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Stata中格兰杰因果检验有三种方法:前两种方法基本思路大致相同，它们均是先确定最佳滞后期，随后再进行格兰杰因果检验；第三种方法则是先拟合VAR模型，之后再进行检验。.具体来说，第一种方法的基本命令为：.regyl.yl.x.对滞后一期的变量进行回归，也...
2.格兰杰因果检验（方法一）运用Eviews软件，在导入数据之后选择views-GrangerCausality即可出结果（滞后期选取需要与VAR模型滞后期相同）看P值，小于0.05则接受是格兰杰原因
格兰杰因果检验本身也不是真实意义上检验变量的因果关系，而只是检验变量在统计上的时间先后顺序。格兰杰检验只能用于平稳序列！这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。
并且不建议采用所谓格兰杰因果检验，那玩意根本不是真正对因果关系的检验，大家有兴趣可以搜一篇文章，知乎的慧航同学推荐的，用格兰杰因果检验解决了“先有鸡还是先有蛋”这个千古难题。不过这些都没关系，因为据我了解，硕士毕业论文。
关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）,在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~另外博主的还有其他关于计量的文章，个人感觉都很…
格兰杰因果关系检验步骤,面板数据中的格兰杰因果关系检验如何实现?附上代码和相关数据!，凡是搞计量经济的，都关注这个号了邮箱：econometrics666@126所有计量经济圈方丛的do文件,微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济...
Eviews格兰杰因果关系检验结果说明.doc,Eviews格兰杰因果关系检验结果说明一、经济变量之间的因果性问题???计量经济模型的建立过程，本质上是用回归分析工具处理一个经济变量对其他经济变量的依存性问题，但这并不是暗示这个经济变量与其他经济变量间必然存在着因果关系。
格兰杰因果关系作为一种可以衡量时间序列之间相互影响关系的方法，最近十几年备受青睐。无论是经济学[1]，气象科学[2]，神经科学[3]都有广泛的应用，尽管后两者（气象和神经科学）连格兰杰自己都反对（格兰杰反对将格兰杰因果关系用在除经济…
3.格兰杰检验不成立的意义——不表示X和Y之间无因果关系格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。若X都不是Y的格兰杰原因，这并不是说X与Y之间毫无关系。
☞关于单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，如果0平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；如果非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。