当前位置：学术参考网 > 到期时间对债券久期影响论文
债券无论是以面值还是以面值的溢价，久期总是随到期时间的增长而增加。法则4：假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，息票债券的久期和利率敏感性较高。法则5：无限期债券的久期…
久期有五条主要的性质：.1、零息债券的久期等于它的到期时间.2、到期时间不变，当期息票率越高，债券久期越短.3、票面利率不变，债券久期通常随着期限增加而增加，债券以面值或者超出面值销售，久期总是随着期限增加而增加。.对于贴现率很高的债券...
久期技术及其免疫组合策略应用研究.首都经济贸易大学硕士学位论文久期技术及其免疫组合策略应用研究姓名：李鲲申请学位级别：硕士专业：数量经济指导教师：韩立岩2002.3.1内容提要F《53582久期是金融机构防范利率风险，实施免疫策略的一个重要工具...
票面利率、到期时间、初始收益率是影响债券价格的利率敏感性的三个重要因素，它们与久期之间的关系也表现出一些规则。.1、保持其它因素不变，票面利率越低，息票债券的久期越长。.票面利率越高时，早期的现金流现值越大，占债券…
久期债券的久期描述的是债券价格变化对收益率(即利率)变化的敏感程度，麦考利久期是使用加权平均数的形式计算的债券的平均到期时间。本次我们通过几种债券的对比来讨论折价债券的麦考利久期随到期日变化的问题。02、计算①
分分钟让你搞懂债券久期是个什么鬼.Duration，久期，是固定收益课程中最为核心的概念。.从固定收益上课的第一天，这个知识点就一直伴随着CFA考生左右。.Duration是用来衡量债券的利率风险的。.那么为什么又说如果欠别人1000元，选择一年还500元的方式比起...
其次，久期是现金流支付时间的加权平均，那么当couponrate为0时，零息债券duration就是到期期限，而付息债券久期小于到期期限发布于2018-10-08赞同4添加评论分享收藏喜欢收起继续浏览内容知乎发现更大的世界打开浏览器继续VeryRachel...
久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间，它综合反映了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好地债券利率风险衡量指标。
债券价值、折现率、到期时间的关系一、债券价值与折现率债券价值与折现率反向变动。二、债券价值与到期时间不同的债券，情况有所不同：（1）利息连续支付债券（或付息期无限小的债券）当折现率一直保持至
4.久期与凸度可以衡量债券的利率敏感性，并用于债券的利率风险管理。习题1.什么是利率期限结构，利率期限结构的理论解释有哪些？2.什么是麦考利久期，什么是修正久期？3.债券久期与债券的票面利率、债券的到期收益率以及债券的到期时间有什么关系？
通过代入计算可以证明在收益率不是很高时所以久期随着债券的到期时间的延长而延长即债券的利率敏感性随着期限的延长逐渐经典债券利率风险模型硕士论文增强...
其次，久期是现金流支付时间的加权平均，那么当couponrate为0时，零息债券duration就是到期期限，而付息...
回答：久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法,可以用于测度债券对利率变化的敏感性。弗雷得里克.麦考利根据债券的每次息票利息和本金支付时间的的加权...
(论文)债券久期和凸性的计算方法探讨下载积分:3000内容提示:JournalofUESTC(SocialSciencesEdition)Apr.2014,Vo1.16,No.2债券久期和...
付息频率对债券价格、久期和到期收益率的影响扫码或添加微信号:坛友素质互助「经管之家」APP:经管人学习、答疑、交友,就上经管之家!免流量费下载资料---在经管之家app可以下载论坛上的所有资源...
楚雄师范学院2016-2017学年第一学期期末考查卷A卷课程金融计量分析考查时间:2016年12月28日班级2014级统计4班姓名大大学号20140623102论文...
注意:以下讨论的各类债券麦考利久期随到期时间的变化基于以下假设:1)t/T=0的前提下,不考虑应计利息的影响;2)债券是不含权的普通债券;3)债券持有到期。零息债券对于零息债券,则c=0,...
下载此论文:对银行利率风险影响因素探析.docx相关信息:谈物理教学中的情感因素情感体会是三维教学目标的重要组成部分,情感是人对客观事物是否符合自己需要的...
到期收益率和票面利率:央票收益率升,银行间利率创新高,内银再掀融资潮Macaulay久期模型隐含的一个重要假设是随着利率的波动,债券的论文范文流不会发生变化.然...
从久期的相关理论来看,久期是以每一期的现金流的现值作为变量,以每期时间作为权数,其和占总现金流量现值的比重,用来显示债券价格对利率变动的敏感程度;而修正...