第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果：运用历史数据法、MonteCarlo...
期刊论文[1]VaR度量市场风险及实证研究[J].孔繁利,才元,陈集立.工业技术经济.2005(04)[2]VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究[J].曹乾,何建敏.中央财经大学学报.2004(05)[3]基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析[J].陈守东,俞
摘要：VaR自上个世纪90年代起,已经成为了主流的度量风险的方式,但是,VaR模型的计算方式有十多种,哪一种VaR模型是最优模型,甚至于构建什么样的比较框架才能选择出最优模型,仍然没有一个统一的标准.采取比较主流的方式对VaR在股票中的计算以及对VaR模型的回测,是呈现VaR作为现阶段最为流行的...
VaR历史模拟法及一种改进方法在我国股票市场中的应用.刘辉.【摘要】：VaR(ValueatRisk,在险价值)指标是目前金融风险管理领域应用最为广泛的风险指标之一。.作为一种计算VaR指标的重要方法,历史模拟法计算的VaR指标无法反映股票市场波动的变化,这是其不...
海南师范大学硕士学位论文基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型姓名：杨帅国申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：胡晓华2011-04摘要本文将信用风险中的VaR方法引入到股票投资中度量股票的风险，给出了股票VaR风险值的计算...
股票成交金额影响因素——基于VAR模型实证分析.彭月王旺.【摘要】：采用VAR模型实证研究股票成交金额与上证综合指数、A股上市公司数量之间的关系。.实证结果表明上证综合指数、A股上市公司数与股票成交金额之间存在长期稳定的均衡关系,长期来看,上证...
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
.varinflationunrateffr,lags(1/6)dfksmallVectorautoregressionSample:39-236Numberofobs=198Loglikelihood=-298.8751AIC=3.594698FPE=.0073199HQIC=3Std.Err.
VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。本论文主要研究投资组合中区别于传统正态分布的VaR的计算及它们之间的比较。
现代金融学中,Var方法因其准确性和有依据性而广受各个金融机构所应用.对于中国股市,其存在预期收益不确定性以及风险比较高的特性,我们需要一个可靠地风险评估工...
VaR方法及其在我国股票市场中的应用论文.doc,lPAGE1方法及其在我国股票市场中的应用(南开大学数学科学学院天津300071,安徽大学数学科学学院合肥230601)...
本文作者:刘永祥;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年04期,引用请注明来源400期刊网!【摘要】:本文应用经济计量方法对上证指数收益VaR进行估计和分析,通过对上证指数...
哈尔滨商业大学学报(社会科学版)UNIVERSITYOFCOMMERCESerial112[收稿日期]200910[金融理论与实务VaR模型在我国股票市场的应用研究陈玉堂,李杨(东北财经...
所以,对于我国股票市场的风险管理和控制显得尤其重要,引入先进的风险管理系统也势在必行。本文首先介绍了中国金融市场面临的主要金融风险,然后重点介绍了风险度(VaR)的定义,...
基于VaR的股票市场风险实证研究_经济/市场_经管营销_专业资料。金融风险不仅严重影响了金融机构和工商企业的正常营运,而且还对一国乃至全球金融及经济的稳定构...
3.2我国主要货币政策与股票市场关系基于VAR模型的实证分析向量自回归模型即VAR模型,作为一种非结构方程目前得到广泛应用,尤其是在经济、金融等领域,是一...
内容提示:金融市场·FinancialMarket中外企业家2011年第2期l下)总第367期VaR的产生、发展及其在中国股市中的应用菊蕊(安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠2...
内容提示:VaR方法及其在我国股票市场中的应用(南开大学数学科学学院天津300071,安徽大学数学科学学院合肥230601)摘要:当前,金融业主导着国民经济的...
1.2.3基于VAR模型的投资组合模型的研究现状第13-14页1.3主要研究思路和内容第14-16页1.4主要研究方法第16-17页1.5创新点分析第17页1.6论文结构安排第17-19页...