对于中国股票市场否存在月度效应，国内学术界仍然缺乏共识。.在本篇论文中，首先回顾了国内外关于月份效应的研究成果，然后通过最／ix－－乘法（OLS）和门限自回归（TARCH）模型的回归处理，我们发现了不同的实证结果。.尤其是在用门限自回归（TARCH...
浙江大学硕士学位论文引言图1.2论文框架和结构1.4创新点及可能的不足在创新点方面，本文基于之前学者的研究成果，充分考虑了中国股票市场的特点，有效市场假说理论行为金融学理论国外月份效应实证研究综述影响研究国内月份效应实证研究综述
对于中国股市的月份效应是否仍然存在，学术界尚缺乏共识。本论文研究的主要目的是检验著名的“一月效应”在中国股市是否存在。或是否因为由于不同的市场特点和文化传统，有其他的特殊月份效应存在？我会用在这篇论文中适用带有虚拟...
中国股票市场月份效应分析——以可转换公司债券实证分析为例【最新经济学论文】,实证经济学,实证经济学方,实证经济学的方,实证经济学论文集pdf,实证经济学命题,计量经济学实证分析,实证经济学论文集,经济..
月份效应是指某些月份的平均回报与其他月份显著不同。月份效应以多种形式存在，但最著名的是1月效应（Januaryeffect）：股票收益率在12月趋于下降，但在接下来的1月份会有所增加。由于12月和1月正好是旧的一年和新的一年的转折，1月效应有时被
中国股票市场月份效应的实证研究_沈冰的内容摘要：推荐阅读中国股票市场现在存在的主要问题中国股票市场的发展趋势中国股票市场发展之路(doc11)(1)
2.2月份效应“月份效应”是指在股票市场上发现一年中某些月份具有异常的高收益率或是异常低收益率的现象。...效应”的实证分析.广西财政高等专科学校学报.2004（6）：p29～31证券市场股票收益率季节效应的实证研究.硕士学位论文
论文还试图寻找散户投资行为和上市公司新闻舆情之间的关系。分析结果显示，散户投资者更关注非必要信息，而不是基本信息。论文利用公开新闻数据，发现，无论新闻是正面还是，账户规模在1000万以下的投资者交易偏离度与未来股价走势的相关性较低，而账户规模在1000万以上的投资者预测...
关键词:股票市场周内效应收益率3本文是作者在美国华盛顿州立大学攻读博士学位时所写的博士论文的其中一节的基础上而成的。在此再次对我的论文指导委员会成员:Dr.WayneJoerding,美国华盛顿州立大学经济系教授,Dr.ErnstStromsdorfer,美国...
动量效应是长期存在的一种市场异常，有效市场理论很难充分解释为什么会出现这样的异常。规模效应(SizeEffect)规模效应是指，小盘股的历史表现优于大盘股。不过这个数据是基于1981年之前的美国股市表现。1981年之后的规模效应不明显。
导读:本论文是一篇免费优秀的关于效应股市论文范文资料,可用于相关论文写作参考。基金项目:国家社会科学基金项目“我国证券市场内幕信息操纵的形成与预警研究...
中国股市月份效应与节日效应实证研究.doc,中国股市月份效应和节日效应实证研究摘要:本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和GARCH模型对中国股市...
摘要:本文主要研究股票市场的月份效应,选取了上证综合指数、深证成份指数为研究对象,运用简单的描述性统计分析股票指数平均收益率及其表现出的月历效应,再利用Eviews软件对所搜集的...
1月效应按照有效市场假说的观点,证券价格遵循随机游走规则,不可能根据过去的事情预测未来的收益。验证这一假说的第一个尝试是检验股票价格的短期系列相关性。...
本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和GARCH模型对中国股市月份效应和节日效应进行检验,发现中国股市一月效应和春节效应非常显著,投资者可以利...
如果确实发现了月份效应的存在,那么中国股市的半强有效假设将被拒绝,与此同时QFII(合格境外机构投资者)和其他国内投资者都能够利用特殊月份效应在中国市场进...
GARCH模型论文节日效应论文:中国股市月份效应和节日效应实证研究摘要:本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和garch模型对中国股市月份效应和节日效应进...
股票市场为例【J】.经济研究,2002,(10).14】唐欣.沪市A股市场“规模效应”及“月效应”理论与实证研究【D1.中南大学,2006.【51徐炜,张兵.中国股市月份效应研究...
GARCH模型论文节日效应论文中国股市月份效应和节日效应实证研究GARCH模型论文节日效应论文中国股市月份效应和节日效应实证研究摘要本文利用上证综合指数每日收...
2009-07-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)页数:共4页页码:201-204引文网络参考文献(4)[1]奉立城.中国股票市场的"月份效应"和"月初效应"[J...