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协方差矩阵的广义几何型收缩估计.多元统计分析在现代科学研究中占有重要地位.而作为多元统计研究的核心问题,方差矩阵的估计在理论和实际应用中都发挥了不可或缺的作用.随着高维数据的大量出经典的协方差估计方法不再适用.为了解决高维数据协方差...
所以样本方差与总体方差差(n-1)/n倍。二、协方差协方差是对两个随机变量联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关，协方差越大，完全线性无关，协方差为零。Cov(x,y)=E[(x-E(x))(y-E(y))]特殊的当只存在一个变量x，x与自身的协方差
简单来说就是看看两组或几组样本是不是来自同一个总体。.（本文为了兼顾各种理解，采用了方差、变异、差异等多个意义类似的术语）.广义的方差分析分为以下几类方法：.（1）单因素方差分析（1-wayANOVA）.（2）双因素方差分析（2-wayANOVA）与多因素方差...
广义平方距离的计算可能使用合并的协方差阵估计或者单独的协方差阵估计～并与先验概率有关～定义为其中S,使用合并的协方差阵估计,。ttt可以用第t组的均值\overline{X_t}代替。
样本对总体协方差的无偏估计也是类似的：.(2)Cov^(xi,xj)=1m−1∑k=1m(xik−xi¯)(xjk−xj¯)所以样本协方差矩阵就是由(1),(2)两个估计量组成的。.根据定义，样本协方差矩阵是能计算了，但是这样一个一个算的话时间复杂度是很高的...
线性模型是一类统计模型的总称，它包括了线性回归模型、方差分析模型、协方差分析模型和线性混合效应模型（或称方差分量模型）等。许多生物、医学、经济、管理、地质、气象、农业、工业、工程技术等领域的现象都可以用线性模型来近似描述。
总体协方差矩阵的估计量就是样本协方差矩阵注意：如果我们知道两个总体的协方差阵是未知但相等，就不能只用其中某个总体的样本来估计协方差矩阵，而应把两个样本合并计算合样本协方差矩阵。（1）当两总体协方差阵相同，退化为线性判别此时判别准则
一方面，样本协方差的d—q次特征值相等的条件要求协方差模型绝对正确。这是很不实际的。另一方面，在使用PCA进行数据压缩的时候，我们并不需要样本协方差矩阵在次特征子空问上的性质，因其正好是PCA所要丢弃的信息。
从这里面可以看出，相关和协方差的思路类似，只是公式不同而已。协变量（covariate）：官方定义：在实验的设计中，协变量是一个变量（解释变量），不为实验者所操纵，但仍影响实验结果。协变量（covariate）在心理学、行为科学中，是指与因变量有线性相关并在探讨自变量与因变量关系…
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