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基于copula的金融风险.资料为厦大郑振龙指导的硕士论文!.大家有所听闻的引起全球金融危机的是一个数学公式--“高斯联结相依函数”。.这个论文所讲的“基于copula的金融风险相关性研究”有助于理解它!.[/Money]扫码加我拉你入群.请注明:姓名-公司-职位...
李祥林从事的研究是确定资产间的相关性,或称之为一些事件的相关性,并以简单和规范的数学模型计算,称之为「高斯-联结相依函数」(Gaussiancopulafunction)。该函数可说是金融界的突破,以相对简易的数学公式计算複杂的金融商品间的风险相关
李祥林(DavidX.Li)的高斯连接函数(GaussianCopula)与2008-2009年的金融危机有何关联?.看到WIRED杂志的FelixSalmon称之为“arecipefordisaster”人们此前总认为像DavidX.Li这样有数…
连接函数(Copula)及其运用.pdf,摘要随机变量的联合分布能够反映出随机变量之间的相依结构,如果能够比较准确地构造出多元随机变量的联合分布,则对随机变量的研究就非常容易。如果随机变量的边际分布都服从同分布,并且都服从类似正态分布,t分布,或者均匀分布这样的标准...
高斯Copula的一点注记.Vol.33No.12015年01月JournalJiamusiUniversity(NaturalScienceEdition)Jan.2015文章编号:1008-1402(2015)01-0149-03高斯Copula(1,2.福建师范大学福清分校电子与信息工程学院福建福清350300;3.福建师范大学福清分校经济与管理学院...
即是对违约相关性模型进行描述的公式:高斯联结相依函数(GaussianCopula)。财经焦点期权股票新股期指行情数据全球美股港股期货外汇银行...
论文中,李祥林试图描述和解决华尔街定量金融家最棘手的问题:违约相关性。其中最著名的即是对违约相关性模型进行描述的公式:高斯联结相依函数(GaussianCopula)。
次贷危机回忆录:怪数学公式or怪市场太贪婪?.第一财经2017-07-2723:59:41.十年前,引爆全球金融危机的那场美国次贷危机,就像恶魔的影子一样...
华尔街每个人都坚信,欣欣向荣的住房市场背后,是美国的全力支持。由此,风险定价就远远低估了真正的风险。十年前,引爆全球金融危机的那场美国次贷危机,就像恶魔的影子一样,烙印在金融界每一个人的心底,挥之不去,常思常新。
论文中,李祥林试图描述和解决华尔街定量金融家最棘手的问题:违约相关性。其中最著名的即是对违约相关性模型进行描述的公式:高斯联结相依...
摧毁华尔街的秘密数学公式之高斯联结相依函数转载▼标签:华尔街高斯相依函数cdo财经分类:财经从上世纪80年代中期起,华尔街就开始依赖金融工程精英们来...
全名为《论违约相关性:高斯相依函数》,李祥林先生著的,我想找PDF的,一直找不到。我是纯新手,跪...
跪求《高斯联结相依函数》那篇经典文章-经管之家官网!人大经济论坛-经管之家收藏本站搜索经济学管理学金融学统计学首页|经管之家|经济|管理|金融|统计|数据|...
原文地址:摧毁华尔街的秘密数学公式之高斯联结相依函数作者:怀念小凯从上世纪80年代中期起,华尔街就开始依赖金融工程精英们来创造各种新的获利途径。他们创造...
ijojmv61分享于2015-07-2008:11:10.0强相依高斯序列超过数点过程与部分和的联合渐近分布,高斯联结相依函数,高斯序列,高斯奥特曼,高斯枪,高斯分布,高斯击步...
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陆晨回忆称,华尔街的数学天才、中金原首席风控官李祥林在2000年崭露头角。他在摩根大通银行工作时,曾在《固定收入杂志》发表论文“联结函数的违约相关分析”,其...