基于多元协整模型的量化对冲新策略研究.石好.【摘要】：2010年以来,国内股指期货以及融资融券业务的不断完善为统计套利提供了非常有利的条件。.而统计套利策略的典型代表之一就是配对交易,但由于目前我国A股市场无法卖空个股,所以,我们考虑可以用股指...
内容提要：本章主要介绍多因素模型及基于其的APT。学习要点：1.多因素模型；2.纯因素证券组合；套利与套利组合；4.无套利定价模型。1、包括所有资产（包括不动产、外国股票等各种形式的资产）的理论上的市场组合；在实际应用CAPM模型时，通常采用的是因素模型的形式，并用实际收益率...
硕士论文致谢—《基于多元协整模型的量化对冲新策略研究》摘要第1-6页Abstract第6-11页第一章绪论第11-16页1.1研究背景与意义第11-12页
在对套利定价模型的实证研究中，学者们往往注重模型因素的选取和假设条件的设置，期望达到更好的拟合效果。然而，对于模型的参数估计的方法重视不够。事实上，对于套利定价模型的参数估计一直采用的都是多元回归分析的方法，其实质是最小二乘估计。
基于因子分析的套利定价模型及实证研究_金融学毕业论文范文摘要：众所周知，建立套利定价模型的关键在于因素的筛选，计算量很大。而因子分析能将为数众多的原始指标变量经过分析综合为少数几个公共因子变量，从而大大减少计算的复...
本文关键词：关于股票发行定价的计量经济模型探讨，由笔耕文化传播整理发布。《山西财经大学》2014年基于聚类分析的A股市场套利策略研究白志伟【摘要】：我国资本市场和市场经济快速发展,使得资本市场引发许多不良后果。比如在股票市场上，过度追捧高投机、高市盈率导致股票价格严重...
该模型是一个非均衡模型，周度超额收益高达0.8%，但问题在于存在生存者偏差，MCDM的设计方式过于复杂，并且没有一个简单的比较基准。除此之外，有少量的文章涉及到了机器学习算法在统计套利中的应用，但策略涉及不够完善或者数据选取的股票不具有
1952年，马科维茨在TheJournalofFinance上发表了《证券组合选择》论文，开启了现代证券组合管理理论的先河。随后，资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）相继被提出。套利定价理论其实是一种广义的资…
统计套利ReviewandOutlook.《StatisticalArbitragePairsTradingStrategies,ReviewandOutlook》.Author：DraussChristopher.0.主要内容：.从5大主流策略，分析统计套利策略的发展历史，各个算法的优缺点及可能改进方案，为学界和业界的研究人提供一个更全更新的视角。.
从5大主流策略，分析统计套利策略的发展历史，各个算法的优缺点及可能改进方案，为学界和业界的研究人提供一个更全更新的视角。1.五大类策略a)距离法（DistanceApproach）b)协整法（CointegrationApproach）c)时间序列法（TimeSeries...
东北财经大学硕士学位论文套利定价理论模型及其实证分析姓名:唐志申请学位级别:硕士专业:数量经济学指导教师:郭多祚1999.11.1ABSTRACTArbitragePricingTh...
论文《基于因子分析的套利定价模型及实证研究》Word格式,可编辑,含目录内容含:搞要,关键字,正文,参考文献等。精心整理,放心阅读!质优价廉,欢迎下载!文档...
基于因子分析的套利定价模型及实证研究【精品论文】——所有资料文档均为本人悉心收集,全部是文档中的精品,绝对值得下载收藏!文档格式:.doc文档页数:6页文...
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硕士博士毕业论文—基于多元协整模型的量化对冲新策略研究
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关键词:金融学专业论文基于预期超额收益率因素模型统计套利研究资源描述:0.’‘-目录411ttltlllllIllltIIIIlItllLIIqlll...
学位论文套利定价模型及其在中国上海股市的实证检验张妍指导教师王庆石教授孙慧钧副教授申请学位级别硕士专业名称统计学研究方向证券期货市场...
【摘要】:本文就套利定价模型中的因子选择,因素个数的确定以及模型的建立等问题对我国沪深股市作了统计分析和实证检验。并将指定性因子分析和探索性因子分析的结果做了比较,...
多策略:Burgess(1999)将协整法与神经网络、遗传算法相结合,该论文是唯一在统计套利中尝试这类算法结合的文章,因此非常有吸引力。4.时间序列法标志性经典文献:Elliott,R.J.,Van...