毕业设计（论文）欧式与美式期权二叉树定价及程序实现.doc,姓名：卢众专业：数学与应用数学学号：08101116指导老师：许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型31、一步二叉...
而二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法,它直观易懂,且对欧式期权和美式期权都可以定价。.本文主要研究在风险中性的市场中运用二叉树模型对亚式期权进行定价。.首先,我们介绍二叉树模型下期权定价的方法,以及存在随机因素情况下的期权定价原则...
硕士论文基于二叉树模型的可转债定价研究可转换债券作为一种介于债券和股票之间的可转换融资工具，兼具了债券、股票和期权的特征。由于可转换债券是中国资本市场上的一种新型金融工具，市场参与者对其价值的了解还不深入，相关理论研究更是处于起步阶段。
天津大学硕士学位论文可转换债券定价的二叉树模型姓名：武丹丹申请学位级别：硕士专业：运筹学与控制论指导教师：荣喜民20070101中文摘要可转换公司债券是资本市场上创新的融资工具之一，在中国尚处于起步阶段。
5.4期权定价——二叉树方法5.4.1单步二叉树（1）例子引入例子股票当前价格20，三个月后可能价格为22或18，不分红且有效期3个月的欧式看涨期权执行价格为21，无风险收益率为12%，如何给该期权定价…
随机二叉树期权定价模型及模拟分析,期权定价,随机二叉树模型,数值计算。上个世纪七十年代以来金融衍生产品的发展,是金融史上影响最为深远、最激动人心的变化之一。过去二十多年来,金融衍生产品始终...
基于二叉树模型可转债定价——以广汽转债为例.pdf,基于二叉树模型的可转债定价——以广汽转债为例目录一、实验目的2(一)了解可转换债券内涵及可转债市场在国内的发展状况2(二)了解并操作固定收益证券中含权债券的基本定价方法2(三)分析比较计算出来的理论价格2(四)培养无套利思想...
基于二叉树模型的可转债定价研究.【摘要】：可转换债券作为上市公司进行融资的一种金融工具在我国的发展已有二十余年的历史。.由于其具有较低的发行门槛，在发行初期融资成本也低于债券，当上市公司财务杠杆过大又或是期初不想承担较大的利息现金...
论文：模糊不确定性对二叉树期权定价的影响摘要：Cox等（1979）首先给出精确二叉树期权定价模型。但考虑到金融市场的复杂性和人类的模糊性思维习惯，实际的决策问题常常带有模糊性，因此本文运用模糊集合论讨论期权定价，给出期权价格的上限和下限，进而得到模糊期权价格。
()在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。Ⅰ.约翰.考克斯Ⅱ.马可维茨Ⅲ.罗斯Ⅳ.马克.鲁宾斯坦
二叉树一种常用的期权定价方法,相比BSM模型,这个方法适用范围更广,可以为美式期权等一些其他品种定价。该方法是保持波动率不变的条件下,将价格路径做简化,根据...
()在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。I约翰.考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克。鲁宾斯坦A.I、ⅢB.I、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.I、Ⅱ、...
()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。来源:233网校2021-02-0608:57:33()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要...
08101116指导老师:目录一、期权二叉树定价简介八、程序10一、期权二叉树定价简介期权定价领域中一个有用并常见的工具是所谓的二叉树方法,这里的二叉树是指...
金融财会基于二叉树模型的期权定价的实证研究唐甜贵阳500)504(州财经大学金融学院,贵贵州【摘要】用Ecl运xe软件建立二叉树模型对长虹CWB1购权...
姓名:卢众专业:数学与应用数学学号:指导老师:许志军2011年6月3日目录一、期权二叉树定价简介2二、假设2三、符号说明2四、欧式二叉树模型3...
中国硕士学位论文全文数据库前10条1李栋;基于二叉树的可转换债券定价研究[D];南京理工大学;2016年2洪锐;中国可转换债券定价研究[D];厦门大学;2007年3陈豪;我国可转换债券...
10覃思乾;;基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法[J];广西师范学院学报(自然科学版);2006年01期中国重要会议论文全文数据库前1条1李莉;毛奕;薛冬辉;;中国上市可转债双因素...
A.约翰·考克斯问题()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A.约翰·考克斯B.马可维茨C.罗斯D.马克·鲁宾斯坦查看答案您可能感...
同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓,此时现货市场铜价格为46800元/吨,则该进口商的交易结果是()。(不计手续费等费用)美国GOP数据由美国商务部经济...