论文题目：基于隐马尔科夫模型的股指预测和股指期货模拟交易研究学科专业：应用统计学位申请人：姜文卿指导教师：宁同科摘要本文从金融工程的角度将隐马尔科夫模型（HiddenMarkovModel，HMM）运用于沪深300指数的日预测上，纳入技术分析指标，探求模型的最优观测值向量组，并且基于模型给...
法律论文：关于试化股指期货预测的意义与方法.docx,法律论文：关于试化股指期货预测的意义与方法【摘要】金融是现代经济的核心，而金融衍生品的出现在20世纪80年代左右。股指期货作为重要的金融衍生品之一在金融市场中具有不可忽视的影响。
摘要：本文构建的短期股指期货预测模型，是采用导数分析首先判断其走势方向，再通过一阶差分BP神经网络模型预测波动幅度，进而得到预测日期指价格。以沪深300股指期货为例进行的实证表明，该方法的符号正确率达到75%以上，平均绝对误差也只有20多个点。
摘要：本文构建的短期股指期货预测模型，是采用导数分析首先判断其走势方向，再通过一阶差分BP神经网络模型预测波动幅度，进而得到预测日期指价格。以沪深300股指期货为例进行的实证表明，该方法的符号正确率达到75%以上，平均绝对误差也只有20多个点。
华泰期货|量化专题2018-09-28研究背景股指期货收益率的预测涉及到一系列的因素，本报告尝试从多因子模型的角度出发，寻找对股指期货周度收益率具有预测能力的因子。股指期货的标的物是股票指数，而股票指数则可以看作是具有共同特征的股票组合。
股指期货与相应的股票指数挂钩，通常股指期货与股票指数的相关性达到90%以上，因此如果能有效预测股票指数的收益率就能够通过股指期货进行交易赚取利润。股票指数通常是由一揽子股票根据其市值进行加权平均构成。也就是说影响股票指数涨跌的信息是
《股指期货量化投资模型分析》-毕业论文.doc,PAGE毕业设计（论文）题目股指期货量化投资模型分析姓名学号30701043专业班级统计0701班所在学院计算分院指导教师（职称）（讲师）二一一年五月十五日股指期货量化投资模型分析【摘要】随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场…
基于ARIMA模型对沪深300股指期货的研究.doc,本科生毕业设计（论文）开题报告题目：基于ARIMA模型对沪深期货的计算科学与计算科学勇2016年3月20日选题的依据及意义：股指期货交易自上世纪80年代在美国诞生以来，就受到投资者的热烈...
浅谈我国对股指期货风险的防范及监管,摘要：由于交易主体结构的不健全，标的物选取和现货交易机制存在的缺陷，以及干预机制的不合理等原因造成股指期货风险。解决的办法是：完善股指期货准入制度和交易主体组成；增加A股市场权重股的流通量；完善相关立法和监督等。
沪深300股指期货和已实现波动率2.1沪深300股指期货合约一份期货合约的确定包括基础标的、交割时间、交割方式、保证金水平等参数。我国沪深300股指期货合约的基础标的是中证指数有限公司编制和发布的沪深300数。