那么游程检验运用到股市就变为以价格变动方向为计算依据了吗？当然没有。许多论文之所以直接取方向为分界线，是因为他们使用了股票对数收益率，而股票对数平均收益率很多都是0，因此上涨记为+下跌记为-是因为序列平均值为0。
我国股票市场弱式有效性的实证检验及政策建议：基于沪深300指数的检验.内容提要自从我国上海证券交易所及深圳证券交易所成立以来，我国股票市场已经成为我国金融市场的重要组成部分，其资源配置、规避风险、宏观调控等作用日益凸显。.但是，在股票...
股票技术指标的统计分析并分析.pdf,摘要技术分析是指运用证券的价格、成交量等历史信息预测证券价格未来走势的投资分析方法，最早源于美国的道氏理论。经过一百多年的应用，技术分析已经与基本面分析一起形成金融市场中两大重要的投资分析流派，而技术指标是技术分析不可缺少的分析...
SPSS中八类常用非参数检验之三：游程检验.单样本变量值的随机性检验是对某变量的取值出现是否随机进行检验，也称为游程检验（Run过程）。.一、定义.定义：单样本变量值的随机性检验是对某变量的取值出现是否随机进行检验，也称为游程检验（Run过程...
中国股票市场有效性的研究评述.doc,中国股票市场有效性的研究评述摘要：本文阐述了近年来学者关于我国股市有效性的研究成果，并对其进行了总结和评价。在综合考虑有关我国股票市场有效性文献的结论及我国股市现实状况的基础上，认为我国股票市场有效性不断提高，基本上达到弱式有效但...
市场有效性检验学习札记，希望高手进来补充发言，力求将此问题充分讲透,我最近在做有关市场有效性检验的过程中，陆续搜集整理了部分资料，将借此机会发到论坛上，供大家分享。陈印在《市场有效性的检验问题：科学哲学观点》从卡尔波普尔的证伪思想出发，指出“市场有效性本身不是一个...
论文写作指导：请加QQ2784176836内容摘要：本文根据Fama的市场有效性假说，通过扩展的单位根检验和动态游程检验，利用创业板指数和10支代表性股票的每日收盘价对我国创业板市场弱有效性进行实证检验。
1996年，Fawson运用游程检验与单位根检验，加上二项分布置信检测，对股票的月度样本数进行检验，证明是弱式有效的[9]。国内文献综述(1）尚未具备弱式有效性1994年，俞乔运用非参量性检验等方法对沪深两个市场股价变动进行检验，实证分析得出我国
采用当前美国学术界检测时间序列是否符合随机游走模型的一种常用的方法——Dickey&Fuller检验来进行实证研究，同时用游程检验法做一次对比。选用沪深共75只股票和4只股票指数从1994年至1998年3月的每日收盘价做为样本。