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投资组合的相关性与风险分析.天津大謦硕士学位论文学科专业：应旦麴主——作者姓名：钟君指导教师：皇遵置塾超——2006年1月中文摘要1952年，马可维茨提出投资组合的选择方法，标志着现代投资组合理论的开端．马可维茨利用“期望收益率”来描述预期...
本文以财务管理为主线，分析投资组合与财务风险防范方面的相关实施策略，分析其的劣势和优势，尤其发展建设方面的相关研究，提出其存在的不足和相关改进建议。财务管理方面的论文集锦，更多在我的豆丁内，欢迎财务..
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投资的本质是在不确定的收益和风险之间做出选择，所以如何测定组合投资的风险与收益，如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题。.在这种背景下，1952年，年轻的马科维茨（Markowitz）在《金融学杂志》上发表了论文《资产组合的...
马科维茨投资组合理论.pdf,MARKOWITZ组合理论综述一般认为，现代投资理论起始于马柯维茨提出的证券投资组合理论。1952年，哈里·马柯维茨在美国金融杂志上发表了题为《PortfolioSelection》的文章，第一次从风险资产的收益率和风险的关系...
/推论：1.分离定律——是指投资者在进行风险资产与无风险资产组合的选择时，可以按照“①寻找合适的风险资产组合；②确定风险资产与无风险资产的投资比例”两个步骤进行。2.市场资产组合就是最优风险资产组合，市场资产组合位于每一投资者的最优资本...
投资组合理论与财务风险防范中文摘要：随着社会的发展人们生活水平的不断提高，人们的学识也不断增强，开始有越来越多的人们通过投资或者创办企业来让手头上的闲散资金创造更多的价值。
有效投资组合理论也可以称为是均值一方差模型,主要表示的是投资者来使用各种办法进行资产的组合,并在最小的风险水平内获得一些预先计划得到的收益值,或者是说在一定的风险水平条件下,来获得更大的期望收益值。以前,很多投资者对于风险和收益的概念...
股票市场分析论文股票投资风险论文.doc.山西财经大学学报2010年12月第32卷第12期JoumalofShanxiFinanceandEconomicsUniversityDce.，2010Vol.32No.12金融·投资公司特质风险、投资期权与股票收益徐小君（上海财经大学金融学院，上海200433）[摘要]文章...
摘要：证券投资组合决策的任务是在寻求风险和收益平衡的基础上获取最高的投资报酬率，资本市场线是获取最大风险报酬的唯一有效机会线，资本资产定价模型是权衡市场风险与期望报酬率的重要…