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中国金融风险预警研究——基于MSVAR模型的实证分析.周华周晖刘灿辉.【摘要】：本文结合前人研究的成果,提出将各类指标综分别反映货币危机、银行危机、资产泡沫危机的货币危机指数、银行危机指数、资产泡沫危机指数,并分别以这些指数为变量,在...
另外,MSVAR模型的实证结果还表明前一期的信用利差变动对非流动性变动的影响在不同机制下不仅程度不同,而且方向相反：在危机机制下,配置型或交易型资金可能进入会缓解当期的市场非流动性,因此呈现前一期信用利差变动对当期非流动性变动有显著负向的
单位根检验后存在一个录入论文excel的问题把表格分为两部分左边是原序列右边是一阶差分序列左边的序列一般都不平稳（平稳差分后也平稳）右边的序列是一阶差分后平稳的序列上图有3个变量拿其中tt变量举例解释代表的含义左边：CT5分别代表原序列在选择CT时（即trendandintercept)以后…
本文首先在理论上阐释了人民币汇率预期与短期国际资本流动间的关系并对这二者的波动情况进行了分析。.而后根据理论分析的结果选取了人民币一年期NDF、短期国际资本流动和上证综合指数这三个变量来建立MSVAR模型以进行实证分析。.研究结果表明,人民币...
【摘要】：本文选取2015年5月至2018年5月的数据,通过构建MSVAR模型,从非线性的角度刻画了供给侧改革背景下市场情绪与铁矿石期货价格、现货价格间的关系。研究结果显示:市场情绪对铁矿石期货价格、现货价格产生负向响应,而铁矿石期货价格...
同时考虑到金融危机的影响可能会使得我国经济发展呈现出非线性的特征,因此,本文在之前学者研究的基础之上采用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)进行分析,捕捉在经济发生结构性改变时,汇率和房地产价格之间的关系。（共3页)
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在此基础上,借鉴最优消费模型和Amano(1994),推导出财政支出及其结构影响居民消费非线性效应的理论模型。之后,结合1978-2014年的宏观经济数据,利用MSVAR模型分别对财政支出、财政支出结构与居民消费的关系进行了实证检验。
本文在对人民币汇率、国内货币供给与房地产价格互动关系的实证分析和理论分析的基础上,得出结论:(1)在样本期内,MSVAR模型拟合度优于线性模型,它捕捉到了人民币汇率波动、国内货币供给波动与房地产价格波动的相关性在两个经济状态之间发生的七次转变现象...
最新硕士论文—《二阶马尔科夫区制转换的VAR模型及其在中国金融风险预警中的应用研究》摘要第1-6页ABSTRCT第6-12页第一章绪论第12-19页1.1研究背景及意义
因此,本文利用MSVAR模型对我国地下经济规模与通货膨胀之间的关系进行检验。所谓地下经济,一般是指未向申报收入、未被统计,逃避监督与管理的合法与非法的所...
并分别以这些指数为变量,在假定风险等级分为"低风险""中风险"和"高风险"的基础上,利用MS(3)-VAR(1)模型,对我国1998年1月至2011年6月的数据进行检验,得出MS(3)-VAR(1)模型准确...
(o.cd.,01V11,o3n..1/4344_414CN2.32C212/我国地下经济与通货膨胀的关系研究——基于MSR模型的实证检验解梁秋解梁军,(.1长春工程学院管...
本文选取2004年12月至2018年5月我国黄大豆1号期货价格、成交量以及CBOT大豆期货价格数据,构建MSVAR模型研究中美大豆期货均值溢出效应。结果表明:中美大豆期货价格波动存在显...
【摘要】:笔者采用马尔科夫区制转换向量自回归模型(MSVAR)和脉冲响应函数(IRF),基于我国1992年第1季度至2011年第4...中国博士学位论文全文数据库前1条1王天...
2014年12月2014Dec.,(第28卷第12期)EastChinaEconomicManagement(Vol.28,No.12)●中国经济【DOI】10.3969/j.issn.1007-5097.2014.12.010我国金...
第一个问题没看懂？第二个问题，可能是你的样本数量太少导致测出来滞后项偏大，样本数据过少的统计判断...
我国地下经济与通货膨胀关系基于msvar模型的实证研究文档格式:.pdf文档页数:6页文档大小:262.65K文档热度:文档分类:论文--期刊/会议论文系统标签...
基于基于模型市场情绪影响货币政策模型市场情绪影响货币政策传导效果的实证研究传导效果的实证研究学位类型学位类型:学术型学术型论文作者:论文作者:台阔学号:号...
基于MSVAR模型的实证研究我国地下经济与通货膨胀关系:基于MSVAR模型的实证研究解梁秋孙皓(1.长春工程学院吉林,长春1300212.吉林大学数量经济研究中心...