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论文的主要创新点和结论如下:1、第一次系统研究了众多国外静态资产配置模型在中国市场的样本外业绩表现。在之前中国关于资产配置模型的研究中,要不仅局限于某一个资产配置模型,要不只使用模拟数据而不使用实际数据,系统性和实用性不强。
导言Althoughthosequantitativelyinclinedwoulddisagree,tome,investingismuchmoreanartthanascience.——BartonBiggs1.什么是大类资产配置全球资产配置之父GaryP.Brinson的研究表…
导读1、作为西学东渐--海外文献推荐系列报告第八十一篇，本文推荐了NystrupP,HansenBW,MadsenH等于2015年发表的论文《Regime-BasedVersusStaticAssetAllocation:LettingtheDataSpeak》。2、市场状态的切换对传统的战略资产配置...
企业由于固定资产较高的利用率导致边际成本降低，企业利润开始大幅上升，同时整体经济环境也在逐渐改善，投资者对于股票市场上升的预期会持续增强，股市将会进入黄金发展周期。因此，在此阶段股票和股票型指数基金就可以作为最优的资产配置标的。
资本资产定价（CAPM）模型在我国股票市场中的应用——基于回归分析角度的实证研究内容提要：资本资产定价模型(CAPM)主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，它刻画了均衡状态下资产的预期收益率及其与市场风险之间的关系。
当股权投资刚出现时，企业通过发行股权，与所有投资人共同推动企业的发展，并共享企业的经营和价值上涨带来的收益。今天，大量投资者通过股权投资获得高额回报，股权投资俨然成为当下资产配置的最优…
基于盈余最优化的资产配置模型及实证研究,投资组合,资产配置,风险管理,盈余最优化。机构投资者对资金进行资产配置决策时,必须充分考虑将来所要支付的债务,资金运用的方式要适应未来偿债支出的特点。在研…
贝叶斯资产配置基于资本资产定价模型(CAPM)和另一个关于收益率的先验输入，例如Black-Litterman模型。最优的头寸仍然具有和Markowitz模型相似的形式：然而Black-Litterman模型的缺陷在于依赖经验观点的输入，本文就试图通过公共情绪对市场观点进行计算，从而摆脱模型先验的主观随意性。
AAAI2021：仅有的8篇量化投资论文（论文+代码）.量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。.公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业20W+关注者，连续2年被...
我国股票市场的现状及发展建议.中国股票市场经过多年的发展已取得了巨大的成绩，股票市场作为中国证券市场重要的组成部分，对中国经济的发展和社会的稳定起着重要的作用。.但是，中国股票市场仍然存在着许多问题，本文从分析我国股票市场现状出发...