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指数增强系列研究之一：基于大类因子加权的指数增强策略.1、在评价因子的有效性时，单因子的信息系数分析是我们常用的测试手段。.但是当我们将目光聚焦于A股市场的指数增强投资管理时，上述的分析方法和评价指标却存在着两个我们无法忽视的问题：第...
指数增强.指数增强类产品近两年比较火，一般指买入某个指数成分股，并通过择时、仓位动态调整等方式获得超越指数收益的策略。.本文的策略有所差异，不是买入所有指数成分，而是以某一指数确定股票池，然后通过算法对指数成分股票进行排序，买入排序...
指数增强类产品近两年比较火，一般指买入某个指数成分股，并通过择时、仓位动态调整等方式获得超越指数收益的策略。本文的策略有所差异，不是买入所有指数成分，而是以某一指数确定股票池，然后通过算法对指数成分股票进行排序，买入排序靠前的股票来实现获得超越指数收益的目的。
短周期视角下的指数增强.短周期持仓组合可能短期内集中持有高波动或者某个行业的股票从而造成比较大的回撤风险，因此需要对组合进行风险控制，避免组合在某些风格或行业上有过大的暴露。.我们采用线性规划的组合优化模型，并添加换手率的…
主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。跨品种套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平；二是增强市场的流动性。跨品种套利策略源码：https://myquant/docs/python_strategyies/10607、指数增强
近年来,随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出,投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。专业投资管理人的占比越来越大,且有加速之势。另一方面,量化对冲投资策略以…
高票回答已经将alpha策略介绍的很详细了。举个例子补充一下吧：1.如果指数可以交易，你买入价值100万的沪深300指数并一直持有，这是一个beta策略，因为你赚到的是市场波动产生的收益。2.你花了100万买入20只股票，这些股票表现不俗，比策略1...
BEAAssociatesEnhancedEquityIndexFundsBEA公司增强型股票指数基金案例分析第一小组成员（按学号）：李欣、何晓龙李欣、何晓龙案例1：BEA利用市场波动性“均值回归”模型构造现金增值方案操作策略5、案例2：Luxembourg$100million投资策近几十年来，衍生证券的...
指数增强策略会有巨大发展空间：短期来看，市场分化的环境和投资者结构变化的现状表明，全市场选股的传统思路已经越来越不适合大多数策略的发展需要，以中证800+指数内选股优化的策略会有更好表现;中期来看，各个指数都有波动向上的内生需求
基于深度强化学习的股票交易策略框架（代码+文档）.深度强化学习（DRL）已被公认为量化投资中的一种有效方法，因此获得实际操作经验对初学者很有吸引力。.然而，为了培养一个实用的DRL交易agent，决定在哪里交易，以什么价格交易，以及交易的数量，会...
中国硕士学位论文全文数据库前8条1刘超;上证180指数增强策略研究[D];上海师范大学;2018年2汪靖;我国股市大宗交易特征及信息反馈问题研究[D];安徽财经大学;2013年3吕鑫鑫;...
我们考察“股票净值占基金资产净值比”这一指标,该指标衡量了基金投资中股票所占的比例,能动态地展现出基金持仓中股票资产的变化,从一定程度上反映投资者对于股票持仓的调整,也即投...
通过不同有效因子的组合来构建沪深300指数增强策略,并通过对比不同策略的回测结果,选择出一个最优的增强策略;根据2012年10月到2017年10月这五年的数据回测,可以发现,运用总市...
这种投资方法依赖于投资经理对于宏观、行业和个股的主观判断进行投资决策。而定量管理是根据能够得到的公开数据,基于数学和统计方法,建立统一的定量模型对股票进行区分并依此进行投...
指数增强目前主要分两种：主观策略和对冲。1.主观策略，一般为大型公募基金采用，通过自己的主观筛选掉...
50ETF期权备兑开仓策略提供了一种50指数增强收益的捷径,该策略在持有50ETF的同时备兑开仓卖出虚值看涨期权来获得期权费的增强收益。具有策略简单、管理成本低、...
某基金为股票指数增强型基金,投资策略如下:(1)将不低于80%的资产投资于标的指数成分股和备选成分股。(2)将不低于5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的债券。(3)对...
增强型指数基金是在指数基金的基础上进行优化,加入积极的投资方式,在控制基准指数的追踪误差的前提下,试图获得超过基准指数的投资收益.指数增强基金采用定性和定量策略,该策...
张曾莲.复制型与增强型指数基金的实证比较分析与投资策略选择[C]//2012年学术年会暨第十八届中国财务学年会论文集...基于相关系数和最佳阈值的股票网络模型构建[J].复杂系...
在我们团队之前的报告《指数增强系列研究之一:基于大类因子加权的指数增强策略》中,我们提到用简单的信息系数分析评价因子,主要存在2个问题:第一,指数增强产品都有明确的业绩基准和...