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1、股指期货特有的风险[2]（1）基差风险。基差的异常变动，反映了股指期货交易中价格信息的完全扭曲，这将产生巨大的交易性风险。（2）标的物风险。股指期货的特定风险无法完全锁定是由于标的物设计的特殊性而产生的。
浅谈我国对股指期货风险的防范及监管,摘要：由于交易主体结构的不健全，标的物选取和现货交易机制存在的缺陷，以及干预机制的不合理等原因造成股指期货风险。解决的办法是：完善股指期货准入制度和交易主体组成；增加A股市场权重股的流通量；完善相关立法和监督等。
毕业论文设计《基于沪深300的股指期货风险度量及其对策研究》.doc,毕业论文中文摘要基于沪深300的股指期货风险度量及其对策研究摘要：股指期货作为金融市场发展最迅速、交易最活跃的金融衍生工具，虽然在美国已有四十多年历史，但在我国仍然是处于探索和起步阶段。
《股指期货量化投资模型分析》-毕业论文.doc,PAGE毕业设计（论文）题目股指期货量化投资模型分析姓名学号30701043专业班级统计0701班所在学院计算分院指导教师（职称）（讲师）二一一年五月十五日股指期货量化投资模型分析【摘要】随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场…
在内地市场，主要有3个股指期货：沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货。期现套利策略是对股指期货折溢价波动的交易。股指期货折溢价称为期现基差，期现基差=股指期货价格-指数点位。原理由于股指期货的最终结算价格由指数决定，因此
南京财经大学本科毕业论文（设计）股指期货套期保值分析文献综述07金融三班070601322刘文娅股票价格指数期货(StockIndexFutures简称股指期货)，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数...
股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。以下是小编今天为大家精心准备的：浅谈股指期货在套期保值中的应用相关论文。内容仅供参考阅读，希望大家能够喜欢。浅谈股指期货在套期保值中的应用全文如下：
负基差环境中，持有1:1的头寸不仅要忍受组合预期年化收益率的波动，同时要承受负基差回复的损失；这就是本篇关于负基差的全部内容了，如果你还想了解更多的期货知识比如：沪深300期货等，就请关注赢家财富网吧，谢谢！
投资者情绪对股指期货价格波动性影响的实证研究,投资者情绪指数,股指期货,深贴水,杠杆效应,过度管控。自2015年4月中证500和上证50期指推出后,股指期货市场出现了多品种深度贴水长时间占据市场主导的现象,…
导读:该文是股指期货和期货方面有关论文范文素材与股指相关自考开题报告范文.一、股指期货基差影响因素1.股指期货理论定价根据持有成本理论,股指期货的是由...
因此文章在前人的研究成果之下,先对股指期货做一个详细的陈述,随后重点介绍其基本功能套期保值对于投资者的必要性,接着再由期货在金融市场中的共有风险谈及到股...
暨南大学硕士学位论文股指期货基差与流动性的相关性研究摘要本文以沪深300股指期货为研究对象,围绕沪深300股指期货基差与流动性的动态相关关系展开研究。通...
在这种情况下,即使股票组合的价格变动完全与股指变动相关,也会存在现货价格与期货价格间的基差风险。(3)对于一般的机构投资者而言,理论上可先运用证券组合投资...
年月日学位论文作者毕业后去向:工作单位:电话:通讯地址:邮编:暨南大学硕士学位论文股指期货基差与流动性的相关性研究I摘要摘要本文以沪深300股指...
我用VaR-Garch模型研究股指期货基差风险,用Eviews进行实证,但是由于期货基差数据是不连续的,想问一下要怎么处理显示全部关注者1被浏览322关注问题写回...
大学学位论文著作权使用声明本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的...由于期货市场交易集中,价格波动幅度大,若对市场走势判断失误,导致的损失...上相...
而基差风险是对于套利者存在不确定,假设S0为初始时刻的现货价格,St为t时刻现货价格,F0初始时刻股指期货的价格,Ft为t时刻股指期货的价格。在正向套利的情况下,套利者初始时刻...
本文对股指期货的套期保值和风险管理进行了深入研究。共分为六章:第一章,绪论部分,简要介绍了论文的选题背景和研究...随后的套期保值理论经历了另外两个阶段:基...
060871201指导教师:(副教授)2012年6月l毕业论文中文摘要基于沪深300的股指期货风险度量及其对策研究摘要:股指期货作为金融市场发展最迅速、交易最...