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《股指期货量化投资模型分析》-毕业论文.doc,PAGE毕业设计（论文）题目股指期货量化投资模型分析姓名学号30701043专业班级统计0701班所在学院计算分院指导教师（职称）（讲师）二一一年五月十五日股指期货量化投资模型分析【摘要】随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场…
我国股指期货的统计套利模型研究.pdf.南京财经大学硕士学位论文我国股指期货的统计套利模型研究姓名：史晓宇申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：卢斌2010-11摘要在跌宕起伏的期货市场中，理性的投资者都是在承担最小的风险情况下争取最高的收益...
学号M201374013学校代码10487沪深300股指期货已实现波动率研究——基于高频数据HAR-RV模型及拓展形式ThesisSubmittedPartialFulfillmentEconomicsResearchChineseCSI300StockIndexFuturesrealizedvolatility——basedHAR-RVmodels...
股票指数（含期货）择时交易方法分享（2）文末领源码.基于股票指数较强的动量效应，通过择时方法，获取超越基准指数的模型，并指导个股交易，这条路径是很多交易者必经的，也是一个入门量化的里程碑。.上周我们分享了3个模型，紧接上…
金融想法->数据处理->模型回测->模拟交易->业绩归因->模型修正大多用python，高频的或者做交易系统的会用到c++；盈利模式能赚钱才是硬道理。数学模型：时间序列浅谈一时间序列浅谈二GARCH模型分析协整概论小波变换时间序列预测分级基金股指期货
股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟要：沪深300股指期货的推出，在为市场提供套保工具和流动性的同时，也带来新的风险。本文运用同一指数的股指期权与股指期货组成多种动态套期保值组合，分析股指期货的风险对冲策略。
读书的时候写了不少留学申请与就业的文章，现在就谈谈这几年做futuresquantitativeandhighfrequencytrading的经历吧。2011年硕士毕业在美国开始了第一份工作。那一年办h1b还不用抽签，我在加州一家小的对冲…
设立股指期货最重要的目的就是规避金融市场中的系统性风险,相对于非系统性风险而言,其只能避免不能消除.由于股指期货的高杠杆性,投资者如何加强风险控制,监管部门如何加强风险监管,成为当前需要迫切解决的问题.风险管理在一定程度上可以大大减少...
股指期货当月连续合约和股指期货次月连续合约是沪深300股指期货最主要的两个合约。事实上，如果考虑股指期货当月连续合约和股指期货次月连续合约的总成交量，则周期性的交割日成交量下滑问题不再存在。先写到这里。下周再写下半部分，并进行策略
通过模型的贝叶斯分析，选择参数先验分布，设计基于Gibbs抽样的MCMC算法，据此估计模型参数，解决多变量随机波动模型参数较多难以估计的问题；并利用沪深300股指期货与现货交易数据进行实证分析。.研究结果表明：贝叶斯多变量厚尾10随机波动模型能更...