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天津大学硕士学位论文第三章固定收益证券风险分析表3．3该固定收益证券的现金流量现值计算表3．4该固定收益证券久期及修正久期的计算修正久期4．807728699．4．7l3459509表3．5运用该模型计算的预期价格与实际价值比较
基于违约强度的固定收益证券风险敏感性分析与压力测试.pdf.《上海金融}2011年第2期张亮亮，杨青，熊国兵，祁洁萍。.(，光大证券风险管理部，上海200040；2复旦大学经济学院金融研究院，上海200433；3光大证券固定收益总部，上海200040)摘要...
固定收益证券及其衍生产品理论11提示：讲义在制作过程中参考了众多教材、论文、PPT等，但未标明出处，同时它也是个人22长期对有关问题的积累和体现。讲义仅供复旦大学金融专硕学习和研究之用，请勿上传网络。
MATLAB笔记：固定收益证券.胡海德.泛电子音乐制作人.32人赞同了该文章.本文内容全部来源于《问道量化投资-用MATLAB来敲门》，只是对知识做个梳理，方便学习与记忆。.在资本市场上，占据最大份额的仍然是固定收益类证券，美国的国债市场、公司债市场...
（2）自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%；（3）持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%；（4）持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
一、简单说一下券商的固定收益业务，这个应该对小白们来说可能有点帮助。由于我们国家固定收益业务开始比较晚，所以对于定个固定收益证券业务目前来看整体还是相对粗放的管理。各类机构都可以参与这个业务，金融…
固定收益债券的定价及相关收益率指标的计算方程和代码实现【FinE】固定收益债券定价minuxAE2020-07-2222:49:43256收藏3分类专栏：#金融工程文章标签：二分法算法版权声明：本文为博主原创文章，遵循...
相反的，对数收益率由于具备可加性，它的均值可以正确反映出该投资品的真实收益率。.比如这两年的对数收益率分别为40.5%和-69.3%，平均值为-28.77%，转换为百分比亏损就是exp{-28.77%}-1=-25%。.对数收益率的时序可加性让我们能够使用另外两个利器...
到期收益率与利率期限结构.doc,固定收益证券分析风险管理寻求套利定价金融创新现金流贴现率2《固定收益证券分析》讲义2第三讲：到期收益率与利率期限结构?要点：（1）到期收益率的概念（2）利率期限结构的构造（3）利率期限结构与宏观经济《固定收益证券分析》讲义3讨论的问题...
文秘帮固定收益证券论文范文,摘要:资产证券化是指将缺乏流动性但预期能够产生稳定现金流的资产,毕业论文通过重新组合,转变为可以在资本市场上转让和流通的证券...
内容提示:南京财经大学2010—2011学年第二学期固定收益证券课程论文校区仙林专业金融班级金融086学号2023408214姓名李菲菲得分论文提纲论文提...
通过文献互助平台发起求助,成功后即可免费获取论文全文。您可以选择微信扫码或财富值支付求助。我要求助相似文献同作者中国证券市场的借鉴与完善——评《固定收益证券的...
到期日(maturity),固定收益证券债务合约终止的日期,发行人应偿还本金和利息。本金(principal),固定收益证券的票面金额,也成为面值。票面利率(couponrate),发...
固定收益证券计算转自wenku.baidu/view/bc8a45c1bb4cf7ec4afed0ba.html1固定收益债券...
【摘要】:固定收益证券是一类重要的金融工具,其在中国的发展非常迅速,其面临的市场风险也是多种多样的,纷繁复杂的,现阶段金融形势不容乐观,美国金融危机的爆发使得人们更加...
硕士学位论文固定收益证券的定价及风险度量分析姓名:谢荔申请学位级别:硕士专业:技术经济及管理指导教师:杨宝臣20090501中文摘要关键词:固定收益证券定价...