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最优证券投资组合的构建及风险分析的实证研究.随着中国证券市场的蓬勃发展，投资风险日益复杂，人们的投资重心由追求获利逐步转向控制风险。.纵观近期市场情况，2017年度个人投资者参与市场的表现不佳，而各种基金收益良好，投资业绩较为突出，不少...
总之,本论文提出了一个具有综合性的、定量的投资组合管理方法。本文研究工作的主要贡献如下:1)首先通过量化过程对股票进行筛选,再进一步构建股票投资组合;2)将多目标决策过程的来确定股票投资组合权重;3)...
基于科创板股票网络构建的投资组合策略金融研究.论文价格：150元/篇论文用途：硕士毕业论文MasterThesis编辑：vicky点击次数：.论文字数：42111论文编号：sb2020091809004933208日期：2020-10-11来源：硕博论文网.Tag：.对科创板现有股票的网络结构的研究剖析...
投资组合管理[论文范文].doc,投资组合管理1、投资战略投资股市的基金经理通常采用一些不同的投资战略。最常见的投资类型是增长型投资和收益型投资。不同类型的投资战略给予投资者更多的选择，但也使投资计划的制定变得复杂化。选择增长型或收益型的股票是基金经理们最常用的投资战略。
基于价值投资理论的投资组合构建实证研究-资本市场产生以来,“收益”和“风险”就是投资者的主要关注点。如何在风险可控下获得超额收益一直就是业界和学界研究的重点。沃伦·巴菲特通过价值投资策略获得巨大成功后,人们开始关注价值投资...
摘要QFII是我国证券市场上唯一的境外机构投资者,受到广泛的关注。文章依据风险与收益相匹配的一般原则和最优原则,通过构建衡量风险与收益匹配状态的模型以及判断投资组合合理性的判别标准,从横向和纵向两个角度对我国QFII投资组合风险与收益的匹配状态以及合理性进行实证研究。
第九节、资产组合理论（一）资产组合理论的应用马克威茨(Harry．M．Maikowitz，1952)的投资组合理论（Portfoliotheory)为有效投资组合的构建和投资组合的分析提供了重要的思想基础和一整套分析体系，其对现代投资管理实践的影响主要表现在以下4个方面
组合一：.要求保本，而且收益接近LIBOR：.思路1：购买大额存单，一般大额存单会在LIBOR的基础上进行一定的上浮，能够满足收益达到Libor+1%;思路2：购买收益率较高的货币市场基金，满足收益为libor+1%;思路3：投资者和一个专门金融机构签订股票收益互换...
证券投资基金投资组合理论和方法研究,证券投资基金,投资组合,期货,期权。证券投资基金在我国产生的时间不长,它的发展需要现代投资理论作指导,本文是在这一背景下撰写而成的。我国资本市场还不成熟,期...
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基于以上背景,本文试图建立具有实际应用意义的最优证券投资组合,为相关证券投资基金提供参考。本文将根据文中建立的证券投资价值评价标准在沪深300指数中选出适量股票,并...
摘要在马柯维茨假设的基础上探讨了证券投资组合的有效边界和无差异曲线的基本特性,进而提出了一种选择最优证券投资组合的分析方法,并对上证30指数的指标股进行...
的分析,得出投资组合构建的结果与成效的评价.通过一系列的实证研究能够总结出投资组合的构建技巧,为证券投资组合的构建提供了较为专业科学的方法,本文主要是讲解投资组合的构...
【摘要】:证券投资组合理论是金融学领域乃至整个经济学领域一个非常激动人心的部分,其魅力不仅源于理论上的严谨,也同样出自于其极强的实用价值。本文通过对投资组合理论及构...
-方差模型和均值-VaR模型入手,加入限制卖空和无风险资产等适用于中国证券市场的约束条件,运用MATLAB二次规划和非线性规划求出各模型的最优权重分配,通过业绩...
分类号UDC密纽V777G54烈6薹神拨夫哮硕士学位论文证券投资基金投资组合分析AnalysisoninvestmentportfolioofSecuritiesInvestmentFunds李文静指导教师姓名申...
整个投资组台的确定及其风险评估过程都是用中国股票市场的数据计算得出,以大蠹安i匪分析做论据,组合的确定是用承约束下的均值方差方法,为证券公司、基金等提...
内容提示:论文精选北方工业大学硕士学位论文证券投资组合建模的研究和应用姓名:李嘉申请学位级别:硕士专业:数量经济学指导教师:李从珠20040420论文精选...
内容提示:lw毕业论文(设计)内容介绍论文(设计)题目证券投资组合的优化模型选题时间完成时间论文(设计)字数9500关键词股市;组合投资;均值;方...
毕业论文题目:证券投资组合风险度量学院:数理学院专业:数学与应用数学姓名:张xxxx学号:xxxxxxxxxx指导老师:xxxxxxxx完成时间:2013年5月...