基于量化选股的Alpha策略在中国中小板市场的实证研究.【摘要】随着股指期货的推出，我国证券市场只能单边做多的局面已经成为历史，股指期货为阿尔法策略投资提供了必要的做空手段。.纵观国内外的投资经验，在资本市场有效性相对较弱时，阿尔法投资...
2012年8月以来，路透社、《福布斯》、《经济学人》、CBS新闻、《华尔街日报》、英国《金融时报》等相继报道了一篇新的学术论文——“巴菲特的阿尔法”（“Buffett’sAlpha”）。该文作者是对冲基金AQR(应用量化研究)的研究员安德烈·法拉瑞利、大卫·卡比勒和拉斯·彼德森，其中第一和第三作者...
通过实证研究，得出：第一，阿尔法对冲策略确实可以获得了成功，尤其是传统的选股对冲策略的操作，由于本人从2013年1月4日亲历模拟，可以有力的说明了目前中国市场上通过精选个股并作对冲操作可以获取明显的阿尔法绝对收益；第二，在行业ETF的实证...
NBER论文解析：巴菲特的阿尔法.本文解析的是NBER美国国家经济研究局2013年12月3日的一篇工作论文《Buffett'sAlpha（巴菲特的阿尔法）》。.作者AndreaFrazzini、DavidG.Kabiller和LasseHejePedersen，其中第一和第二作者任职于AQR资产管理公司，第三作者为纽约大学商学院...
A型阿尔法策略最直观的阿尔法策略，就是用指标对股票排序，选取其中一个组合，定期调仓，获取阶段性超越大盘的收益。策略永远满仓，但需要股指期货对冲。这是规范学术研究中用的最多的阿尔法策略。一…
继
捕捉纯阿尔法！.“选股专家”的绝对收益是如何实现的？.专注于财经、产经、科技与人文等领域.。.著名投资大师巴菲特曾说，“成功的秘诀有三条：第一，尽量避免风险，保住本金；第二，尽量避免风险，保住本金；第三，牢记第一、第二条。.”.知易行...
而那些主动型基金，挣的是阿尔法收益，也就是基金经理的管理能力、选股、择时所带来的收益。.基金收益=阿尔法收益+贝塔收益+残留收益（其中贝塔收益=贝塔系数×基准收益。.残留收益是随机变量，平均值为0，可以略过。.）.贝塔系数是基金收益率...
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阿尔法收益，是指绝对收益，通过挑选不同的证券（一般是指股票、债券等有价证券）而获得的一种收益。贝塔收益，则是指相对收益，也就是通过承担系统风险而获得的收益。直白地说，如果我们以沪深300指数为衡量业绩的基准指数，那么阿尔法收益为正的，就是说，它比沪深300的涨幅要大，像...
Alpha选股策略是指识别出一期内具有超额收益(Alpha)的股票,并进行相应操作的行为。换言之,我们在市场上总是希望能够找到具有正的超额收益率的股票并进行投...
alpha选股策略组合及历史表现新湖期货金融创新部蔡建波电话:021-68401858E-mail:caijianbo@xhqh.net要点??????分析市场在不同阶段交易特征,定义行为异象根...
阿尔法(ALPHA)策略.doc,阿尔法(ALPHA)策略Alpha策略是典型的对冲策略,通过构建相对价值策略来超越指数,然后通过指数期货或期权等风险管理工具来对冲系统性风...
基本面选股获取阿尔法投研团队是核心优势买入好公司+股指期货对冲，基本面对冲策略看起来似乎很简单，但在投资实践中，需要与市场大量磨合。要让策略真正发...
龙源期刊网qikan数量化选股——以alpha模型为例作者:王郁来源:《中国经贸·下半月》2012年第03期一、引言随着资产管理学科的不断更新和发展,数...
学位论文原创性声明本人所提交的学位论文《基于量化选股的Alpha策略在中国中小板市场的实证研究》,是在导师李吉栋的指导下,进行研究工作所取得的原创性成...
2012年8月以来,路透社、《福布斯》、《经济学人》、CBS新闻、《华尔街日报》、英国《金融时报》等相继报道了一篇新的学术论文——“巴菲特的阿尔法”(“Buffett’sAlpha”)。该文作...
2012年8月以来,路透社、《福布斯》、《经济学人》、CBS新闻、《华尔街日报》、英国《金融时报》等相继报道了一篇新的学术论文——“巴菲特的阿尔法”(“Buffett...
纵观国内外的投资经验,在资本市场有效性相对较弱时,阿尔法投资策略可以获得持久稳定的阿尔法收益,而我国的中小板市场正是一个新兴的、效率相对较低的市场,本文旨...
1.A阿尔法收益来源于诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普的一篇论文,在论文里,他把金融资产的收益拆解成两个部分。和市场一起波动的部分叫贝塔收益,不和市场一起波动的部分就叫...