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1.欧式期权.欧式期权不会提前行权，情况较为简单。.定价需要经过两步：1.计算叶子节点的期权价值。.2.向前加权平均并折现，得到前一层节点的期权价值。.3.重复2步至0时刻。.多步二叉树非叶子节点上的股票价格在这一步其实是没用的。.…
基于套利的期权价格数据过滤一个Python参考实现，用于在论文“基于套利的期权价格数据过滤”中生成图。为了将隐含波动率转换为欧洲看涨期权价格，然后回头使用了PeterJäckel在“让我们变得理性”论文中提出的方法，为此我感激地使用了““;提到的实现已添加到此存储库中，因为过滤过程...
论文原文放在附件中，供免费下载。本期文章尝使用python、pandas来实现法码三因子模型，并且使用中国市场的数据来验证其有效性。我们没有必要像法码的论文原文中做的那么严谨，所以对模…
继续第二讲。[1]蒙特卡洛模拟(monteCarlosimulation)是一种通过重复随采样找到问题解的方法。适合于算法没法实现的问题。如何找到圆周率Pi考虑一个半径为1的单位圆嵌在边长为2的正方形中。正方形面…
用Python分析股票的收益和风险本文将用Python编程，带你了解股票投资收益和风险的基本知识。一、股票的收益1.1导入CSV时序数据本文将分析微软2000年以来的股票交易数据（点我下载哦），它是一个csv格式的时间序列数据。你将使用...
用Python构建阿隆策略.在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光”。.它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（TusharChande）发明出来，作者还发明了钱德动量...
1韩立岩;郑承利;;期权定价中的非统一理性与模糊测度[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年2陈黎明;易卫平;;期权定价新思路:量子金融观点[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年3孙良;潘德惠;;基于几何布朗运动条件下的期权定价方程[A];管理科学...
想写一篇关于股票预测的应用型文章，最近看的论文里面是用realizedvolatility，它和一般说的volatility…想写一篇关于股票预测的应用型文章，最近看的论文里面是用realizedvolatility，它和一般说的volatility有什么区别吗？
1个回答请问，蓄水池效应和挤出效应的理论解释？0个回答股利政策是否对股东财务的创造或破坏有实质性影响？0个回答有哪位朋友知道此图用的是哪个看盘软件吗？很想知道。1个回答求翻译2句话Thisstudyexploresthesignalingandsubsta2个...
数据科普：期权的希腊字母|下（投资必知必会）在实际中，波动率会随时间的变化而变化，这意味着期权价值不仅会随着基础资产价格、期权期限的变化而变化，同时也会随波动率的变化而变化。
Python金融数据三:Python程序计算看涨期权计算看涨期权价格的代码Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-MertonOptionPricingModel),即布莱克—...
假定目前金融市场存在两个金融资产,一是当前价格为950元、面值为1000元、一年后到期的无风险零息债券;二是基础资产是1股Z股票、执行价格为5元/股、期限为1年的看涨期权,Z股票的当前价格是4.9元/股...
#期权类型#看涨期权:给期权持有者在将来某个日期以一定价格买入某种资产的权力#看跌期权:给期权持有者在将来某个日期以一定价格卖出某种资产的权力#例1#投...
一.基于不付息的欧式期权看涨BSM公式假定股票服从下列微分方程:期权定价公式:二.蒙特卡洛模拟7.1242190408645650.0
目前这个量化策略平台提供期权相关API，应该也能满足你的需求。真格量化可以访问真格量化-期货期权...
开设《量化新星-Python期权培训营》目的在于帮助有一定基础的期权投资者了解期权主动管理策略思想,以及熟悉各类期权程序化策略构建方式,从而形成自己的期权量化交易体系,学会运用Pyt...
网友男|程序猿一只,喜欢编程写python代码。我尝试用FFT方法来预测期权的看跌期权和看涨期权,但是我的python代码中出现了一些问题,我不知道我需要修改什么。...
所属分类:Python教程课程目标:这门课详解钻研期权程序化交易必备知识,跟着这门课,我们不仅可以掌握期权主动管理策略思想和各类期权程序化策略构建方式,还能...
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Python量化期权实战应用之从量化的角度解释期权本课程将由资深量化投资讲师详细为您讲解期权的基本特征、主要功能、期权合约的选择与python的结合,理论知识搭配实务讲解,为后续量化期权实战课程打...