交通银行存贷期限错配的流动性风险分析.【摘要】：在第五次全国金融工作会议上,习近平明确指出“防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题”,我们不仅要防范“黑天鹅”,同时也要重视“灰犀牛”。.银行业作为我国经济最重要的环节之一,其风险是...
从危害来说，期限错配极有可能带来银行的支付危机，同时又有可能将单个银行的风险转化成银行系统的风险。本文通过描述商业银行存贷款变化、流动性缺口比较、存贷比变化、活期存款占总存款额的比的变化、中长期贷款占总贷款额的比的变化，分析了商业银行期限错配现象如今的情况。
资料统计显示,我国理财产品的平均期限约为100天,而投资资产的平均期限则达到了8个月,期限错配现象明显。.伴随着短期资金募集和短期产品兑付的双重压力不断累积,银行理财产品的期限错配风险将会不可避免的暴露出来。.本文基于理论研究和论述,在回顾银行...
摘要：流动性对于商业银行来说是生命线,其变化很可能引起流动性风险,令商业银行蒙受巨大损失。因此商业银行的流动性管理一直是重点关注问题。我国商业银行流动性风险管理主要问题为银行同业业务发展,影子银行和互联网金融迅猛发展,银行资金来源不稳定性增强和期限错配等问题。应改革...
商业银行存贷期限错配的流动性风险研究李志辉9高山中国股票市场操纵行为的实证研究——基于诱发操纵的股票特征及操纵行为流动性影响视角李志辉10薛凯公司债券信用利差影响因素实证研究李志辉11尹一凡我国证券公司的经营效率及其影响因素研究
[13]朱孟楠，侯哲.中国商业银行资金错配问题研究--基于"钱荒"背景下的思考[J].国际金融研究，2014，04：62-69.335[14]彭建刚，王佳，邹克.宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制[J].财经理论与实践，2014，04:2-8.
2019年10月25日至10月27日，在浙江大学举办的第十六届中国金融学年会上，经管学院金融系主任杨柳老师主持的国家自然科学基金项目“金融摩擦视角下的银行存贷期限错配、内生风险与宏观效应”的阶段性成果--《EffectivenessofMacroprudential...
彭建刚等（2014）认为存贷期限错配的流动性风险具有传染性及顺周期性等特点，银行间风险直接的协增加，进而加剧系统风险。周凯和袁媛（2014）认为流动性风险具有“突发性强、传染性高、低频高损”等特点，它与金融体系的风险不可分割。
我院金融系师生喜获第十六届中国金融学年会“优秀论文奖”.2019年10月25日至10月27日，在浙江大学举办的第十六届中国金融学年会上，经管学院金融系主任杨柳老师主持的国家自然科学基金项目“金融摩擦视角下的银行存贷期限错配、内生风险与宏观...
关于金融学硕士论文的现在的题目（120个）论文题目.文题目目录基于超效率DEA的黑龙江省村镇银行运行效率评价研究黑龙江省城镇化过程中金融支持的研究10黑龙江省农村经济增长的金融支持研究11我国银行类上市公司绩效分析12论信用卡持卡人消费者权益...
Doc-011CAJ;本文是“金融或证券”中“金融资料”的工商管理毕业论文的论文参考范文或相关资料文档。正文共3,773字,word格式文档。内容摘要:问题的提出,存贷款期...
本文从近几年的利率期限结构与存贷款期限结构角度分析目前我国商业银行存贷款期限错配问题,以及国家政策方向指引角度,进一步证明商业银行因存贷款期限错配而产...
【优秀论文文献】宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制,宏观审慎监管,宏观审慎,宏观审慎政策参数,宏观审慎政策框架,存贷比,存贷通,银行存贷比,存...
彭建刚,王佳,邹克.宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制[J].财经理论与实践.2014(04)宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制[J].彭建刚,王佳,邹克...
内容提示:分类号:F830.33单位代码:10183研究生学号:2018214029密级:公开吉林大学硕士学位论文(专业学位)中国商业银行的存贷款期限错配及其影响因素分...
INNERMONGOLANANCIIFIALRESEARCH改革发展醐瀚黼21.0001对金融栅构存贷款“期限错配"的思考刘科(中NA民银行鄂尔多斯市中心支行.东胜070)1...
存贷款"期限错配"现象日益严重.金融机构存贷款"期限错配"是经济运行和金融体系中的不稳定因素,需要在工作实践中认真分析和研究.本文以鄂尔多斯市为例,阐述该市金融机构存贷款...
银行存贷款期限匹配是业界关注的问题之一.文章构造银行存贷款总额测度指标和加权指标,结合存贷款监管警戒值,并分析了国内银行的存贷款期限错配变化状况,运用基于VAR模型的Joh...
本科毕业论文(设计)招商银行存贷期限错配研究学生姓名:所在学院:西南财经大学天府学院专业:金融学学号:指导教师:摘要:近年来,随着金融市场的发展,金融...
在对存贷期限错配的流动性风险进行计量时,借鉴巴塞尔Ⅲ净稳定融资比率指标的理念,对传统流动性缺口指标进行了改进。利用HP滤波方法,估算出商业银行短期存款的稳定部分,将其纳...