中国股票市场波动性的实证研究及分析.摘要金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。.通常投资于有风险的资产时，投资者往往会要求存在溢价。.风险管理者们通常也需要知道他的资产组合在将来贬值的可能性有多大，他们也希望在价格变得不稳定...
中南大学硕士学位论文中国股票市场波动性和联动性实证分析姓名：邓振良申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：尹清非20100501中南大学硕士学位论文摘要摘要最近几年，中国内地股票市场取得了很大的发展，股权分置改革的基本完成修复了股市的制度性缺陷，股票市场规模迅速...
我国股市波动常因异常波动或政策变动所致。股市不健全，定位不清晰，投机行为，以及缺乏有效和连续的监管都导致股票的波动。而银行股的波动也基本符合上述规律。梁海鸥，玄永生(2011)使用2008-2011年中国银行的股票收盘价进行了ARCH模型波动性分析。
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析姓名：马明申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：冯俊文20070604南京理工大学硕士学位论文基于GAllcH模型的股市波动特征及相关性分析摘要股票市场自...
论文导读：即GARCH模型族对中国深圳股票市场的日收益率的波动进行实证分析。而中国股市反映非对称信息的系数并不显著。GARCH模型分析股票市场的波动性。论文，论文检测。
论文：我国股指期货市场波动性分析.摘要：本文主要采用计量方法，以沪深300指数作为研究对象，以日收益率方差测度了股指、股指期货的波动性，对我国股市的波动性进行了研究。.最后得到结论：指数期市场的成熟程度与波动程度相关，标的指数设计是否...
基于GARCH模型中国股市波动性实证分析.doc,基于GARCH模型中国股市波动性实证分析【摘要】应用ARCH，GARCH，TARCH，EGARCH，GARCH-M模型对中国股市收益率进行定性及定量的分析。考虑到我国股市变动的实际效果，提出EGARCH...
节贸易声学硕士学位论文基于模型的上海股票市场波动性实证分析培养单位国际经济贸易学院专业名称金融学研究方向投资学作者魏佳琪指导教师束景虹副教授论文日期二。一二年三月学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。
由于中国还处在发展和转型阶段，资本市场发展时间较短，因此中国股票市场更容易遭到市场和投资者的过度反应，波动性特征更为明显。黄继平、黄良文(2003)利用波谱分析方法得出中国沪深两市指数均存在5个显著周期，但最显著的是长度为921个交易日的周期，这为投资者的实践操作提供了一定...
论文共分为五章,第一章阐述了选题背景和意义,从印花税的定义与特点出发,梳理有关印花税的相关理论,分析印花税调整对整个股票市场产生的波动性作用,包括大盘收益波动性和噪声交易波动性。第二章介绍并分析中国的股票市场现状,运用事件研究法,研究了中国的
本报告从宏观经济的大背景出发,考察国民生产总值的变化对股市的影响程度,分析GDP构成中投资、消费、外贸对股市的作用力,同时对股市波动中的货币政策的影响因素...
毕业设计(论文)题目中国股市的波动性分析学生姓名:指导教师:理学院:数学与应用数学专业班中国股市的波动性分析VolatilityAnalysisofChinaStock...
股市冲击效应论文中国股市波动性论文股市冲击效应的原因摘要:本文通过对中国股市的波动性特征进行实证研究,发现股市收益率不服从正态分布,并且存在波动聚集性...
modaijing1977分享于2016-04-2206:43:10.0沪深股市日收益率波动性比较分析(毕业论文)文档格式:.pdf文档页数:4页文档大小:337.28K文档热度:文档分类:...
关键词;股市波动性,分形,尾部指数,Gp眦H族模型,R/s分析法电子科技大学硕士论文ABSTRACTIKsp4peraccountst11echaracteristic0fstockVolamityandthesigni矗canc...
内容提示:中国股市波动性研究阎海岩(东北财经大学数量经济系辽宁大连116025)摘要:本文运用GARCH族模型对上证指数和深证成指收益率的波动性进行研究,分...
内容提示:电子科技大学硕士学位论文中国股市波动性分析姓名:刘强申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:徐全智20060113摘要本文论述了股市波动性的特征...
相关论文评论(0)(0)股市收益率波动性及影响因素分析首发时间:2011-08-29蔡通1蔡通,(1987-),男,硕士研究生,主要研究方向:金融工程王新宇1王新宇...
上海理工大学硕士学位论文股权分置改革以来的股市波动性研究学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学位论文保...
【摘要】:本文通过GARCH族模型的对比,对深证成指的波动性进行了研究,分析了我国股市波动性的特点。EGARCH(1,1)模型较好的拟合了数据,成功预测了我国股市的走向,并且发现我国...