Hurst指数是水利专家Hurst在1951年发表的文章《水库的长期贮存能力》中提出的用带偏离的随机游走(分形布朗运动)更好地描述水库的长期贮存能力，一种判别时间序列是否对于时间有依赖的参数，他用Hurst指数描述这种分形布朗运动的特性。
本文将对hurst指数的历史及数学背景做尽可能详细而直白的介绍。简介：1.布朗运动（Brownianmotion）：被分子撞击的悬浮微粒做无规则运动的现象叫做布朗运动。例如常见的解释是：显微镜下水中花粉微粒在水分子的撞击下观测到的运动轨迹。
Hurst指数估计法的比较和研究.ComputerEngineercations计算机工程与应用2014，50（16）引言分形与混沌理论作为非线性科学中的两个重要组成部分，从上世纪70年代起在经济、金融研究中得到广泛的应用，其中估计经济学中时间序列曲线的Hurst。.Hurst等人曾证明...
赫斯特指数（Hurst）指数及在Excel中的实现.pdf.《数量经济研究》2006年第4期赫斯特指数（Hurst）指数及在Excel中的实现韩海波（兰州商学院统计学院，甘肃兰州730020）摘要：Hurst指数是描述非函数长周期的重要指标。.它有别于传统单位根检验，可以发现时间序列...
赫斯特指数（Hurst）指数及在Excel中的实现.pdf,《数量经济研究》2006年第4期赫斯特指数（Hurst）指数及在Excel中的实现韩海波（兰州商学院统计学院，甘肃兰州730020）摘要：摘要：摘摘要要：：Hurst指数是描述非函数长周期的重要指标。
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关于Hurst指数以及MF-DFA现在对于分形市场假说的主要方就是Hurst指数，通过MF-DFA（Multifractaldetrendedfluctuationanalysis）来计算，具体的可以维基百科一下，大体就是当hurst>0.5时时间序列是一个persistent的过程，当hurst>0.5时时间序列…
1引言赫斯特指数和分数布朗运动大概是在国内量化投资界被使用（和被滥用）的最广泛的分析手段。它们被提出的历史进程如下。1951年，英国水文学家赫斯特（HaroldEdwinHurst）在研究尼罗河水位变化时发现了时间…
在做时间序列分析时，需要计算Hurst指数，由于Hurst指数计算比较复杂，刚开始懒得自己写，就在github上进行搜索，多是这个代码：fromnumpyimportstd,subtract,polyfit,sqrt,logdefhurst(ts):"""ReturnstheHurstExponentofthetimeseries
厦门大学硕士学位论文分形分析Hurst指数在中国股票市场的应用姓名：李重概申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：王美今20020101内容摘要中国股票市场已经有一定规模，国内有关资本市场的文献资料也比较丰富，但是基本上还是处于学习借鉴国外研究成果和经验的阶段，这是一个...
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导读:本文关于公司指数论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。(北京大学经济学院,北京100871)[摘要]Hurst指数是一种分析股票的时间序列特...
2.4Hurst指数第22-23页2.4.1Hurst指数简介第22-23页2.4.2R/S方法计算Hurst指数第23页2.5本章小结第23-24页第3章沪深300指数的基本统计特征第24-30页3.1沪深3...
论文求教hurst指数的计算yaleen434113收藏2011-08-23现想计算hurst指数,带有所计算结果和运行的图,或者请加qq:245347225分享微信QQ空间QQ微博全部回...
学生签名:签名日期:2013年月日3计算机与信息学院本科毕业论文(设计)选题审批表毕业设计(论文)题目中国股票市场的Hurst指数分析指导教师李浩职称副教授指导教师...
摘要在统计自仿射模型中,分形维度和Hurst指数之间存在着线性关系但也有很多统计模型允许分形维度和Hurst指数的任意组合所以,判断那种模型更符合实际问题是...
权威出处:东北大学硕士论文2014年湖南大学基于Hurst指数的量化交易策略研究量化交易综合利用金融、计算机、数学、物理学等多种学科,通过建立数学模型,进行投资决策。在传统投资中,恐惧和贪婪...
本文根据实际测定的我国股票市场收益率的Hurst指数表明:我国股票市场具有分形市场假说(FMH)的特征,股票的收益率不符合随机游走过程。股票收益率序列不是的...
本文对四组实际的以太网流量序列的分形维度和Hurst指数做了实验分析,并得出网络流量数据应采用分形维度和Hurst指数相分离的模型的结论。关键词自相似;长...
通过研究沪深300指数的统计特征以及分形特征,证明了沪深300指数具有较强的趋势性,确定了趋势和量化择时的研究方法.在实证研究的时候,通过对生命线量化择时方法的研究和修...