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第四部分(第五章)是本文的结论,在对全文进行总结的基础上进一步对我国股市存在的日历效应现象做出了思考.doi:10.7666/d.y1937713巩磊山东大学附属省立医院山东大学基于行为金...
山东大学硕士学位论文基于行为金融的中国股市日历效应分析姓名:巩磊申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:谢志平20110509山东大学硕士学位论文摘要行...
行为金融学理论可以很好地解释诸如阿莱悖论、日历效应股权溢价、期权微笑、封闭式基金之谜、小盘股效应等等金融学难题。还提出了成本平均策略、选择策略参考点来推断预期的...
第二部分通过分析收益率的统计特征和收益率序列的平稳性为下一部分的数据分析做好铺垫,第三部分建立模型导入数据对我国股市的周内效应,月份效应,春节效应和年末窗饰效应进行...
我国股指期货的日历效应实证分析——基于行为金融视角的研究_金融/投资_经管营销_专业资料暂无评价|0人阅读|0次下载我国股指期货的日历效应实证分析——基于行为金融视角的...
金融政策如存款准备金率、利率汇率的调整,也会对股指期货论文范文以及股票指数造成冲击.三、我国股指期货日历效应的实证研究及解释自股指期货推出至2011年11...
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巩磊在《基于行为金融的中国股市日历效应分析》中,综述了国内市场的相关研究:根据1992-1998年的历史数据,周一波动最大,周二收益率显著为负,周五收益率显著为正;其他不同作者...