王百超：中国大豆期货价格发现功能的实证研究大连理工大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许
大豆期货论文参考范文.doc,大豆期货论文参考范文我国是最大的农产品期货交易国,而大豆期货是我国最主要的农产品期货品种。下文是学习啦小编为大家搜集整理的关于大豆期货论文参考范文的内容，欢迎大家阅读参考!大豆期货论文参考范文篇1浅析大豆期货保证金的套利摘要：近些年，我国大连...
中国大豆期货价格发现功能的实证研究.王百超.【摘要】：众所周知,期货市场所承担的价格发现、风险规避等功能对稳定现货市场价格波动、调节市场供求关系发挥着重要作用。.其中,价格发现功能处在期货市场功能的核心地位。.大连商品交易所的大豆合约...
其中黄大豆一号、豆粕和玉米期货合约的时间跨度从2007年6月1号至2010年6月1号，共737个样本。数据来自大连商品交易所论文的格式。2.3实证研究期货市场的羊群行为表现为同一个期货公司开户的投资者往往持有同方向的期货合约。
我国大豆期货市场价格发现功能的实证研究,大豆期货市场,价格发现,实证。本文将以多年来运作一直比较规范、市场化程度较高、参与者较多的大连商品交易所大豆期货合约为例,对其价格发现功能进行全面深入...
大连大豆期货年交易额突破两万亿元24日上午9时18分，随着一笔1000吨黄大豆一号合约委托单成交，大连商品交易所今年期货交易金额正好为两万亿元。到当日下午收市时，已达到20158亿元，从而创下这个期货市场建立近10年来的最高记录。
报告论文采用了样本区间为1998年9月10日到2002年10月24日的216个周数据，研究发现我国大连商品交易所大豆期货价格和国产大豆现货价格与美国CBOT大豆期货价格之间在熊市行情下具有动态的共同随机同步性，接着，通过对协整关系进行识别，发现大连大豆
提供基于GARCH模型的大豆期货收益率波动的分析文档免费下载，摘要:金融资本基于GARCH模型的大豆期货收益率波动的分析赵璇仲霞南京财经大学中图分类号：F832文献标识：A文章编号：1009-4202（2010）06-036-02摘要本文研究大连商品交易所大豆期货连续...
中国大豆期货市场的有效性分析.朱敦赣.【摘要】：有效市场理论是目前西方学术界在资本市场运动规律研究方面影响最大,争议最多的理论,也是资本市场研究的基本问题之一。.由于我国改革开放时间不长,市场经济体制推行的比较晚,还不甚成熟,与发达国家的...
中国大豆期货市场和现货市场价格波动及影响因素分析.【摘要】：自1999年取消大豆进口的配额限制,并于2006年开始只征收3%的单一关税后,我国由出口大豆的大国变成了全球最大的进口国。.本文正是基于国内大豆需求依赖程度较高,国际大豆价格对我国大豆价格...
和策略第四节统计套利的检验方法第五节统计套利的应用前景第三章第三章大豆、豆粕与豆油分析大豆、豆粕与豆油分析第一节豆粕与豆油介绍第二节中美大豆商品期货统...
大商所大豆期货价格发现功能的实证分析学校代码：10036硕士学位论文大商所大豆期货价格发现功能的实证分析培养单位：国际经济贸易学院专业名称：金融学研...
《大连商品交易所大豆、豆粕、豆油期货合约研究-本科毕业论文》.docx,目录第一章背景及意义3第一节背景3第二节研究方法5第三节研究框架5第二章统计套利相...
内容提示:杭州商学院硕士学位论文大连商品交易所大豆期货价格行为实证分析姓名:孙亚东申请学位级别:硕士专业:统计学指导教师:韩德宗20031101大连裔品交易...
豆粕与豆油分析15第一节豆粕与豆油介绍15第二节中美大豆商品期货统计分析15第三节国内豆粕与豆油分析21第四节套利案例23致谢24参考文献25Gayprovin...
另外,中盛粮油利用CBOT大豆和豆油的期货和期权合约从事套保交易套期保值交易中存在的风险值得警惕,价格背离走势使该企业遭受双重亏损。因此,。本论...
二、大豆与豆粕期货收益波动相关性的实证研究第35-39页(一)估计结果第36-37页(二)两变量GARCH模型的...东北财经大学研究生学位论文原创性声明第49页东北财经大学...
大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的协整分析摘要:本文通过单位根检验,协整检验,误差修正模型和格兰杰因果检验这一套计量经济的方法对大连商品交易所大豆期...
【摘要】:在目前大连商品交易所黄大豆一号和二号期货合约同时交易的背景下,本文运用波动性理论及相关的一元和二元波动异方差模型,对两种大豆期货及豆粕期货合约收益率波动效...