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凯利公式其他结论——关于风险形势有利时如何下注很需要技巧。押太少了浪费机会，押太多了“牺牲”的风险大增。什么才是不多不少的合适赌注呢？1956年，科学家凯利（JohnKelly）就此发表了论文，提出了著名的凯利公式。f*=(bp-q)/b
kelly公式计算风险暴露的方法是按照使几何平均收益率最大化来求风险暴露，在(13)式的基础上是不可行的，可以自行证明。而且这样计算有一个大bug,那就是完全没考虑爆仓风险，辛苦几十年，一夜回到解放前，那就太悲剧了。
形状上下文（ShapeContext）算法完全解读前言一.轮廓提取(CannyEdgeDetection)和轮廓点采样(Jitendra'sSampling)前言一般来说，在计算机视觉任务中，形状匹配可以分为基于特征(Feature-based):基于傅里叶变化、特征点的、骨架的等等。基于...
相比之下，直接方法[96,113,115]在公式中利用原始像素强度，并允许包含更大比例的可用图像信息。LSDSLAM[114]是一个最先进的直接视觉SLAM的例子，它基于最小化相机关键帧之间的强度误差来优化它们之间的转换。
不同长度玻璃纤维增强复合材料力学性能与界面性能的研究.孔徐洁.【摘要】：近年来,随着汽车工业的不断发展和汽车保有量的持续增加,能耗、安全、环保三大问题也日益突出。.而汽车轻量化则是降低能耗、减少污染物排放的重要途径。.汽车轻量化就是在...
昨日重现：Refsdal超新星的第6个像如期而至作者：王善钦（南京大学）引言：2014年11月11日，哈勃太空望远镜（HST）发现同一个超新星因为引力透镜的作用而形成4重像，这是这类现象（Refsdal超新星）被预测50年后首次被观测证实。.这个大新闻在去年一度轰动全球...
Kelly发现决定在某个给定风险上下多少赌注的过程与决定通过嘈杂的频道成功传输的信息量之间存在数学相似性。这篇论文提出了著名的金融理论“凯利公式”，即将资本分配到风险领域的规则。无论是二十一点的赌局还是股票市场，这条规则统统适用。
Kelly公式详细推导资金增长最快的投资比例是对数投资组合理论要解决的问题。凡是学过金融的都会知道Markowitz1952年开创的投资组合理论,但是知道对数最优组合理...
TheKellyCriterioninBlackjack,SportsBetting,andtheStockMarket.pdf(2.73MB,需要:1...
威斯(RalphVince),关于赌二十一点的风险管理公式论文,信息比例新解(ANewInterprepationofInformationRate),内容探讨信息流的概念,现被期货交易员称做凯利公式(Kellyformula)F=((R+...
可以搜索kelly的原始论文，网上有，我就提醒一点，kelly算出来的仓位偏大了，至少应该8折...
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凯利指数的最初意义及凯利公式Kellyformula威斯RalphVince关于赌二十一点的风险管理公式论文信息比例新解ANewInterprepationofInformationRate内容探讨信息流的...
基于Kelly公式及其扩展模型,本文在仓位管理理论分析的基础上,用中国A股市场部分指数对最优仓位估计和仓位管理策略进行了经验分析。研究结果表明:(1)中国A股市场中存在实现资产长期增长率最大化的...
SDISSERTATION题目于基于Kelly公式的最优资本配置研究作者曹青学科专业统计学导师李武完成日期2017.11.25I姓名:学号:论文题目:上海大学...
从KELLY公式看打板的仓位管理1956年,科学家凯利(JohnKelly)就此发表了论文,提出了著名的凯利公式。f*=(bp-q)/b其中,f*=投注金额占总资金的比例p=...
学校代码10036硕士学位论文基于Kelly公式的投资策略研究——最优投资比例培养单位国际经济贸易学院专业名称金融学研究方向硕士学位论文指导教师许亦...