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5.1移动平均模型的概念移动平均模型是具有\(q\)步外不相关性质的平稳列的模型；对于高阶的AR模型，有些可以用低阶的MA模型更好地描述。一般的AR模型也可以用高阶MA模型近似。理论上，AR模型也可以是无穷阶的：\[X_t=\phi_0+\sum_{j=1}^\infty\phi_jX_{t-j}+\varepsilon_t\]其中\(\{\phi_j\}\)应绝对...
2.2移动平均（MA）模型如果时间序列（是它的当前和前期的随机误差项的线性函数，即可表示为是移动平均序列，（2）式为q阶移动平均模型，记为MA(q)模型。实参数移动平均过程无条件平稳。但希望AR过程与MA过程能相互表出，即过程可逆。
二、移动平均模型如果时间序列y(3.4.4)则称该时间序列阶移动平均模型，记为MA(q)。其中实参数θ为移动平均系数，是模型的待估参数。引入滞后算子，并令(3.4.5)移动平均过程无条件平稳，但通常希望AR过程与MA过程能相互表出，即为可逆过程。
则称时间序列{yt}服从q阶移动平均模型，记为MA（q）。θ1，…，θq称为移动平均系数。若用滞后算子Bk表示，令θ（B）=1-θ1B-…-θqBP，则模型（2）可写成：yt=θ（B）εt任何条件下，MA（q）模型都是平稳的。3.自回归移动平均模型
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移动平均模型：可以看作是几个白噪声过程的线性组合。其中为常数项。天然平稳的时间序列模型。MA(q)过程的ACF（自相关函数）是q阶截尾的，ACF的非零个数等于MA(q)模型的阶数。MA(q)过程的PACF是无限拖尾的。AR过程和MA过程的相互转化：
2.2移动平均模型MA(q)MA模型的预测方式是通过过去的干扰值和现在的干扰值的线性组合预测，移动平均模型的数学公式是：其中：参数m为常数；参数q1,q2,…,qq是q阶移动平均模型的系数；et是均值为0，方差为s2的白噪声序列。
对于MA（q）模型，其自相关系数在q阶后截尾，其偏自实参数0。，0：，…，0为移动平均系数，是模型的待估参数。引入滞后算子，并令0（B）＝1—0B一02B2－…一0aB，则MA模型可简写为yt＝0（B）U。
移动平均模型MA(q)q阶移动平均模型记作MA(q)，满足下面的方程：其中：参数为常数；是q阶移动平均模型的系数；是均值为0，方差为的白噪声序列。3.ARMA(p,q)模型显然此模型是模型AR(p)与MA(q)的组合形式，称为混合模型，常记作ARMA(p
时间序列分析毕业论文.doc,word文档可自由复制编辑时间序列分析课程论文题目关于《时间序列分析》课程的总结姓名徐杰学号1007050133专业年级精算1001班学院统计与数学学院指导教师卢国祥职称教授2012年12月15日摘要...
其中:参数c为常数;1,2,…,p是自回归模型系数;p为自回归模型阶数;tε是均值为0方差为2σ的白噪声序列。2.移动平均模型MA(q)q阶移动平均模型记作MA(q),满足下面的方程:qtqttty...
时间序列预测——ARIMA(差分自回归移动平均模型)ARIMA(p,d,q)中,AR是"自回归",p为自回归项数;I为差分,d为使之成为平稳序列所做的差分次数(阶数);MA为"滑动平均",q为滑动平均项数,。...
3.2移动平均(MA)模型假设时间序列tx是它的当前跟前期的随机误差的线性函数,那么可以表示为1122ttttqtqxeeeeθθθ---=---(4)就称这个时间序列tx是移动...
序列所必须满足的,正像()ARp序列需要满足平稳性条件一样,而且当可逆性条件满足时,有限阶平均移动平均序列等价于某个无限阶自回归序列;而当平稳序性条件满足时,有限阶自回归...
1理论模型自回归条件异方差模型(ARCH模型)最先是由恩格尔提出,模型的核心思想是:误差项在时刻t的方差依赖于时刻t-1的残差平方的大小,其实质是使用误差平方序列...
式中参数μ为常数;参数θi为q阶移动平均系数,i等于1,2等q;εt是均值为0,方差为σ2的白噪声序列.3..ARMA(p,q)模型ut等于c+Φ1ut-1+Φ2ut-2+等Φput-p+εt+θ1...
时刻数据差分的线性模型!!!如果数据序列是非平稳的,并存在一定的增长或下降趋势,则需要对数据进行差分处理!ARIMA(p,d,q)称为差分自回归移动平均模型,AR是自回归,p为自回归项;MA为...
文献综述摘要:通过对数据一系列处理,运用三阶自回归AR(3)模型拟合gps坐标时间序列,由于gps坐标时间序列数据之间的相关关系,且历史数据对未来的发展有一定影响,...
2.1移动平均模型MA(q)2.5应用ARIMA(p,d,q)模型建模的步骤博克斯和詹金斯提出了在建立回归模型时应遵循的节俭性原则下建立ARIMA模型的系统方,即Box-Jenkins方,其...
2.2.2移动平均模型如果一个线性随机过程可用下式表达11222121ttttqtqqqttXLLLL其中12,q是回归。34、参数,t为白噪声过程,则上式称为q阶移动...