在带漂移系...
论文题目:论文题目:超额损失再保险中最优自留额的确定超额损失再保险中最优自留额的确定作者姓名:作者姓名:刘刘波波入学时间:入学时间:2003年年9月月专业名称:专业名称:...
学校代号:10731学密号:112070105001级:公开兰州理工大学硕士学位论文基于超额损失再保险的最优投资策略迨窒握童旦期;2Q!垒生垒旦21旦诠窒筌邀旦塑;2Q!垒生...
兰州大学硕士学位论文博弈论在最优超额损失再保险中的应用姓名:谷晓丽申请学位级别:硕士专业:数学应用数学指导教师:牛明飞兰州大学届硕士学位论文鹄,,,—,,,:;;...
本文运用这种方法首先分析了超额损失再保险的期权特性,用期权定价技术为其定价,然后构建一个完全信息动态博弈模型分析了原保险人和再保险人的最优策略和均衡结果,给出了无套...