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我国国债期货基差套利理论及策略研究.虞金凤.【摘要】：上世纪90年代中期以来中央银行加快了推动利率市场化的步伐,造成国债现货市场波动频繁,利率风险敞口明显,投资者对有效管理利率风险工具的需求更加强烈。.国债期货上市后,利用其在国债期货市场上...
简单得说这主要是由国债的交割方式导致的。以最成熟的国债期货市场美国CME交易所挂牌的国债期货为例。国债期货的交割给了期货的卖方非常多的交割方式和时间的选择，这些灵活性其实都对应着相应的隐含期权，从而体现在基差中。
厦门大学硕士学位论文中国上海证券交易所债券流动性分析姓名：林华申请学位级别：硕士专业：金融工程指导教师：林海20080301Collin．Dufresne，Glodstein，andMartin（2001）‘1】和HuangandHuang（2003）吲认为无论是收益基差的水平，还是收益基差的动态变化都不能完全仅仅由违约风险因素解释。
国债期货最便宜可交割债券的计算方法与案例研究.万珊.【摘要】：我国国债期货曾经历短暂3年试点后以失败告终,2013年时隔18年后作为资本市场的重要组成部分,国债期货再次重启,提供给市场参与者一种规避市场利率风险的工具,而且在股指期货、商品期货的...
基差风险与套期保值策略研究.pdf,基差风险与套期保值策略研究摘要本文通过研究国内外企业和金融机构在期货市场套期保值或参与期货交易的案例，认为基差风险是套期保值顺利实现的最重要因素，而近年来的学者忽略了美国期货专家Working于1962年对基差风险重要性的论证，而只是在现代套期...
研究生论文文献综述论文格式论文选题论文提纲开题报告论文摘要论文写作论文修改...2.2.1基差风险（BasicRisk）BasicRisk被看作是一种常见的名义利率风险，是由借贷利率的变化幅度和偏向不同，使得净利息收入变化而导致的。它有两种...
巨灾债券及其定价研究基于我国地震巨灾债券的分析.pdf.南京财经大学硕士学位论文巨灾债券及其定价研究-基于我国地震巨灾债券的分析姓名：陈容申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：江涛2009-01-09摘要随着人口密度的增大，生态环境遭到破坏等因素...
国债期货对可交割国债流动性的影响探讨——基于侧向得分匹配和双重差分法.本文实证结果如下：一、国债期货推出后对可交割债市场流动性的影响具有滞后性。.5年期和10年期国债期货在推出的初期（推出后一年、两年），均未对可交割国债换手率产生显著...
效果；最后，通过对不同可交割国债的基差进行研究发现，不同可交割国债基差的回报结构类似与不同的利率期权，投资者可以通过对其进行交易来选择适合自己的投资策略。本文的研究还发现随着利率水平的下降，国债期货的久期会呈现
因此,研究我国国债期货最优套期保值率问题具有重要的理论和现实意义。.本文首先介绍了研究的基础理论以及Copula-SV-LPM研究方法,基础理论包括组合投资理论和基差套利理论;其次分析了中国国债期货最优套期保值率已有的计算方法与存在的问题,并对基于Copula-SV...
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因此答主算是了解一些皮毛。我在最后附上了一篇那个教授写的一篇论文，里面对于国债期货隐含期权定价进行...
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对于这些可交割券,上海证券交易所和深圳证券交易所的流动性严重不足,而银行国债期货间市场目前占据着绝对的主导地位,但银行间每日成交仍然不够活跃,仍依靠做市商...
A国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,用式子表示如下:基差=现券价格-期货价格*转换因子基差交易者时刻期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低...