跳跃择时结合动量策略和反转策略的盈利性研究.黄玲爱.【摘要】：股市的动量效应和反转效应一直是学术界和业界比较热衷的话题之一,但以往的所有相关研究或者投资策略基本上都只从选股一个方面切入。.一方面在股市存在动量或者反转效应的基础上,如果...
基于交易量的中国股市短期动量与反转策略研究.doc,南京航空航天大学硕士学位论文摘要从上世纪八十年代起，大量的实证研究表明，在全球各成熟或新兴证券市场，股票收益存在某种可以预测的模式，这些现象因为与传统金融理论，尤其是与有效市场假说相背离而被称为市场异象。
结论与展望本报告研究了一种短期反转策略在中国股票市场的表现。采用沪深300成份股和中证500成份股2010年3月1日至2016年12月28日的日交易数据进行实证分析，结果表明:在最优参数设定下短期反转策略的表现较好，在2010年3月1日至2016年12月28日期间以沪深300成份股和…
我国封闭式基金动量反转策略及绩效评价实证研究——优质的论文资源，是您论文写作的参考中南大学硕士学位论文我国封闭式基金动量反转策略及绩效评价实证研究姓名：解为申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：徐选华20090401摘要现如今，证券投资基金作为机构投资者在...
动量与反转效应的存在性及理论解释研究综述.内容提要:动量与反转效应的发现对市场有效性学说带来了巨大的挑战，其存在具有普遍性，在不同国家、不同市场、不同时期都有不同程度的表现，对其研究已经成为金融研究的热点问题。.本文第一部分从动量与...
再来看看反转策略。在不考虑交易成本和存在幸存者偏差下的简单回测中，所有参数组合的反转策略都跑赢了同期的全A指数。这令人非常意外。这说明中国股市存在明显的反转效应。当排序期为8周、持有期为1周时（即每周都根据之前八周跌幅最大的10%重新调仓），策略的净值竟然高达40倍。
动量策略&反转策略初探sasqq1323362960:时间太久了，不好意思，数据已丢失。动量策略&反转策略初探sas一件一裙:博主您好，请问我启用宏那段，log没反应也没报错是遇到什么问题了吗动量策略&反转策略初探sasqq1323362960:是的动量策略&反转
动量反转模型Matlabcode,量化选股策略——动量翻转模型.所谓动量效应是指早期收益率较高的股票在接下来的表现仍会超过早期收益率低的股票；而反转效应就是买进过去表现差的股票而卖出过去表现好的股票来进行套利的投资方法。.1993年，美国学者Je-gadeeshkg...
动量和反转策略行为金融反应不力和过度领先-滞后关系收藏本站首页期刊全文库学位论文库会议论文库年鉴全文库...】：本文采用沪深两市1995年前上市的股票作为样本,发现我国股市中也存在明显的动量和反转盈利,且两种效应的强弱与大盘走势...
惯性策略就是购买过去几个月中表现良好的股票，卖出过去几个月中表现糟糕的股票。.这与反转策略正好相反。.关于惯性策略的大量研究表明：(1)价格惯性策略是有利可图的。.(2)这种超常收益与价格对企业收入突变的缓慢调整相关。.(3)分析师们的盈利...
反转策略实证分析论文(全文)ZG股市惯性策略和反转策略的实证分析公布时间:2021-9-18收入信息)是反应不足的。传统金融理论把反应过度和反应不足解释为异常现象,Fama(199...
与此相反,JegedeeshandTitman(1993)发现了惯性策略的获利性:在3～12月的较短时期中,存在相当程度的股票收益惯性。惯性策略就是购买过去几个月中表现良好的股票,...
472008年第8期金融市场要:本文测试了中国股票市场中A股的反转策略和动量策略的盈利性,实证结果证明了短期内的动量收益,而反转收益存在于中长期和长期。在对...
厦门大学《厦门大学》黄玲爱.跳跃择时结合动量策略和反转策略的盈利性研究.2014黄玲爱.跳跃择时结合动量策略和反转策略的盈利性研究[D].厦门:厦门大学,2014.跳跃择时结合动...
本文测试了中国股票市场中A股的反转策略和动量策略的盈利性,实证结果证明了短期内的动量收益,而反转收益存在于中长期和长期.在对两类收益的原因探析中,本文证明...
跳跃择时结合动量策略和反转策略的盈利性研究下载积分:2000内容提示:学校编码:学号分类号密级硕士学位论文跳跃择时结合动量策略和反转策略的盈...
知道怎么交易pinbar,就有机会抓到涨跌行情中好的入场时机。pinbar也是外汇中比较容易学的一种策略,它有助于我们锁定市场的反转机会。pinbar是具有高盈利潜力的反转形态。你可以...
惯性和反转策略套利对股市的影响,王晓国,,股市惯性和反转策略已经深入人心,成为一种主要证券投资策略。通过研究,本文整理了惯性和反转策略的业务流程,构建了...
第四讲反转(价值)策略.pdf42页内容提供方:dajuhyy大小:425KB字数:约1.44万字发布时间:2017-09-19浏览人气:4下载次数:仅上传者可见收藏次数:0...
除此之外,本文还通过对筛选出来的投资组合和标准普尔综合指数收益进行了对比,可以看出在一般情况下,单独买入赢家组合所获得的盈利是要大大高于指数平均收益的...