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作为金融多元时间序列参数化建模的预处理过程,平稳性分析可以采用聚类方法来完成,但准确率偏低。金融投资组合可以将多个一元时间序列组一个多元时间序列,时间序列聚类方法为资产选择提供了有力的支持,但仍缺乏相关的理论和验证。金融高频数据是一种
金融时间序列特指各种不同金融产品的时间序列，比如汇率、基金、股票价格等，取自相同时间段的多种金融时间序列，构成多元金融时间序列。在本论文中，我们使用中国证券市场的多元股票时间序列作为测试集，分析它们之间的关联规则。
23多元时间序列基本概念.23.多元时间序列基本概念.经济的全球一体化和信息传播的发展使得各国的金融市场相互关联，一个市场的价格变动可以很快地扩散到另一个市场。.持有多个资产的投资者也希望了解多个资产的收益率之间的关系。.这些问题属于多元...
本期专栏为大家分享一篇基于图神经网络的多元时间序列预测：ConnectingtheDots:MultivariateTimeSeriesForecastingwithGraphNeuralNetworks。论文来自SIGKDD2020，论文的第一作者是来自悉尼科…
【论坛首发】【超级爆】多元时间序列分析及金融应用：R语言[美]蔡瑞胸（RueyS.Tsay）,【论坛首发+超级爆】金融时间序列大牛：蔡瑞胸（RueyS.Tsay）的新作：《多元时间序列分析及金融应用：R语言》的中文版蔡瑞胸（RueyS.Tsay）的著作我想...
时间序列分析毕业论文.doc,word文档可自由复制编辑时间序列分析课程论文题目关于《时间序列分析》课程的总结姓名徐杰学号1007050133专业年级精算1001班学院统计与数学学院指导教师卢国祥职称教授2012年12月15日摘要...
1毕业论文开题报告信息与计算科学时间序列分析模型研究一选题的背景与意义选题背景时间序列分析研究的一个重要原动力源于金融市场超大容量数据的获得。在经济全球化竞争日益激烈和金融市场日益复杂的环境中，这些数据的可利用价值对于投资者的作用越来越大。
多元非线性非平稳时间序列的建模方法研究.李松臣.【摘要】：非平稳性和非线性性是多数经济和金融时间序列的主要特性,如何检验和估计多元非平稳时间序列之间的非线性关系一直是一个非常重要的研究课题。.本文重点讨论多元非平稳时间序列的非线性...
多元时间序列分析及金融应用:R语言数据集发布:经管之家|分类:会计库搜索关于本站人大经济论坛-经管之家:分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理...
有兴趣的童鞋们参考一下！
xuan_lin1987分享于2019-10-2412:09:11.0暂无简介文档格式:.pdf文档页数:49页文档大小:3.8M文档热度:文档分类:论文--毕业论文系统标签:点检测系...
通过对金融变点存在的真实性的证明,进一步表明在对金融时间序列进行系统性风险度量时应根据变点的存在进行分段测度以提高结果精确度。本文证明了结构变点与系统性风险的相关...
本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想,并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章,其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元...
统计与决策2015年第23期总第443期(华侨大学工商管理学院,福建泉州362021)要:文章引入动态时间弯曲方法度量金融多元时间序列数据中特征分量之间的相互关系,提...
本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章,第1.1节,作者:【匈牙利】EdinaBerlinger(艾迪娜•伯林格),等译者:高蓉责编:胡俊英,更多章节内容可以访问云栖社区...
内容提示:中国科学技术大学硕士学位论文多元时间序列中关联规则的发现——以股票为例姓名:董泽坤申请学位级别:硕士专业:计算机软件与理论指导教师:史忠植200...
论文来自SIGKDD2020,论文的第一作者是来自悉尼科技大学的WuZonghan,具体信息如下:专栏作者|李响,山东大学数据科学研究院前言多元时间序列建模一直是吸引了来自经济,金融和交通等各个领域的...
论文>期刊/会议论文>基于特征表示的金融多元时间序列数据分析优先出版统计与决策2015年第23期总第443期(华侨大学工商管理学院,福建泉州362021)要:文...