这时，配对交易沿袭价值投资中卖出被高估的股票，买入被低估股票的做法，卖出股票对中相对价格高的股票，买入相对价格低的股票。然后持有这一多空头寸，期望这一错误定价在未来自我纠正过毕业论文国家发展研究院黄鹤10862028来，错误与否参照这两只股票价格的历史数据。
本学位论文属于不保密吖学位论文作者签名：，日期：为（f年1月]E1摘要基于配对交易的统计套利策略研究摘要配对交易在国外证券市场是一种被广泛运用的统计套利投资策略。.它通过构建股票配对的多空头寸，赚取股票价差收敛的收益。.配对交易策略...
基于配对交易的统计套利策略研究.【摘要】：配对交易在国外证券市场是一种被广泛运用的统计套利投资策略。.它通过构建股票配对的多空头寸,赚取股票价差收敛的收益。.配对交易策略的一个显著的优点在于通过对冲机制有效规避了投资的系统性风险,即使...
本内容基于论文《最优配对交易》，策略是基于相互间的走势相近的股票对，当两者间的差价偏离均值时，我们认为他们的关系会回归长期的均值，根据策略进行交易，以便从这一回归行为中获利。标准的例子…
【精品专业论文】基于协整理论的均价序列配对交易策略研究,股票,期货,投资,金融,经济学,期刊论文,博士论文,硕士论文单位代码：10183研究生学号：基于协整理论的均价序列配对交易策略研究ResearchMovingAveragePriceSeriesPairsTrading...
摘要配对交易作为统计套利的一种，大部分时间都被运用于股票市场上。然而，因为中国股票市场上的一些限制，使得配对交易难以在A股市场上难以施展。以中国商品期货市场作为标的池，本文试图倆种基本的方法：ClosenessMeasure和协整模型法来试图寻找出一些有效的配对来加以运用，开发出...
4.配对交易策略构建流程本文以货币中性（Dollar-Neutral）策略（多空策略）为例，进行策略说明。Step0:给定股票池S={1,2,…,N}，给定回看周期T={-T,…,-1}，给定策略的回测周期n={0,1,…,n}计算该周期内N只股票价格的对数收益率Ri(-T,-1)，并计算出各股票对的相关系数矩阵rNN，进入Step1；
（超）高频数据下，是否还可以使用协整？如果后面想用用ACD-GARCH作的话，那么需要对两个资产序列分别预…图3按照上述方法处理好高频数据后，将协整[注1]的配对股票构建一个contingentorder，以两者的mid-price之差作为spread，触发交易...
基于Copula的配对交易策略实证思考范文.论文价格：150元/篇论文用途：硕士毕业论文MasterThesis编辑：vicky点击次数：.论文字数：33633论文编号：sb2021081722004736997日期：2021-08-29来源：硕博论文网.Tag：.本文仅从沪深300成分股中筛选股票对，不到全市场股票...
1.3股票配对交易1.3.1定义股票配对交易是统计套利的主要内容之一，它旨在寻找市场上历史走势相似的股票进行配对，当价格差较大（高于历史均值）时高卖低买进行套利。1.3.2主要方法i.距离法定义：距离法使用一个回溯时间区间，标准化价格。
由于配对交易利用配对间的短期错误定价,通过持有相对低估,卖空相对高估,因此其本质上是一个反转投资策略,其核心是学术文献中的股票价格均值回复。尽管配对交易策略非常简单,但却被广...
信息技术与信息化网络与通信摘要关键词基于神经网络的股票配对交易策略研究叶仕杜*黎中彦YEShi-duLIZhong-yan本文用R语言进行模拟交易,对神经网...
1.配对交易简述基于统计套利的配对交易策略是一种市场中性策略,具体的说,是指从市场上找出历史股价走势相近的股票进行配对,当配对的股票价格差(Spreads)...
最后,我还要向在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位专家、教授致以真诚的谢意!李兵2019年6月万方数据I基于聚类的股票配对交易算法研究摘要:基于统计套...
19金业;;金融市场量化交易策略与风险研究[J];金融经济;2019年16期20赵珊珊;;配对交易策略研究[J];时代金融;2018年03期中国重要会议论文全文数据库前10条1林文修;蔡秉洲;;...
中国硕士学位论文全文数据库前10条1鲍鹏飞;配对交易在我国股票市场上的实证研究[D];电子科技大学;2017年2严谨;探究利用成长性及波动率指标建立股票池[D];上海交通大学;2014...
32ComputerApplicationsSoftwareSep.2015一种基于收益率相对波动的股票配对交易系统的设计与实现(东华大学计算机科学与技术学院上海201620)收稿日期:2014...
那么如果有一种选择,能够稍微放松100%无风险的要求,比如允许有5%的风险,但同时却能够让套利机会增加100%以上,那岂不是一个更好的选择?今天,我们就来介绍这样一...
本文主要研究配对交易中的配对方法和交易策略。首先介绍了配对交易的理论思想和基本概念,对比国内外众多学者们对配对交易的研究方向和研究成果,通过股票池建...
在这个框架中,作者首先在股票配对的环节应用到了非监督模型,其中应用PCA对股票进行特征抽取,然后基于这些抽取的特征进行聚类,在这个过程中我们也可以加入其他基本面的指标或者因子作...