股指期货日内量化投资策略刘冬烨1121209170摘要量化投资具有传统投资无可比拟的优点，在国内正处于萌芽阶段，发展潜力巨大。本文先详细研究国外经典的日内量化投资策略R-Breaker，并将其应用于国内的股指期货市场，但其最近的表现不尽如人意。
该预测模型的样本外的准确率超过73%，表现不俗。.深度学习股指期货交易策略基于深度学习股价预测模型对股票价格变化的预测，本报告提出了股指期货的日内交易策略。.该交易策略自2013年以来累积收益率达99.6%，年化收益率为77.6%，最大回撤为-5.86%...
性股票与股指期货间的动态关系的影响大于对高流动性股票与股指期货间的动态关系。本论文将考察不同的测算收益率的时间间隔是如何影响股指期货和个股价格间的关系的。Miller，Muthuswamy和Whaley（1994）这篇具有开创性的论文显示，现货股票指
论文：沪深300交易股指与股指期货日内互动关系研究摘要：沪深300指数期货交易已经运行有近2年时间了，本文利用交易1分钟线高频数据，建立了基于AR(1)-EGARCH(1,1)模型的波动率估计模型，利用Granger因果关系检验对期货与指数的...
论文的主要研究内容和研究成果如下:为了检验沪深300股指期货是否存在日内模式,本文运用Wilcoxon秩和检验方法研究了沪深300股指期货的收益率、波动率、交易量和持仓量等微观结构变量的日内…
股指期货量化投资模型分析（毕业学术论文设计）.doc,PAGE毕业设计（论文）题目股指期货量化投资模型分析姓名学号30701043专业班级统计0701班所在学院计算分院指导教师（职称）（讲师）二一一年五月十五日股指期货量化投资...
上证50股指期货和中证500股指期货推出后，通过三大股指期货单独或组合的应用，可以设计出期现风格更匹配、更多元化的中性策略。2015年的股灾对阿尔法策略的影响较小，由于阿尔法策略是通过全市场选股，持仓分散，并对冲股指期货，来降低市场系统风险的投资策略。
本文主要研究沪深300股指期货的跨期套利，选取近期交易的实际数据进行建模分析。本文选取沪深300股指期货日内每五分钟收盘价这一高频数据作为研究对象，选择两种目前领域内最为热门的两种模型——持有成本模型和协整模型建立模型进行实证分析。
股指期货是期货的一种，标的是某个股价指数，是对该股价指数未来价格的交易。一般采用现金结算，最终结算价取决于指数本身，与期货的交易价格无关。在内地市场，主要有3个股指期货：沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货。期现套利策略
我国股指期货的统计套利模型研究.pdf.南京财经大学硕士学位论文我国股指期货的统计套利模型研究姓名：史晓宇申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：卢斌2010-11摘要在跌宕起伏的期货市场中，理性的投资者都是在承担最小的风险情况下争取最高的收益...