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股债二八轮动策略3.动态再平衡股债二八轮动策略4.基于python的策略实现4.1策略代码4.2.运行结果实证分析5.总结写在最后1.引言在上一篇文章中，我们研究了股债二八策略和股债风险平价策略。
大小盘风格轮动现象经常显现,也就是我们常说的"二八现象".从以往的研究来...选择,就可能会获得很高的投资收益.以往的对风格投资的研究主要集中在行业轮动和板块轮动上,对大小盘轮动的研究不够深入.本文…
1.引言在上一篇文章中，我们研究了股债二八策略和股债风险平价策略。（详情请见：【基金量化研究系列】大类资产配置研究（一）——股债二八配置策略与股债风险平价策略）在这篇文章中，我们仍以“易方达沪深300ETF（510310）”与“国泰上证5年国债ETF（511010）”作为股票市场与债券市场的...
【量化投资策略研究】雪球蛋卷二八轮动前言今年雪球旗下的蛋卷基金推出了蛋卷二八轮动的一系列基金，相信很多投资初学者都很好奇，为什么要叫二八轮动，怎么轮动，何时轮动。原理二八轮动本质上来讲是一个动量效应的量化模型。所谓动量效应，就是相信近
二八轮动是最近一年比较火的一个白盒策略。简单来说，二代表了大蓝筹，八代表了中小盘股。策略通过每天比较当日收盘价和20日前收盘价，根据涨跌幅来决定当天的持仓情况。策略是完全透明的。如果我没记错，二八轮动应该是蛋卷开发的第一个策略基金。
前言今年雪球旗下的蛋卷基金推出了蛋卷二八轮动的一系列基金，相信很多投资初学者都很好奇，为什么要叫二八轮动，怎么轮动，何时轮动。下面将对这些问题一一解答，并教大家如何在果仁网上做出自己的二八轮动策略。原理二八轮动本质上来讲是一个动量效应的量化模型。
之前给大家介绍过一个我自己研究出来用于捕捉大盘股和小盘股轮动的量化模型，深受广大读者的欢迎。不过也有反映理解略有出入，而且觉得使用上略麻烦。正好有时间，对模型进行了升级，如今的2.0版本比1.0版更简单更赚钱。二八轮动不择时模型好了，先给出的是二八轮动模型，不包含择时...
A股市场上存在着明显的大小盘轮动的现象，一段时间大盘表现强势，一段时间小盘表现强势，所谓二八轮动。这种现象提供了构建大小盘轮动策略的可能，目前常见的两种构建大小...
[Table_Title]专题考虑交易成本）《技术指标优化择时：1030倍收益InvestmentResearch专题研究金融工程研究量化投资研究28September201217pages基于估值、技术指标的大小盘风格轮动策略——浙商证券风格轮动量化系列之一证券研究报研究...
1.行业轮动策略：从行业重新聚类再出发.1.1行业轮动策略目前主要方法及其优劣分析.传统行业轮动策略一般是基于中信行业或者申万行业进行轮动，一般来说有两种行业轮动方法：一种是基于截面分析，类似于多因子选股，即寻找影响所有行业的共同因子...
当然,大家未必一定要去看那篇论文,但是至少要知道这个二八轮动不是拍脑袋的、未经科学研究的「土法炼钢」策略。我在设计二八轮动的时候,也不是灵光一现、或者从...
其中,各种轮动效应的出现更是中国股市的特征之一。而对于轮动效应,以前多见于一些板块的轮动和行业的轮动,而对于规模特征上的轮动较少。“二八轮动策略”曾经...
所谓的二八轮动策略是大小盘轮动策略,其中的“二”大盘股一般占到股票总数的20%,但却拥有总市值的80%,”八“是数量占到80%,总市值却只有20%,二八轮动考虑的是买大盘股还是小盘股好,...
下图是按季度统计的二八轮动策略相对沪深300超额收益情况,红色表示该季度,策略收益超越了沪深300,绿色表示跑输了沪深300。可以看到,2016年前策略相对沪深300的超额收益率很高,而且...
聚宽:RSRS模型深入研究3-二八轮动策略及其探究分析在优化版的基础上,我花了半天的时间修改了下代码,让RSRS可以对sercuritylist建模,以自己的模型去跑轮动进行分析,而不是像...
本文在《量化交易策略——二八轮动模型(一)》基础上做了改进。策略思路:1.在ETF收益超过无风险利率时加持半仓;2.在ETF的价格超过5日均线时再加持半仓。选用...
1.策略原理：（1）获取指数000300、000905前一日收盘价以及前20日数据；（2）计算前20日变动；（3...
尝试复刻雪球的二八轮动策略,但是轮动的指令似乎执行有问题。第一个是标的的问题。雪球的28轮动采用如下三个标的:天弘沪深300指数基金(000961)天弘中证500指数基金(000962...
基金二八轮动策略是什么意思?二八轮动简单来说就是一种“追涨杀跌”的趋势投资方法。其中“二”是表示占比20%的大盘权重股,“八”则是代表着占比80%的中小盘...
这时,“二八轮动”策略在2019年1月15日,根据沪深300和中证500指数从2019年1月14日距20个交易日前(2018年12月14日)的涨跌幅,就做出了卖出货币基金,买入中证500的决定。整个一季度,“...