动量与反转效应的存在性及理论解释研究综述.内容提要:动量与反转效应的发现对市场有效性学说带来了巨大的挑战，其存在具有普遍性，在不同国家、不同市场、不同时期都有不同程度的表现，对其研究已经成为金融研究的热点问题。.本文第一部分从动量与...
动量效应和反转效应的理论及实证研究——毕业论文山东大学硕士论文中文摘要对现实金融市场的实证研究越来越多地揭示，在市场中存在着基于有效市场假说的标准金融学难以解释的异常现象。
我国封闭式基金动量反转策略及绩效评价实证研究——优质的论文资源，是您论文写作的参考中南大学硕士学位论文我国封闭式基金动量反转策略及绩效评价实证研究姓名：解为申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：徐选华20090401摘要现如今，证券投资基金作为机构投资者在...
中国股市动量效应和反转效应的实证与成因分析中国,实证,分析,效应实证,成因的分析,股票市场,中国股票,中国股市,分析股票,原因浙江工商大学硕士论文中国股市动量效应和反转效应的实证与成因分析中国股市动量效应和反转效应的实证与成因分析摘要白20世纪50年代有效市场假设提出以来，股票...
本论文所做研究具有以下几点意义：第一，本论文研究所选的时间区I＇UJ为2006年1月1R到201包含沪深股市股票交易的最新数据，利用这些最新数据进行股票动量效应和反转效应的研究具有新的…
这是2018的一篇论文《AMachineLearningViewonMomentumandReversalTrading》的观后感。作者探索并比较了各种机器学习技术，包括决策树（DT），支持向量机（SVM），多层感知器神经网络（MLP）和长短期记忆神…
很多国内的学者对动量和反转效应在A股上进行了大量实证。即便是到了今天，仍有前赴后继的硕士论文仍再研究这个课题。有意思的是，人们的研究结论非常不一致：有多少人看好动量效应就有多少人力推反转效应。
我们在股指、货币、大宗商品和债券期货的58种流动性工具里都发现了显著的时间序列动量效应。我们发现收益效应会持续1到12个月，而在更长的时间会逐渐发生反转，这与情绪理论提出的初期的反应不足和延迟的过度反应相一致。一个基于时间序列动量效应的多资产标的策略，能获取大幅异常...
动量策略&反转策略初探sasqq1323362960:时间太久了，不好意思，数据已丢失。动量策略&反转策略初探sas一件一裙:博主您好，请问我启用宏那段，log没反应也没报错是遇到什么问题了吗动量策略&反转策略初探sasqq1323362960:是的动量策略&反转
基于动量反转策略的量化选股研究-“8·16光大乌龙指”事件将目光聚焦到量化投资之上,目前量化投资在国外已有近30年的发展历史,但是在国内证券市场尚处于萌芽起步阶段。本文试图从量化投资的选股策略出发,以动量反转策略为例,在...
导读:本论文主要论述了动量反转论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。【摘要】本文依据中信30个行业分类标准,采用2005年1月7日到2011年4月7日之...
山东大学硕士学位论文动量效应和反转效应的理论及实证研究姓名:王箐申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:唐绍欣20090510山东大学硕士论文中文摘要对...
的论文,提出了行为金融学最重要的发现之一:以3-5年为一个周期,一般而言,原来表现不佳的股票开始摆脱困境,而原来的赢家股票则开始走下坡路。这个现象在行为金融学中被称...
股票市场动量效应和反转效应形成机制论文【摘要】BSV模型从代表性偏差和保守性偏差出发,解释投资者的决策模型如何导致证券的市场价格变化偏离有效市场假说。B...
内容提示:山东大学硕士学位论文动量效应和反转效应的理论及实证研究姓名王箐申请学位级别硕士专业金融学指导教师唐绍欣20090510山东大学硕士论文中文摘要...
本文的创新之处在于:对形成期和持有期的选择既具有随机性又具有指定性,着重于对证券市场上升和下降的阶段进行平行和交叉地考查,以便于得出动量效应、反转效应与股市大盘趋势...
国内外普遍认为DeBondt和Thaler(1985)发表的一篇关于股票市场动量和反转现象研究的论文收稿日期:2019-01-05基金项目:安徽财经大学科研重大项目(项目编号:A...
16徐元栋;黄登仕;;动量策略及反向策略研究评述[J];系统工程理论方法应用;2005年04期17杨德勇;王家庆;;我国A股市场动量效应与反转效应的实证研究[J];江西财经大学学报;2013年...
股票市场动量效应和反转效应形成机制论文【摘要】BSV模型从代表性偏差和保守性偏差出发,解释投资者的决策模型如何导致证券的市场价格变化偏离有效市场假说。BSV模型认为...
2Ql墨生垒目万方数据合肥工业大学学术硕士学位论文基于趋势识别的反转与动量效应研究作者姓名:奎田指导教师:黄题武副教援专业名称:.统让堂研究方向:金...