中国商品期货市场多品种多策略量化投资组合研究.费佳峰.【摘要】：近年来,随着计算机技术和数据科学的快速进步,我国量化投资行业发展迅速,国内量化CTA基金规模也日益扩大。.在市场环境日益复杂的今天,依靠单一策略实现稳定盈利基本已无可能,多策略多...
多品种股指期货日内统计套利.朱梦秋.【摘要】：本文基于价差均值回复的统计套利思想,从协整检验的角度出发,筛选出股指期货市场上具有长期均衡关系的一组合约进行多品种统计套利,分别建立了协整模型,带外生变量的自回归模型,带外生变量的条件异方差...
基于半绝对偏差的模糊多品种期货套期保值研究12*张茂军，田雪5（1.桂林电子科技大学数学学院，广西桂林541004；2.大连理工大学经济学院，辽宁大连116024）摘要：本文基于模糊决策理论研究了多品种套期保值最优策略问题，进而求得满意...
商品期货跨品种套利的实证研究——以焦炭和螺纹钢为例2014分类号F830.593密级公开UDC硕士学位论文商品期货跨品种套利的实证研究——以焦炭和螺纹钢为例学科专业金融学指导教师王春雷论文答辩日期2014学位授予日期2014答辩委员会...
期限结构三个在我国期货市场上有效的因子以及多品种期货策略中的权重分法。在本篇报告中，我们重点介绍其他在海外市场上有效的因子以及在国内市场上的表现。最后提出了构建期货多因子组合的几种方法。
论文研究-多品种期货组合风险评价模型及其应用研究.pdf,期货收益统计系统delphi完整源码03-05期货收益统计系统,delphi源码,是初学delphi朋友很好的资料,希望对你们有用.商品期货的估值与驱动lyx的专栏10-282434商品期货很有意思，这个体…
2017-09-0608:39.来源:海通量化团队.原标题：“海量”专题（31）——商品期货因子挖掘与组合构建再探究（上）.本篇报告作为FICC系列报告的第五篇，系统全面地介绍海内外市场上常用的商品期货因子，并提出了多种组合构建方法。.研究背景.海外市场上常用的...
作者：人米波一、整体逻辑股票有因子，期货也有。只要找到一些有优势的因子，然后组合起来，结果肯定不错。所以，这篇分析要解决两个问题，（1）有哪些因子比较适合中国期货市场；（2）该如何组…
交易品种：包括股指期货、利率期货、外汇期货及商品期货在内的59个品种数据范围：2001年1月至2018年12月参数选择：分别测试了三组均线参数（8/24,16/48,32/96）分析结果收益表现分析
2021年几个期货品种的交易思路.汇交易.不善言辞，不浮夸，不求速度，好好做好每天事.自从我参与交易开始我都有一个习惯，就是在每年的年初都要先做一个交易规划。.用交易规划这个词可能不够贴切，其实就是计划一下接下来的一年交易什么品种。.比如...
2006年9月系统工程理论与实践第9期文章编号:10006788(2006)09-0017-09多品种期货组合风险评价模型及其应用研究迟国泰,余方平,王玉刚,刘轶芳(大连理工...
要在期货市场上做多品种,或者用多策略做少数品种,在执行上有一定的难度,有三种解决方法:一、程序化,文华和TB都支持程序化交易,有3点:1、交易策略要清晰并量化,否则无法编程;2、最好自己会编程,让...
10杨中原;基于风险最小的期货套期保值优化模型研究[D];大连理工大学;2009年中国硕士学位论文全文数据库前10条1王虹舒;复合套期保值方法的扩展及其应用[D];天津财经大学;201...
论文图表:引用导出参考文献.txt.ris.doc张茂军,田雪.基于半绝对偏差的模糊多品种期货套期保值研究[EB/OL].北京:中国科技论文在线[2011-11-02].http:...
混沌看盘:4~7日期货多品种分析螺纹钢均线目前的主旋律就是日线的多头生命线,这个生命线还需要运行时间还有大约一个月,这一个月会提供有效的支持。但是因为173/115/87分钟K...
以最小化条件风险价值CVaR为目标函数,考虑资金限制,建立套期保值模型来研究多品种期货套期保值的套保比率问题。以资金限制为约束,避免了套期保值者因资金短缺而...
中国商品期货市场多品种多策略量化投资组合研究下载积分:1800内容提示:分类号:』盟Q单位代码:10335中文论文题目:英文论文题目:加夕?Z掌硕士专业学位论文⑧R...
7孙文松;中国商品期货定价理论及其实证研究[D];华中科技大学;2013年8赵红强;基于小波分析的我国经济运行特征研究[D];吉林大学;2011年中国硕士学位论文全文数据库前10条1费...
以最小化条件风险价值CVaR为目标函数,考虑资金限制,建立套期保值模型来研究多品种期货套期保值的套保比率问题。以资金限制为约束,避免了套期保值者因资金短缺而...
多品种期货策略中的权重分法在多品种策略中如何分配不同品种的权重是一个值得深入探讨的话题,常见的权重分式包括无杠杆或者固定杠杆下的等权、波动率倒数加权,以及动态杠杆...