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对冲基金是上个世纪金融市场中新崛起的投资力量,近年来发展的势头非常强劲.2005年底,全球的对冲基金已经达到8532家,控制资产规模已经达到一万亿美元.随着我国金融市场的开放,试点工作的逐步推进,融资融券业务的不断发展,一些对冲基金开始进入我过市场,参与我国金融市场的投资.因此深入研究...
[摘要]本文从四个部分来阐述我国如何应对对冲基金：第一部分从对冲基金的基本涵义出发，在阐述对冲基金的内涵、实质的基础上，分析对冲基金对一国证券市场及金融体系，尤其是发生金融危机时所起的作用；第二部分根据国际对冲基金的形势，立足本国的国情，详细分析了我国资本市场、金融...
对冲基金积极主义是股东积极主义的一个具体表现，是指对冲基金公开交易公司股份，并且影响公司治理政策的投资策略。已有文献对于对冲基金在影响目标公司短期绩效方面的研究发现，对冲基金积极主义使短期股票超额收益达7%。但对于长期时间窗口内
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从LTCM看对冲基金交易策略58.pptx,案例分析：从LTCM看对冲基金交易策略;美国长期资本管理公司的历史;美国长期资本管理公司的历史;美国长期资本管理公司的历史;美国长期资本管理公司的历史;美国长期资本管理公司的历史;美国长期资本管理公司的历史;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一…
从收益特征归类，配对交易策略属于市场中性策略的范畴，但从交易技术归类，它属于统计套利的范畴，所以不是基于基本面的。.每个配对交易基金都持有很多组配对股票，分布在不同的市场和行业中，所以总有几只价差因基本面因素而扩大，这在投资经理的...
对冲交易是一种交易策略，也可以说是一个交易技巧。关于对冲，有一个笑话故事：一位老太太背包进银行存50万美金，总裁在VIP室亲自接待。总裁：这是您老一生的积蓄？老太太：哪里？我以豪赌为生，逢赌必赢，刚赢…
-----4月24号答案-----先说一个大家或多或少都听过的奇葩策略。这种策略最开始起源于这篇2010年10月由JohanBollen、HuinaMao和Xiao-JunZeng合写的论文：Twittermoodpredictsthestockmarket（arxiv的论文链接）他们仨把tweet按“happy”“sad”等情感分类，然后测算和道琼斯工业指数的相关性。
作为算法交易中的一个基本问题，指令执行的目的是完成一个特定的交易指令。为了实现有效的执行策略，近年来，由于交易执行优化本身是一个序列决策最优化的问题，研究的重点从基于模型的市场假设的分析视角向无模型视角的转变，即强化学习。
量化交易策略R-Breaker模型新策略设计实时小波降噪本文关键词：量化交易策略综述与新策略设计，由笔耕文化传播整理发布。【摘要】：当前国内量化对冲基金行业方兴未艾,量化交易呈现快速发展的趋势。这些对冲基金研究国外成熟的量化交易策略,并将这些策略运用到国内的交易中。
投资决策论文对冲基金投资策略浅析对冲(hedge)是指特意减低另一项投资的风险的投资,是一种在减低投资风险同时仍然能在投资中获利的交易手法,一般是同时进行两笔行情相关...
对冲基金的交易策略:历史、理论与现实?作者:裴明宪对冲基金(HedgeFund)的真正名称应该是“规模较小、不公开发行的高收费基金”。把对冲基金和共同基金区分开...
文档信息文档编号:文-05WS9K(自定义文件编号)文档名称:对冲基金投资策略浅析.doc文档格式:Word(*.doc,可编辑)文档字数:3095字,(不统计页头页脚及版...
近年来,对冲基金以其稳定的业绩,较好的风险控制能力,吸引了众多市场人士的关注,已经成长为投资市场里重要的主流参与者.对冲基金的交易策略在对冲基金的运行中起着至关重要的...
最近见大家或有讨论对冲基金交易策略的，我也稍微整理了一下，附带一份我整理的、由经济观察报特别策划...
论文>毕业论文>国内对冲基金交易策略及其案例分析近年来,对冲基金以其稳定的业绩,较好的风险控制能力,吸引了众多市场人士的关注,已经成长为投资市场里重要...
市场经历了有史以来业绩最糟糕的一年.其行业平均亏损比例高达18.3%1是自l990年有记录以来表现最差的一年.本文概括的总结的了国外对冲基金的基本交易策略,分析了对冲基金在金...
9伍军;国际对冲基金的行业轮动投资:理论与实践[D];上海社会科学院;2010年10宋丹丹;实物期权与部分信息若干问题研究[D];湖南大学;2013年中国硕士学位论文全文数据库前10条1...
内容提示:对冲基金投资策略由于投资策略一般都包括运用衍生品的投机头寸和套利头寸所以对冲基金经理首先要完成三件事并掌握五种典型的投资方式。在当今全球...
专门进行做空交易的对冲基金策略的基金在市场上寻找那些被高估的公司,借入这些公司的股票并卖出,等待这些股价下跌,低价买入而盈利。纯空头策略曾经是对冲基金一个稳定的策略,但是90...