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VAR模型及其在投资组合中的应用.VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在对其概念,VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍,分析的基础上,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用,与投资组合的管理和决策有着密切的联系,重点讨论了基于VAR的...
2．VaR约束下的投资组合优化模型VaR的基本原理与分析投资决策的数学本质是一个带有约束的最优化问题，其中优化目标选择的不同导致投资决策方法的不同。在金融领域，通常的投资决策目标是对风险和收益的综合考虑。
提要VaR方法是分析证券投资风险的常用方法，本文介绍VaR模型的一种分析及方法，即蒙特卡洛模拟法。通过介绍如何利用VaR模型理论分析我国证券市场中存在的投资风险，为我国投资者进行投资提供。论文关键词：VaR；蒙特卡洛模拟法；投资组合
基于均值VAR的投资组合模型投资,均值,基于,基于均值,VaR模型,投资组合,模型,VaR,VaR的,组合投资82《商场现代化》2009年7月（上旬刊）总第580期一、Markowitz证券投资组合理论概述1．证券组合的收益—风险衡量与Markowitz理论假设条件设一投资组合具有n种证券，其收益率分别为r券的风险，协方差δij...
VAR模型及其在投资组合中的应用.景乃权陈姝.【摘要】：VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在对其概念、VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用,与投资组合的管理和决策有着密切...
本论文以股票型基金投资组合作为研究目标,建立相应的VaR模型,进行VaR风险管理,不仅有利于加强证券投资基金风险管理能力,提高参与国际竞争的能力,而且为其它非银行金融机构运用VaR风险管理提供了借鉴的经验,具有重要现实意义。本文首先介绍了股票...
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
基于回归模型的投资组合最优化问题.刘馨宁.【摘要】：风险理解为预期收益与实际收益之间的不确定性,随着金融市场的迅速发展,金融市场风险也层出不穷,投资组合是分散风险的有效办法。.目前常用的投资组合模型有均值-方差模型、均值-VaR模型与均值-ES...
VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用研究,证券投资基金,风险管理,VaR,ARCH。近年来,我国证券投资基金发展迅猛,基金总规模和数量都快速增长,已经为成我国证券市场的重要组成部分。然而,由于我…
VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
VAR的三个要素...115.4VAR的计算方法...125.4.1投资组合的VAR度量...125.4.2VAR的三种计算方法...146基于VAR约束的投资组合模型...156.1...
基于VaR模型的证券投资组合风险分析的论文基于VaR模型的证券投资组合风险分析的论文提要var方法是分析证券投资风险的常用方法,本文介绍var模型的一种分...
浅谈基于VaR模型的证券投资组合风险分析的论文浅谈基于Va模型的证券投资组合风险分析的论文提要var方法是分析证券投资风险的常用方法,本文介...
提要VaR方法是分析证券投资风险的常用方法,本文介绍VaR模型的一种分析及计算方法,即蒙特卡洛模拟法。通过介绍如何利用VaR模型理论分析我国证券市场中存在的投...
基于var的投资组合风险度量模型分析论文下载积分:1700内容提示:摘要摘要投资组合理论是金融学中的重要研究课题之一,其目的是寻求一个最优投资组合,在给定的...
内容提示:于基于VAR的证券投资组合优化模型毕业论文的证券投资组合优化模型毕业论文目录1引言...12证券投资组合的相关概念...22.1证券投资及其...
《基于VaR的投资组合优化方法+-+深圳证券交易所毕业设计论文.doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《基于VaR的投资组合优化方法+-+深圳证券交易所毕业设...
证券投资论文:基于VaR模型的证券投资组合风险管理标签:财经沪深风险管理金融风险金融衍生工具分类:发表期刊第二栏提要本文在介绍VaR基本概念的基础上,...
在总结前人研究成果的基础上,本文讨论了如何将资产组合的流动风险引入标准的VaR模型,并在遵循最优先变现策略的条件下如何计算单项资产以及资产组合的变现价值和风险值,以求更...
计算出建设银行(601939)与中青旅(600138)组合VaR为4.34万元。其中,(1)式中的?籽为两只股票的相关系数,利用excel表格计算出为0.3865。该组合VaR计算结果的意...