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学校代码：10036＋例多｝芗蓄衙贸易声学硕士学位论文基于VEGM模型的对中国白糖期货价格发现功能的实证分析培养单位：国际经济贸易学院专业名称：数量经济学研究方向：数量经济学作者：沙铮指导教师：唐丹论文日期：二。
优秀硕士学位论文—《新时代下中国财政可持续性研究——基于VECM模型和收支预测》摘要第1-4页ABSTRACT第4-9页1绪论第9-13页1.1研究背景与意义第9-10页1.1.1研究背景
【摘要】经济学界一直以来都比较热衷于研究消费结构、产业结构和经济增长的关系问题。然而，大多数是对该问题进行规范分析,较少有人进行实证分析,而且现有的实证分析主要集中于两个问题:其一是关于消费结构调整对产业结构升级的影响；其二是关于产业结构升级对经济增长的影响。
本文选取2005年7月至2013年2月的月度数据,基于VECM模型,对货币供应量M2、居民消费价格指数CPI、70个大中城市新建住宅价格指数和上证综合指数进行VECM估计、脉冲响应和方差分解。.我们发现上述四个变量之间存在长期稳定的均衡状态,货币供应量长期偏离均衡状态...
基于VECM模型的经济增长与环境污染和能源消耗关系研究杨旭;万鲁河;王继富;王宝健;徐洋根据中国1978-2007年人均CO2排放量、人均用油当量与人均GDP的统计数据,通过构建向量误差修正模型,应用Johansen协整检验和Granger因果关系检验方法,考察了中国经济增长与环境污染和能源消耗的关系。
[求助]如何基于VECM做长短期因果关系检验（毕业论文过程中遇到的问题）,我建立的是VECM模型，使用Eviews5.1软件在Lagstructure/Grangercausality中可以用wald检验期一阶差分因果关系，这是短期因果关系吗？长期因果因关系怎么进行wald...
新手求助模型选择：VAR还是VECM及后续操作,本人毕业论文研究时间序列，之前仅学过横截面分析。以取对数的原油期货价格（lnfp1）作为被解释变量，以OPEC产量（op）,商业库存（es）,消费（fc），天然气价格（ngp）作为解释变量，采用336...
毕业论文实证遇到瓶颈了，有两个时间序列变量：一个是EX（自变量），一个是OFDI（因变量）；前期平稳性检验，滞后阶数判定和协整检验发现这两个时间序列都是一阶单整，最佳滞后期为3，存在一个协整关系；然后用stata操作出来的VECM模型不知道怎么解读...
一、模型简介VAR模型适用于平稳的多时序数据，类似于单方程的E-G协整检验与误差修正模型(ECM)，对于非平稳的多时序数据，也可以建立Johansen协整与向量误差修正模型(VECM)。二、操作步骤Eviews软件中建立VECM模型时，需要选择数据类型...
金融经济的实证类毕业论文主要分为时间序列（timeseries）和面板数据（paneldata）两种类型，进入七月，不少小伙伴们已经动手开始进行毕业论文的数据分析部分啦，可是怎么操作Eviews来对时间序列模型进行分析？文文有幸邀请到纽卡斯尔大学经济学博士Yichen，为大家双手奉上这一份Eviews操作指南...
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结果表明VECM模型在IF主力合约被高估,IH主力合约被低估时套利能拥有更高的收益。【学位授予单位】:华中科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2017【分类号】:F832.5下...
维普资讯cqvip国际经贸中国的对外贸易与经济增长基于VCEM模型的实证分析穗林江王微微中国青年政治学院[摘要]本文通过单位根检...
分享于2010-12-0402:43:4.0基于VECM模型的实证分析文档格式:.pdf文档页数:7页文档大小:369.86K文档热度:文档分类:论文--期刊/会议论文系统标签:...
以及股票价格和成交量之间背离的方向和程度分别有多大传统的VECM模型的一个重要的假设条件是向长期均衡的调节速度是固定不变的,本文放松了这一假设,用门限VECM模型进行量价...
导思：这是一篇给材料作文。该题虽然规定了作文题目，但仍给学生思维留下了很大的空间，从文体来看，写议论文是最好的选择。学生可以从是非观、处世态度、治学精神... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于vecm模型硕士论文的问题>>
内容提示:对外经济贸易大学硕士学位论文汇率预测研究——基于VECM模型的人民币汇率预测姓名:沈佳妮申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:余明;丁志杰201...
2013年中国风险投资额、R&D投入和国内发明专利量的数据进行协整分析,并构建了VECM模型对风险投资额、R&D投入和国内发明专利量之间的均衡关系进行了实...
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基于协整检验与ⅦcM模型·刘词(武汉大学经济与管理学院,武汉430072)摘要:基于中国外汇储备现状,先定性分析影响外汇储备额的因素,再通过VECM模型,利用2002年...