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§2.冯诺依曼—摩根斯坦效用函数一、VNM效用函数定义1.期望5100.0115100.99固定薪水制10000.5020000.50佣金制收入概率收入概率结果2结果1推销员的收入2.期望效用则对应的期望效用函数为：则消费者更偏好于g1，当且仅当期望效用函数的
1.代理人和委托人双方的效用函数都是状态的冯诺依曼—摩根斯坦（vonNeumann-Morgenstern，V-N-M）效用函数。（小编注：使用V-N-M期望效用函数的先决假设是代理人和委托人双方均为风险规避或风险中性，因此他们最终的目的是将他们的期望效用3.
这意味着效用函数的定义域是财富的最终状态，而不是收益或损失。我的问题是1.AssetIntegration怎么翻译2.为什么效用函数有这样一个性质，他的定义域就是财富的最终状态，而不是收益或损失。谢谢,经管之家(原人大经济论坛)
其中，E[u(X)]表示关于随机变量X的期望效用。因此U(X)称为期望效用函数，又叫做冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数（VNM函数）。很显然，第一个式子具有这样的特征，而第二个不具备。（概率和不为1）[em09][此贴子已经被作者于2008-12-2115:46:59编辑过]
这篇论文提出的问题与冯•诺依曼在1928年发表的论文《社会博弈论》密切相关。也正是这一思想促成了摩根斯坦与冯•诺依曼从1939年到1957年诺依曼去世时长达18年的友谊。奥斯卡•摩根斯坦三类冯·诺依曼－摩根斯坦效用...
（3）一个消费者的效用函数为，有两种可能的收益，第一种是获得4元和25元的概率均为0.5，另一种情况是他获得9元和16元的概率分别为0.4和0.6，则他对第一种的评价好于第二种。12.一个人具有期望效用函数，其效用函数的原形是。
论文导读：目前，我国大多学者在运用效用函数确定保险费率时，都以投保人全额投保和保险人全额赔付为前提推出保险费率的定价区间。然而，由于各投保人风险态度迥异，不一定总对保险标的全额投保。基于保险定价对保险公司理论研究和实务操作的现实意义，本文首次放松上述假设条件，按照...
（此函数在标量乘法和常数相加之前是唯一的。）这意味着对于任何两个彩票大号1个L1和大号2L2在G（A）G(A)，你比较喜欢大号1个L1至大号2L2当且仅当üu下大号1个L1大于的期望值üu下大号2L2。换句话说，您可以使效用函数的
第六讲vonNeumannMorgenstern期望效用函数金融经济学第六讲1金融经济学第六讲2金融经济学第六讲3金融经济学第六讲46.1“圣彼德堡悖论”的讨论金...
以概率Pi取值xi,i=1,2,…,n,而某人在确定地得到xi时的效用为u(xi),那么,该随机变量给他的效用便是:其中,E[u(X)]表示关于随机变量X的期望效用。因此U(X)...
【期望效用击数】期望效用理论浅述【摘要】本文简要回顾了期望效用(EU)理论以及反映投资者风险偏好的具体效用击数形式,并给出了EU理论在单期投资组合优化中的...
即VNM效用函数。不过,该理论是将个体和群体合而为一的。后来，阿罗和德布鲁（ArrowandDebreu）将其吸收进瓦尔拉斯均衡的框架中，成为处理不确定性决策问题的分... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于冯诺依曼期望效用函数论文的问题>>
Ch.4期望效用函数;§1.不确定性与选择公理§2.冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数§3.风险的客观度量及对风险的主观态度§4.风险规避的度量;§1.期望效用函数;...
第二讲不确定性下的期望效用理论确定性条件下的消费与投资尽管考虑了跨时问题,但未来投资收益是完全确定的。未来往往是未知的,现实中更多重要的经济决策是在...